【FTX JP】9月30日期限の先物の乖離はどうだったか振り返ります

※親会社であるFTXが破綻しFTX JPも利用不可となりました。本記事はあくまで過去のものとして備忘録として残しておきます。(2022/11)

私は現在FTX JPにて12月30日期限の先物を用いてダブルクロス取引を実行中です。以下関連の過去記事。

okometsubulog.hatenablog.com

これは12月30日に近づくにつれて現物と先物の乖離が0%に近づいてくるため、その分の乖離率が利益になるという考えからきています。

ということで、上記の過去記事では12月30日でポジションを組んだのですが、いや待てよと。だったら先に9月30日の先物があるんだからそっち確認すればある程度信頼性わかるんじゃないか？って思った次第です。

ということで、さっそくデータを取ろうと思ったのですが、9月30日うっかりデータを取り忘れてしまい、先物の商品が無くなって閲覧できなくなってしまいました。残念。

ただ、不幸中の幸いで、BTC,ETHは9月27日時点の乖離率、SOLは9月29日のデータは取れましたのでそれを観たいと思います！

BTCの9月27日の結果

FTX:BTC1230/FTX:BTCUSD*100-100 の結果です。Tradingviewにて参照しております。

少々見辛いですが、9月30日を迎える以前からすでに「0%」まで到達していることが分かります。つまり、BTCとしてはある程度信頼していいかなと思いました。

私はBTC1230の乖離率は大体0.3%前後でポジション組めましたので、概ね後2ヵ月で0.3%は儲かるかなという感じ。微々たるものですがまぁここはいいでしょう。本命はSOLなので。

では続いてなんとなくETHも見ます。

ETHの9月27日の結果

こっちは逆乖離からの進行でしたが、9月27日の時点で0%到達してます。まだ2日も残っているので、こちらも問題なく0%まで乖離を埋められるんじゃないかなと期待できそうです。

最後に大問題のSOL。こいつはSOL1230の時点でも相当厄介で、すでに-1.5%と逆乖離しつつ、かつ、結構な乖離が見て取れます。果たして本当に先物が期限を迎える頃に「0%」に到達してくれるのでしょうか・・・不安です。

SOLの9月29日の結果

ギリギリ「0%」到達ならず！が、一瞬だけ0%到達している瞬間もありつつ、という感じでしょうか。画像取得時点では-0.12%の乖離発生中。まぁ誤差だよ誤差！と言えるレベルではあるか。

なので戦い方としては、

安全を見て-0.1%になったら逆乖離を閉じる動きをクオンツゾーンで作っておく
0%になったら起動するルールを作っておく
9月30日になってもポジション残ってしまっていたら、-0.2%でもクロスを閉じる

とかそんな感じのどれか、もしくは合わせ技で行くかなと思いました。

ともあれ、期日に近づけば確かに0%に近づくのは間違いなさそうなので手数料を考えても大損することは無さそうですし、無難な利益は得られそうかなと思いました。

また、ググった所、以下Twitterでなんとなく情報をbot化しているアカウントがあったので参考までに。全くあってるかどうか分かりません。今ざっと調べたでてきたので。

[Future-0930]/[Spot] Divergence%

■ Volume Top3
ETH: -0.0% (87M)
BTC: 0.1% (49M)
XRP: -0.0% (3M)

■ Divergence Top5 (>0.1M)
TSLA: 0.7% (0.4M)
BTC: 0.1% (49.3M)
CEL: 0.0% (0.4M)
ETH: -0.0% (86.7M)
SOL: -0.0% (1.2M)
— FTX_Spot-Future-Divergence_Bot (@FTXSpotFutureD1) 2022年9月28日