こんにちは。okometsubuです。
前回の続編物。第4回目みたいなところ。
今日は、昨日底値からxx%上昇した所で空売りした後、翌日始値 or 高値で決済した場合どうなるかというのを凡その流れで見てみると言う感じの事をします。
翌日としたのは当日だけのデータだと「当日高値」と「当日安値」がどちらが時系列が先に来たか分からなくなるため翌日に決済する形としました。この辺は雰囲気分かればＯＫという雰囲気検証と言う感じでお願いします。
では早速適当な条件付け。前回と変わりません。
今回やること
- 前日底値から5%ずつ段階を追って翌日購入した場合を想定します
- その後翌日の始値と高値で売れた場合どうなるか傾向を見ます
前回は高値から大きく下げた時に買って売るという逆張り投資でした。今回はそのショートバージョンです。
で、この2つの結果を知っていたら、例えば寝る前に高値更新しそうだなぁ～みたいな雰囲気だったら今回の記事を使って、寝る前に底値に向かいそうだなぁ～と思ったら前回の逆張り買いの記事の結果を使えば機会損失を少なくすることができるのでは？
というのが目的となります。
ぶっちゃけビットコインは右肩上がりが凄いですが、上下のボラはどっちにしろとてつもないのですから、短期売買視点でみたら言うほど違いは無く機能するんじゃないかなと期待しています。
ということで早速始めましょうか。
まずは発生頻度からチェックします。
では2015年からの結果を見ます。前回の過去記事から、2013,14年辺りだとボラが激しすぎて参考にならないと判断しました。
発生率
- 5%増売り ：30.42%
- 10%増売り：10.85%
- 15%増売り：4.39%
- 20%増売り：1.94%
- 25%増売り：0.82%
- 30%増売り：0.51%
ほぼ前回と似たような雰囲気になりました。やっぱ短期で見たら言うほど変わらないよねって感想を持ちました。
じゃあいつエントリーして良いのかザックリ見てみましょう。
まずは翌日始値で買い戻した場合。
翌日始値で決済した場合の結果
2015年から現在まで
平均値(売買が成立した日のみ)
- 5%増売り ：-2.000%
- 10%増売り：-1.564%
- 15%増売り：-0.962%
- 20%増売り：-0.154%
- 25%増売り：0.220%
- 30%増売り：1.562%
全くよくありません。正直ここまで悪いとちょっと手が出しづらいです。
ということで翌日底値で決算したらどうでしょうか。
翌日底値で決済した場合の結果
2015年から現在まで
平均値(売買が成立した日のみ)
- 5%増売り ：1.309%
- 10%増売り：2.733%
- 15%増売り：3.877%
- 20%増売り：5.264%
- 25%増売り：6.952%
- 30%増売り：7.919%
30%増の時に売りをするとほぼ間違いなく結果は良好ですが発生頻度が少ないので使い勝手は悪そうです。後は全体的な結果としてはまぁまぁとなりました。案外前回の記事と傾向は似ていることが分かりました。ただ、結果自体は暴落待ちの時よりあんまりよくないので逆張りの方を狙った方が良いカモ。
とはいえビットコインは基本的に右肩上がりが多いとしたものの、大規模な上昇や下落が発生した場合のリバウンドというものは普通に起こりうると考えていいということです。
但し欲をかき過ぎると発生率が少ないため結局機会損失につながるため指値は慎重に行う必要があるということです。
というわけで、今回のまとめとします。
まとめ
- 前日底値から20%上昇した辺りに指値をすると結果はそこそこ儲かりそう
- 但し発生頻度がかなり少ないので毎日やるのは苦行であり、ボラが激しそうな年だけやる、もしくは自動化することで多少の利益は得られそう。
- 正直結果があまり良くないので純粋に大暴落狙いの逆張りだけに的を絞った方が良さそう。
- 但しbot等で自動化しているのであれば、上昇相場の時に今回の記事を、下落相場の時に前回の記事の内容で指値を変更して上手くやればそこそこ手堅くできそう。手動ではやりたくない。
後はどこまで指値をするかです。30%以上はほぼ発生率が少ないので、指値は13～20%とかその辺まで手厚くして、そこを超えたら損失は覚悟して日々の機会を得やすくするという戦い方もできますし、キチンと30%まで指値をして薄く利益を得る、もしくは被害を最小限に止めるという戦い方もできそうです。
私は今回の件について見送るか、明らかに前日から高値圏内になっていた場合に限り20%辺りから指値をしても悪くは無いかなと思った次第です。発生率は少ないですが、今は非常にボラが高いので、ふとしたことで起こらないとも限らないので。
というわけで、今回はここまでと致します。
