こんにちは。okometsubuです。
前回の続き物です。
前回は前日高値から当日底値を日々確認して、どのぐらいの下落率かと発生頻度を確認したものでした。
前回の流れだと10%～20%程度が年間10～15%程度で割と現実的なところかなと思いました。
今回はそもそも指定の下落率で当日買えたとしても、その後本当にリバウンドするのかと言うものを確認します。
今回の条件は以下の通りです。
今回やること
- 前日高値から5%ずつ段階を追って翌日購入した場合を想定します
- その後翌日の始値と高値で売れた場合どうなるか傾向を見ます
何故「翌日」に売るかというと、当日だと底値が先にくるのか高値が先に来るのか分からないため、翌日で値を見ることにしました。
あくまで傾向が分かればいいかなと言う感じで見たいという自分の欲求で進めます。
まずは発生頻度からチェックします。
では2015年からの結果を見ます。前回の過去記事から、2013,14年辺りだとボラが激しすぎて参考にならないと判断しました。
発生率
- -5%減買い ：30.60%
- -10%減買い：10.79%
- -15%減買い：4.26%
- -20%減買い：1.63%
- -25%減買い：0.68%
- -30%減買い：0.27%
前日高値から5%下落だったら約31%程度の発生なので3日に1回ぐらいでしょうか。が、10%下落するのは約11%と頻度は低いです。
今はボラが高いので割とギリギリ15%下落する地点を狙えるかどうかでしょうか。この値を見た上で結果を見てみましょうか。
翌日始値で売れた場合の結果
2015年から現在まで
平均値(売買が成立した日のみ)
- -5%減買い ：-1.230%
- -10%減買い：-0.321%
- -15%減買い：0.576%
- -20%減買い：2.619%
- -25%減買い：4.063%
- -30%減買い：1.902%
うーん。ハッキリ言って微妙です。翌日始値まで引っ張ってしまっているのもあると思いますが、期待値としてはあんまり嬉しくないですね。
では翌日高値で運よく売り抜けられた場合はどうでしょうか。
ただ、グラフでなんとなーく見ると、-20%減辺りで買うことができれば被害は最小限になりそうです。ただ、1年間の発生頻度でみると1.63%なのでわずか6日間ぐらいしかないことになります。今回は2015年から見た結果ですので、ボラが少なくなってきていることが伺えます。
あんまり結果良くないですね。もし仮に高値で売れていたらどうでしょうか。
翌日高値で売れた場合の結果
平均値(売買が成立した日のみ)
- -5%減買い ：1.934%
- -10%減買い：3.636%
- -15%減買い：5.310%
- -20%減買い：9.476%
- -25%減買い：10.948%
- -30%減買い：11.661%
先ほど見た時よりは大分良くなり、期待値は全てプラスとなりました。ただ、5～10%下落辺りで購入しちゃうと、結構な頻度で「マイナス」になることが多くあることが分かります。やはり現実的には20%下落辺りが良さそうでしょうか。グラフを見るに、マイナスになっている数も少なく、20%下落地点辺りで買えば被害も少ないことになります。
後注目すべきポイントはコロナショックの大きな下げを除けば-15%も悪くないです。
そして-30%下落は2017年に集中していそうな感じです。今はまさに「半減期」の年。それを考慮するとボラが激しくなる年だと思います。それに加えて近年のボラ自体が減少傾向であることを考慮すると、-15～-25%辺りに指値をしておいて、翌日何となく売る感じでもいいかもしれません。
さて、もう1点気になることが出てきました。そもそも大暴落を待って取引していますが、条件無しでやった場合はどうなんでしょうか。条件なしで当日始値で買ったものとして、翌日高値で売れた場合を見てみます。
当日始値で買って翌日高値で売った場合
比較として15減のグラフも記載。こちらも翌日高値で売った場合での比較です。
平均値(売買が成立した日のみ)
- 当日始値買い：2.856%
- -15%減買い：5.310%
