【まとめ】過去シミュレーション結果置き場

こんにちは。okometsubuです。

 

ここは今まで検証した数々のゴミの山 「検証結果」をまとめたリンク集となります。

 

気が向いたら随時更新予定。

 

ただ、私がズボラなので記事のリライトはほとんど行っていませんので、当時の検証結果を見た私の考え方とその後の検証結果から等で今の考え方は全く異なってくることをご了承下さい。

 

尚、レバレッジ商品について金利は考慮していないため、高金利化が進むにつれてパフォーマンスが劣後する可能性はあります。

 

 

・・・まとめてみたら全然まとまってない程見にくい。あんまり有効に機能しなかったらこの記事自体後で削除します。

 

 

 

 

■ぼくがかんがえたさいきょうのなにか

【iFreeレバレッジ】ぼくがかんがえたさいきょうの比較的安全に資産を得る方法【RPAR】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

オールウェザーポートフォリオとRPARについて

リスクパリティPF(RPAR)はオールウェザーポートフォリオの代わりになるか - 日々の生活をがんばるブログ

対決!オールウェザーポートフォリオvsRPAR(リスクパリティPF) - 日々の生活をがんばるブログ

【RPAR】疑似データでリーマンショック時の動きを確認します【レバレッジ】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■RSIを用いたリバランスタイミング調査

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その1(TQQQ_TMFリバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その2(TQQQ現金リバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その3(SPXL_TMFリバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その4(SPXL現金リバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その5(TECL_TMFリバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その6(TECL現金リバランス編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その7(TQQQ微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その8(SPXL微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その9(TECL微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■SPXLとTMFリバランスについて

【3倍レバレッジ】SPXLとTMFを疑似データを使ってリバランス検証します_その2(VUSTX編) - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SPXLとTMFを疑似データを使ってリバランス検証します - 日々の生活をがんばるブログ

SPXLとTMFリバランス効果を検証します_その1(金利上昇期編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■SPXL等レバレッジ商品とドルコスト平均法についてまとめ

【3倍レバレッジ】SPXLは積立投資で輝けることを証明したい!その1(暴落時積立編) - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SPXLは積立投資で輝けることを証明したい!その2(暴落5年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SPXLは積立投資で輝けることを証明したい!その3(暴落10年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SPXLは積立投資で輝けることを証明したい!その5(vs疑似TECL編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

【QLD】iFreeレバレッジNASDAQ100への投資方法について検証します【NASDAQ100】 - 日々の生活をがんばるブログ

【調査】積立投資がレバレッジ商品に向いているか検証します【SPXL_TECL_iFreeレバレッジ】 - 日々の生活をがんばるブログ

【SPXL_SSO】世界恐慌時に毎月積立投資をしたらどうなるか確認します - 日々の生活をがんばるブログ

 

レバレッジと「ノーセルバリュー平均法」検証記事。ドルコスト平均法改良版

【SPXL】ノーセルバリュー平均法(少額投資)の方法を記事にしてみた - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法(少額投資)VSドルコスト平均法その1(直近暴落編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法(少額投資)VSドルコスト平均法その2(暴落5年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法(少額投資)VSドルコスト平均法その3(暴落10年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法(少額投資)VSドルコスト平均法その4(暴落15年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法(少額投資)VSドルコスト平均法その5(暴落20年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VSドルコスト平均法その6(直近暴落10年分割編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VSドルコスト平均法その7(暴落5年前_10年積立編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VSドルコスト平均法その8(暴落10年前_10年積立編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

対決!ノーセルバリュー平均法VS現金リバランスその1(直近暴落編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VS現金リバランスその2(暴落5年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VS現金リバランスその3(暴落10年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

対決!ノーセルバリュー平均法VS現金リバランスその4(暴落15年前編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

【SPXL】ノーセルバリュー平均法の条件を変えて軽く検証します【読者様条件】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

