こんにちは。okometsubuです。
RPARというポートフォリオがあるのですが、それに1.5倍のレバレッジを効かせて
1,000万円近く買っちゃいました☆
・・・正直、こんな大金を一晩で使ったのは初めてです。震えて変な汗が止まりません。マジで汗がだくだく出てきた助けて・・・
でもね、私は既にSPXLとTECLにも大金突っ込んでるので全然震える程じゃあないんですよ。SPXLとTECLは流石にチョイチョイ買い足しして行った結果だったのでそこそこ平準化されてますが、今回はガッツリ始値で一括購入です。もう考えるのも面倒になりました。
そして今回購入したのは1.5倍レバレッジとはいえ、かなり安全な買い物(のはず)です。以下RPARについての過去記事です。
RPARは「オールウェザーポートフォリオ」の亜種みたいなもので、金やインフレ連動債に多めに投資して真の「オールウェザー」を目指した感じのポートフォリオです。「オールウェザーポートフォリオ」よりも成績は悪いかもしれませんが、全方位に対して有効なポートフォリオとなっているため、超絶大暴落が来なければそこまで下落もせず、下落しても割と早い段階で戻るポートフォリオとなっています。
興味があればRPARでググるなり、私も色々書いてるのでよろしければ「RPAR」で本ブログを見て回って頂ければ幸い。大概が他の人のブログを参考にした内容になってますけどね！！！
で、そのポートフォリオの1.5倍レバレッジ＋コモディティを全部「金」にしたものです。
とりあえず、購入したものを見て見ましょうか。
今回予定していたポートフォリオはこちら！予定通り買えたと思ってます！
今回用の1.5倍レバレッジポートフォリオ
10％ SPXL(S&P500の3倍レバレッジ)
15％ TMF(長期債)
45％ TIP(インフレ連動債)
30％ GLDM(金)
もし間違ってたらコメントで頂けると嬉しいです！マジで購入銘柄1文字間違ってるとかあったらコメント下さい人生掛かってるんですお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願しますお願
まぁーーーーー大丈夫でしょう。うん。大丈夫大丈夫。パッと見問題なし。TIPがなじみが無いので怖いぐらいかな。
株式市場では成行注文だと高値注文になるため、余剰資金を多く口座に入れないとギリギリまで投資できないので何となく指値で注文。投資できなかったのは7.8万円程度。十分投資できたかな。買えなかったお金は次回のリバランス時や、ちょっとした暴落時の買い増しのために取っておきます。
物凄く几帳面な人で、ちゃんと画像の数値を見た人は違和感を覚えるかもしれません。
SPXLとTMFの購入額が若干少な目なのです。
というのも、今現在SPXLとTMFを32:68というポートフォリオを別で試験運用していたのですが、これを今回のオールウェザーポートフォリオと合算しました。リバランス的な形での投入という位置づけにもなりますのでまぁ良かったかなぁと。管理も面倒だったし
以下SPXL:TMFを32:68で運用した理由の過去記事です。シャープレシオが非常に優れていたため採用していました。
が、結局最後はマイナスで終わっちゃいました。181ドルの損失でフィニッシュです。悲しいなぁ。TMFがガッツリ下がり過ぎました。とはいえ、その下がったSPXLやTMFを安く今回ガッツリ購入できたと思えば心の支えになるでしょう。
ということで、実際ちゃんとポートフォリオ通りに買えたかチェックします。もちろん自分用です。
実際の購入時の割合調査
- SPXL ：$ 72,32.48 + $3243.98 = $10,476.46 (9.96%)
- TMF ：$10,209.08 + $5449.96 = $15,659.04 (14.89%)
- TIP ：$47,524.62 (45.19%)
- GLDM：$31,502.00 (29.96%)
- 合計 ：$105162.12 (100%)
SPXLとTMFの足し算部分が32:68ポートフォリオで持ってたSPXLとTMFです。
32:68ポートフォリオで約9000ドル投資していたので併せて10万ドル程度の投資となりました。日本円にして1100万円分の購入でしょうか。
割合は良いですね！理想的な形で投資できたことになります！
若干怖いのが、TMFは3倍レバレッジなので、0.1%のズレは0.3%のズレになるということです。まぁまぁ、許容範囲としておきます。0.3%なら十分じゃないでしょうか。想定よりも値段が下がったことが起因と思っています。
というか、最近TMFの下げが目立ってきています。レイダリオも「将来債券はヤバイ」みたいな発言もしているので、やっぱりちょっと心配です。でも大丈夫。そのためのRPARで全方位ポートフォリオなのですから。他でカバーできればOKなのです。多分！