- -20%減買い：9.476%
- -25%減買い：10.948%
- -30%減買い：11.661%
プラスも多いですが、マイナスも多くなりました。当然高値で売れた結果ではありますが、やはり他の下落を待ってからリバウンド売りを想定した方が結果は良くなりそうと言うことが分かりました。
発生頻度の面でみたら当然毎日取引した方が良いですが、上記はあくまで翌日高値で売った場合です。試しに翌日始値で売った場合は下記となります。
平均値(売買が成立した日のみ)
- 当日始値買い：0.293%
- -15%減買い：0.576%
- -20%減買い：2.619%
- -25%減買い：4.063%
- -30%減買い：1.902%
やはりある程度下落を待ってからリバウンド狙いで買った方が期待値は上っぽそうです。
ということで、今回の結果をまとめます。
まとめ
- 前日高値から15%下落した辺りに指値をすると結果はそこそこ儲かりそう
- 但し発生頻度がかなり少ないので毎日やるのは苦行であり、ボラが激しそうな年だけやる、もしくは自動化することで多少の利益は得られそう。
- 例えば-12%辺りから少量指値をして、-13%,14%,15%と下落幅を増やして行き指値の量を増やすピラミッド式で買っていくことで安全かつそこそこな利益を得られる形で対応できそうと思った。
- 但しその場合は-30%以上落ちたら終わり
ということでした。苦労の割にはあんまり報われない投資方法かもしれないかなと思った次第。
この問題についての解決策として、私は「レバレッジ」を使うことで解決しています。日本の取引所に限定するとレバレッジは4倍まで賭けられますので、上手くすればソコソコ大き目な金額が得られる可能性を秘めています。
後はやっぱり発生頻度を考えるとbotで回した方が良い気がしました。が、この程度の取引の為に作るのと、PCをつけっぱなしにするのも面倒なので最近のボラが落ち着くまでの間ぐらいかなぁ。言うても上昇時も使える(※2017年で使えてる)はずなので、バブルが凄くなる1000万円付近にくるまでかなとか思ってます。バブル崩壊時の30%下落がチョット怖い。
で、私は継続するかと言われると、まだボラが激しい時期真っ盛りだと思うので今年～来年にかけて、暇なときにやってみようかなと思っています。
さて、今回は本当に1,2日のデイトレ風味(夜寝て朝起きる時の指値)みたいな形での検証でしたが、直近高値からの下落率の中期目線の記事を実は書いていたのをすっかり忘れてました。
1年毎の下落回数(10～50%下落回数)
回数調査 10% 20% 30% 40% 50% 2010 7 7 7 1 1 2011 36 21 11 6 4 2012 10 4 2 2 0 2013 21 10 6 5 3 2014 24 11 8 6 4 2015 10 5 3 1 1 2016 5 3 1 0 0 2017 20 8 4 0 0 2018 25 12 4 5 2 2019 15 4 0 1 0 2020 8 2 0 1 1
1年毎の下落回数(60～90%下落回数)
回数調査 60% 70% 80% 90% 2010 0 0 0 0 2011 2 2 1 1 2012 0 0 0 0 2013 1 1 0 0 2014 2 1 1 1 2015 1 1 0 0 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 2018 2 1 1 0 2019 0 0 0 0 2020 1 0 0 0
これは前日の高値ではなく、直近高値からの結果となります。プログラムで無作為に作ったので目視で高値を見るのとちょっと結果は異なりますが方向性は分かるかなと。
とはいえ、その後の利確ポイントの調査はしません。何故なら過去のビットコインは最強であり、ガチホしてれば勝手に復活するからです。そりゃー90%下落した時に買ったら最強なのはすぐわかります。よって、基本的に大きな下落率が出た時に買うだけということになります。ある意味今回と似た結果ですね。
というわけで、今回はここまでと致します。
