FTX破産申請したようです。オワタ。
Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) 2022年11月11日
ということで前回の続き物。FTXJPで出庫できないお金で遊んだ結果発表するだけ回。
FTX JPが出金停止になって数日が経過しました。出金停止によりFTX独自の四半期先物と現物乖離が進行して世間とは全く逆の動きになっていたりして面白かったです嘘です出金できなくてもだえ苦しみそうです。
USDで遊んでる場合じゃなかったねぇ！！！
普通に考えて、SOLは今回のFTX破綻で大暴落したわけで、普通はSOL1230は逆乖離する動きをするのですが、FTXグローバル板では逆に30%近く現物価格よりも上昇していたというのが過去記事です。
で、FTX JPは関東財務局より業務停止命令きたため、その後取引できなくなりました。以下ソース。
ttps://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000011.html
(1)業務停止命令（法第63条の17第1項）
令和４年11月10日から令和4年12月9日までの間（ただし、当社において利用者から預かった法定通貨及び暗号資産を速やかに返還できる態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間）、暗号資産交換業に関する業務（預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く）及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。
で、実際11/10に記事を書いたわけですが、11/11の夜中2時ぐらいまでは取引履歴があったので、明け方ぐらいには停止していたんじゃないかと推測しています。
危ない所でした。あくまで私の履歴ですが、11/11 2時ぐらいまでは注文が通っていたようです。※クオンツゾーン任せ
関東財務局から案内が出た時点で撤退戦を開始してなんとか明け方までに清算を終えた用です。良かった。
さて、改めて私がこの出金できない特殊な環境でやったことを備忘録でまとめます。
やったこと
- USDが地味に余っていたので四半期先物と乖離が激しい通貨を選んで現先クロスを組んだ。今回対象はSOL1230とSOLUSDにしました。※本当はDOGEの方が激しかったのですがSOL現物も持ってたのでなんとなくSOLで実施
- SOL1230と現物価格の最大の乖離は40%を超えるものだった。そのため、SOL1230をショート、SOL現物を30%乖離が発生したら買うように自動売買(クオンツゾーン)を仕込んで放置
- それと同時に、乖離が5～15%未満になったらSOL1230を解消しSOL現物を売るクロス解消の自動売買も仕込んで日中放置
- 最後、関東財務局から業務停止命令がでたので急いで乖離が18%未満になったらクロス解消する自動売買を仕込んで放置→無事全部解消
こんな感じ。やっぱ自分でサーバやPCを用意しないで簡単に自動売買できるクオンツゾーンは神だったと思う。私のような素人でも簡単に実装できた。
ということで、結果発表と行きたかったのですが、何気にSOL現物もういらないか・・・ってなってガチャガチャ売ったりしたので正確な数値はでませんでした・・・
ざっと歪な形での結果発表をしますとこんな感じ。
なんかの結果
■クロス実施時
- SOL-1230売り 1100.349375ドル
- SOLUSD買い 1047.136325ドル
■クロス解消
- SOL-1230買い 1262.99235ドル
- SOLUSD売り 1326.40325ドル
合計：約440ドルの儲け
原資：大体2000ドルぐらいスタート
ということで、2000ドルスタートで440ドルの儲けですから、1日で約22%のUSDを設けることができました。
しかもこれはノーリスク()の現先クロスで22%の利益ですからね。もう滅茶苦茶ですよ。
さて、今回私は何も考えずに実施しましたが、どのようなリスクが背景にあったでしょうか
遊んでる場合じゃなかった
- 業務停止命令がでて現先クロスをした場合、先物は決済注文を出せるが現物は注文が停止しているため出金されるまでずっと保持し続けなければいけなくなる
- 最終的に「日本円」を持っておかないと出金に手間取る可能性。※但し日本円にするリスクもあって、USD/JPY板がスカスカなため1ドル110円とかFTX JP独自相場になってたりするのでそれはそれでリスク
ということで、私は最終的に「USD」を手元においてフィニッシュしたのですが、11/11の今日、FTX JPは日本円出金に対応しました！以下公式ツイート。
まーーーーーこれはね。誰も予想できませんよ！
嘘です。なんとなく「日本円」なら大丈夫なことになりそうかなぁ～というのはちょっと思ってました。だってFTXに日本円、持ってかないでしょって。分別管理してるのなら猶更「日本円」はリスク低いよなって思ってました。
が、どうしてもUSDを日本円にできませんでした。FTX JP内のレートがひどかった。
今1ドル140円ぐらいなのですが、FTX JPだと一時期100円以下になるという滅茶苦茶な環境。さすがに躊躇してしまいました。
また、日本円「だけ」取り出せる状況に本当になるか何も分からない状況であり、かつ、USDも「法定通貨」枠なので、どうにかして分別管理対象で取り出せやすいんじゃないかなぁということでUSDで放置しました。
これが、
・日本円出金可能に！
↓
・少しして取引停止！
とかだったら滅茶苦茶後悔しますが、先んじて取引停止してから日本円出金可能！という流れだったので、もう仕方ないねって感じで諦めの境地です。
その他BTCとかETHとか100万円ぐらいまだ残っている理由は、USDに全寄せするのもそれはそれでリスクかなぁと思って放置してしまいました。なぜならFTX JPからUSDを送金する機能が無いため、本来であればJPYか仮想通貨に変換してから送金する必要があったためです。
USDだけ取り残されるリスク、もしくは仮想通貨だけ取り残されるリスクと微妙な空気があったため、放置してしまいました。
が、私のようにFTX Earnを利用していたユーザは一旦USDにでもしておいた方が無難だったかもしれないと今さらちょっと後悔しています。
後は、そもそも危険を察知していたのに欲の皮につられて残ってしまった己の欲深さを戒めた方が良いなというのが今回の教訓です。以下過去記事。
10万ドル持つ予定だったのを9万ドルほどの資産をギリギリのタイミングで出金できたのは我ながらグッジョブだった。そこは自分で自分を褒めたい。が、甘えた。1万ドル・・・。まさか1日2日でいきなり破綻するとかないやろ～という空気の11月9日だったのが敗因。
結構有名なトレーダーの人とかも数千万円取り残されている人を見て、申し訳ないですが、「あ、まだ自分はマシだった・・・無難に生きていこ・・・」と、生きる活力をもらえました申し訳ありません。
たとえ業界2位でもたった1日の違いで一瞬で破綻したり出金停止する可能性があることを思い知りました。
ということで、今回は特殊な環境下における現先クロスで一儲けしたお話でしたが、結局出金できなければ何の意味もないただのむなしいテレビゲームの中のお話でしたとさ。さてさて、この後どういう展開になるのかなぁ・・・