■VIXを用いた投資方法

【SPXL】VIXによるタイミング投資を検証します - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】VIXによるタイミング投資を検証します_その2(TMF_TQQQ等編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■SPXL現金リバランス(※過去記事なので荒い)

【SPXL】対決!ナンピン購入VS現金リバランス!その0(プロローグ編) - 日々の生活をがんばるブログ

【SPXL】対決!ナンピン購入VS現金リバランス!その1(長期運用編) - 日々の生活をがんばるブログ

【SPXL】対決!ナンピン購入VS現金リバランス!その2(絶望投資編) - 日々の生活をがんばるブログ

【SPXL】対決!ナンピン購入VS現金リバランス!その3(リバランス調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■SPXL:VOOにおけるリバランスについて

【SPXL】リバランス運用は現金よりVOOの方が若干有利かもしれません!【毎月リバランス】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■リバランス時期調査。長期リバランスしない方が結果は良かったが、運次第なので微妙な記事

【SPXL】現金リバランス間隔は何ヶ月まで延ばせるのか? - 日々の生活をがんばるブログ

【日経編】現金リバランス間隔は何ヶ月まで延ばせるのか?その2 - 日々の生活をがんばるブログ

【TECL編】現金リバランス間隔は何ヶ月まで延ばせるのか?その3 - 日々の生活をがんばるブログ

 

レバレッジと「順張り投資」検証編

【レバレッジ】SPXLやTECLは順張り時で購入すべきか検証します【落ちたナイフ】 - 日々の生活をがんばるブログ

【調査】SPXLを第1次オイルショック時に順張り投資したらどうなるか確認します【続き物】 - 日々の生活をがんばるブログ

【調査】SPXLをベトナム戦争頃の暴落時に順張り投資したらどうなるか確認します - 日々の生活をがんばるブログ

【S&P500】大暴落時の底から1年後に順張りをした場合の株価を確認します - 日々の生活をがんばるブログ

 

ドルコスト平均法における「順張り」 VS「逆張り」まとめ

【和製バフェット手法】対決!ドルコスト平均法順張り積立VS逆張り積立(IVVorQQQ) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

■疑似SPXLの暴落頻度調査

【SPXL】過去のSPXLの暴落頻度について調べます【購入タイミング調査】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

■SPXLやTECLがSEC介入により償還や3倍から1.5倍値動きになった場合の対策まとめ

【3倍レバレッジ】SPXLやTECLが無くなったらどう行動すればいいのか!?【iFreeレバレッジ】 - 日々の生活をがんばるブログ

【調査】CFDはSPXLやTECLの代替となりうるのか?!【5倍レバレッジ】 - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SPXLやTECLが無くなったらどう行動すればいいのか!?【2040ダウ平均レバ編】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

■TECLとSOXLがITバブル時にあったら償還されると思われる記事

【3倍レバレッジ】TECL対SPXL大暴落麓決戦!【リーマンショック】 - 日々の生活をがんばるブログ

【3倍レバレッジ】SOXLについての過去暴落時を疑似検証します!【リーマンショック】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

レバレッジは「減価」だけじゃなくて「増加」のメリットもある

【調査】レバレッジの複利効果の疑問について解消します【算数レベル】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

■過去の暴落時期にレバレッジ投資していたらどうなるか編

【SPXL】今回の暴落が1970年台型だった場合の状況をシミュレーションします【3倍レバレッジ】 - 日々の生活をがんばるブログ

【調査】当時のリーマンショック時のダウ平均を改めて確認します - 日々の生活をがんばるブログ

【SPXL】リーマンショック時の暴落期間を改めて確認します【90%減】 - 日々の生活をがんばるブログ

世界恐慌が発生した場合をシミュレーションします(S&P500編) - 日々の生活をがんばるブログ

世界恐慌が発生した場合をシミュレーションします(SPXL編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

レバレッジ商品をある程度利益を得たら売却もしくは等倍商品にスイッチした場合の結果

・単純に売却しただけの場合

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その1(世界恐慌編) - 日々の生活をがんばるブログ

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その2(ベトナム戦争編) - 日々の生活をがんばるブログ