そしてTIPは意図的に少し多めに積みました。本家のRPARはデュレーションが15年超らしいですが、TIPは7年程度らしいため、少し多めに積んだ方が良いと言う判断です。とはいえ雀の涙程度の効果ですし、TIP以外に個人投資家が投資できる長期のインフレ連動債が無かったので妥協します。私自身がよく分かってないですしね！！
というか、よく分かってないポートフォリオによくぞここまでの資金を突っ込めたもんだと自分をほめてやりたい。凄いなぁ。あこがれちゃうなぁ。不勉強がこじれるとこうなるんです！！皆さんも私を見習ってレッツダイブ！！！
あ、もちろん真似しないでください。レバレッジまみれの糞みたいな投資しかしていないのでもう後戻りできなくなりますからね！でももうなんか、なんにでもレバレッジかけたい病にかかっちゃったよ！！！嘘だよレバレッジ超こわいよもっと大暴落きたらその真の恐怖が分かるよ！！！怖いけどかけたい！！もうテンションおかしいヤバイ！！
と、頭が変になるので普通に生活したいならやめた方がいいです。反面教師として勉強して行ってくださいね。
というわけで、疑似RPAR1.5倍投資が完了しました。一応根拠としては、「リーマンショック」の時でも疑似RPAR1.5倍のシミュレーション結果は非常に良好で、高値に戻すまでに大体2年あれば復活したという信頼あるデータがあったためです。以下過去検証記事。
疑似RPARとIVV(S&P500)比較
2004-11-18～2020-09-29の結果となります。
最終結果
- RPAR：2.25倍
- RPARレバ：3.09倍
- IVV：2.80倍
なんと、IVVを超えてしまいました。当然、「リーマンショック」を経由していますし「コロナショック」で逆転している経緯はあります。
結局、このデータを見ちゃうと、レバレッジ掛けたくなっちゃうんですよねぇ。レイダリオもRPARとかオールウェザーみたいな非常にリスクの低いポートフォリオにガンガンレバレッジをギリギリまでかけるのが正義みたいなことを言ったり言わなかったりしてるらしいです。※投資本全く読んでないので良く知らない
でも発言の意図はくみ取りました。「現金は糞」という発言も氏はされているのですが、その意味が何となく理解できるようになりました。なので今回の投資はやはりそう間違っていないと考えています。
そして1.5倍レバレッジでも2004年からという少ない期間ながらも十二分に効果があることは確認できました。債券が将来ダメになるかもしれませんが、30%購入した金に期待していますし、まだ後数年は債券は大丈夫だと思ってます。確か2022年までは低金利を維持するとかなんとかだったはずなので。
そして「オールウェザーポートフォリオ」になりますが、高金利時代でもレバレッジポートフォリオはそこそこ良い結果を残している過去検証記事がありました。以下drkernelさんの記事を引用させて頂きます。
金利を織り込んでもレバレッジドオールウェザーは強いのか？ | Dr.Kernelの見た世界
https://drkernel.net/archives/367
さて、材料が揃ったのでPythonを使ってポートフォリオのシミュレーションをしてみました。今回は超長期のチャートのみ示します。また、レバレッジポートフォリオをリスク毎に描画するとごちゃごちゃするのでリスク大の1つのみ描画しました。
1950～2000までの超高金利時代でもレバレッジポートフォリオはなんとかやっていけそうと判断しました。ハッキリ言って、この時代の金利高は異常です。それでもこのような結果が生まれたのです。このデータは本当に非常に心強かったです。
当然、この時代は株高に進んだ経緯があるから結果が良くなってるわけですが、高金利になる＝株高になる傾向にあるため、必ずしも高金利時代全体が悪いわけではないという考えです。
ということで、疑似RPARにかなりガッツリ投資しちゃいました。もうマジでガッツリやっちまったなぁ・・・。世界恐慌まで行ったら逆に「現金」自体の価値もどうなるかよく分からないので、案外世界恐慌レベルの大暴落が来ても、RPARの方が「現金」より価値があったら嬉しいです。そしてリーマンショック程度の暴落なら耐えらえるのでOKなのです。うん。ガッツリRPAR1.5倍に行って良かったと思う。
細かいですが、直近でトランプ大統領が復活するとかニュースにならなければもっと安く買えたのになぁとちょっとガッカリ。しかも無理して復活をアピールしてるから、滅茶苦茶大暴落する未来が若干見えてるのが不安しかない。RPAR、購入時期失敗したかな？
でも結局そんなの私には分からないし、本当に大復活を遂げて株価が超絶上がったら嫌だという思いもあるのでもう知りません！！！！
あーもうテンションがおかしくて変な事書いてそうだけどもう疲れたので寝ます。RPARは3倍レバレッジナンピン用予定なので、毎週お伝えしている3倍レバレッジ投資結果で今後もお伝えする予定です。今後の成長をお楽しみに！！！
あ、別に楽しみなのは自分だけかそりゃそうだワハハ！！！
というわけで、今回はここまでと致します。
