最近CME窓投資法ということで色々遊んでる。CME窓はただのアノマリー投資法と私は解釈している。
ただ、ググったり色々情報集めてるのですが、CME窓の定義は人によって割と異なっている雰囲気があった。
- 実際に「窓」と呼ばれる空間が生まれたらそれをCME窓と定義する
- 日足、１時間足の一つ前の終値から次の始値で100ドル以上差があったらそれを「窓」とする
- 土曜日6時の終値～月曜日8時の始値のみを判断してCME窓として定義する
最初のは単純に空白部分を指している。例えばこれ。TradingViewのBTC1!より引用。赤丸部分は加筆した部分です。
上記は1時間足。10:00～11:00という時間なのですが、空間が少し開いているのが分かります。なのでこれをCME窓として謡ってもいいかもしれません。
たが、この空白の差は100ドル未満なのでぶっちゃけ窓としては弱いかなと思った次第。そもそも「100ドル幅」という定義も曖昧で、BTCが9000ドルぐらいの時の100ドル幅と5万ドルぐらいの100ドル幅は率が全然違う。
なので、人の解釈によりその定義はマチマチといえるだろう。というかアノマリー投資法なのだから定義もクソもなかったりすると思うけどな！！
で、実際に「窓」は開いていないけども、終値と始値で差異があるときは結構ある。例えばこれ。
上記日足。
ぱっと見空間は開いていないので「窓」は出現していないですが、終値と始値をみるとずれが生じていることが分かる。これをＣＭＥ窓として定義していいかどうかという問題になるわけです。
例えば、金曜日終値～月曜日始値だけのデータを取得してスクリプト回して勝率を出せば実際に表示上の窓じゃなくてこういう上記の部分でも勝率が良いことが分かればそれに沿って投資することは全然できるかなぁと思います。
が、いちいちアノマリー投資法でスクリプトまで使ってやるのも面倒だなぁというのが私の今の考えです。
ということで、私は以下過去記事で書いたやりかたで試したところすごく勝率がよかったのでこの方法でやることにします。
本記事だけの結果ですが、18/19の約94.7%の勝率となった
- 1時間足で確認します
- 目視にて「空間」が開いている所は全部「CME窓」として定義します
勝率いいんだよなぁ・・・
ということでこれだけ。目視でやるのは楽だからっていうだけの理由。見落とすほど「空間」が狭かったらむしろ見なくてもいいかなという感じ。
で、今実際にやってるのはこんな感じ。
- CME窓が発生した直近のものを対象に取引を行う
- 初手投資予定額の半分投資して次の半分は過去のCME窓にヒットした当たりで残りをナンピンで買う/売る
ということで、改めて現状の私のポジションをチェックする。
| CME窓終値 | ポジション | 足 |
| 53545 | 日 | |
| 50425 | １時間 | |
| 42675 | -0.01 | 日 |
| 37190 | 0.05 | １時間 |
| 32270 | 日 | |
| 23685 | 日 | |
| 18020 | 日 | |
| 9615 | 日 |
完全に自分用メモ。私の中の定義として「窓」は「空間」が開くものとしているので上記のみを見てる。他の人はもっと多く観察してるかもしれないけど、まぁそこは人それぞれアノマリー投資なので適当に。
基本一つ窓が出現したら0.05使って次の窓にきたら残り0.05を追加していく感じで。額がもう完全に遊び程度です。とはいえこれ以上増やすとロング側が完全にレバレッジ取引になってロスカットする恐れがあるのでやっぱこんぐらいで上限1BTCぐらいで遊ぶ。
マイナス表記はロングポジ。42675の手前に41000ぐらいの窓があったのですが最近の暴騰で閉じたので決済してクローズしました。37190の窓を無視したらもっと儲けることができましたがそんなのは運なだけなのでしゃーなし。
過去取引履歴も残し始めたけど今のところは普通に黒字。これも結果報告会のコーナーに乗せようか悩み中。ただ額が本当に少ないからおこずかいを見て楽しむ高校生みたいな感じになってる。
CME窓勝率高いから少なくとも基本毎回勝てて、勝てないときはすなわち、一生塩漬け状態なのでそうなったらそうなったで。ロング側が一生塩漬けになるようだと私の人生終わってると思いますのでどうでもよくて、ショート側が一生塩漬けなら途方もなく価格が高騰してるので人生上がってることでしょう。