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その3(ITバブル崩壊編) - 日々の生活をがんばるブログ

・売却後S&P500にスイッチした場合

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その4(世界恐慌S&P500編) - 日々の生活をがんばるブログ

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その5(ベトナム戦争S&P500編) - 日々の生活をがんばるブログ

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その6(ITバブル崩壊S&P500編) - 日々の生活をがんばるブログ

【レバレッジ】ドルコスト平均法による都度売却投資法検証その7(平常時編) - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

FANG+についての検討記事

【等倍】FANG+を積立投資したらどうなるか確認します - 日々の生活をがんばるブログ

【2倍レバレッジ】FANG+2倍レバレッジを積立投資したらどうなるか確認します - 日々の生活をがんばるブログ

 

■セゾン・グローバル・バンガード・ファンドについてのドルコスト平均法結果

【積立】セゾングロバラとドルコスト平均法の相性は残念な結果でした - 日々の生活をがんばるブログ

 

レバレッジと乖離についての検証記事

【TECL】乖離が発生したらどうすればいいかをまとめました【放置でOK】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

金利についての所感、感想

【SPXL】過去の超金利高の時の株価を調査します【雑談】 - 日々の生活をがんばるブログ

 

株主優待クロスと時給換算

【働くお金】株主優待クロスを時給換算で考えます - 日々の生活をがんばるブログ

 

 

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【IIJmio】Rakuten UN-LIMITを利用して月額約700円削減します【電話のみ】

こんにちは。okometsubuです。

 

はいみなさん、ちゅーーもーーーーーく!!!

 

まずはそこに一列になって正座してください。

 

私。いいましたよね?「Rakuten UN-LIMIT V」会員になったから、

 

紹介コードを先着5名様にプレゼントしちゃうぞ!

 

と。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

で・す・が!

 

まだ、だーーーーれも先生の所に欲しいと言う人が来ていません!!

 

いいですか皆さん。人という字はねぇ、ひとりの「人」がもうひとりの「人」を支えるとかそういう云々かんぬんなんですよ!!!

 

みなさん、どういうことですか!言い訳があるなら聞いてあげます!!!

 

・・・え?

 

楽天モバイルキャンペーンは5ヶ月以上前からやっているのに、今更入る人はいない

 

ですって!??????

 

先生も実はそう思っていました。それと同時に悲しいよ・・・。

 

君たちはまだ「Rakuten UN-LIMIT」の有用性を理解していない!!!

 

よろしい!!!

 

今日は「Rakuten UN-LIMIT」の更なる魅力をもっと知ってもらうべく、今契約中の回線料金を下げることを皆さんにお伝えしようじゃありませんか!!

 

ターゲット層は、今回のスマホ契約を「サブ機」として契約予定の人、契約している人を対象とます。NMP等で完全に「Rakuten UN-LIMIT」に移行した人は対象とはならない点注意すること!!!

 

また、「Rakuten UN-LIMIT」は1年無料期間しか使わない前提で話を進めます!

 

いやだって、2980円/月額とか高すぎでしょ引くわー・・・

 

 

 

Rakuten UN-LIMITのキャンペーン内容

このRakuten UN-LIMITのキャンペーンは前回の記事を上記に貼りましたので割愛。上手くやれば「最大30,000ポイント」程度のバックが貰える可能性があることと、通信費・データ量無料(※地域による)で1年間使い放題という破格のサービスを得られます。上手くやる方法は前回の記事を見て頂ければと思います。

 

前者のポイントバックは言わずもがな、初期導入費用と差し引いても黒字になってポイントが貰える可能性があるので非常に有用です。

 

今回の記事では「通信費・データ費」が無料である点を深堀します。

 

 

既存スマホ契約を見直す

さて、2つめのSIMとして「Rakuten UN-LIMIT」を入手したものとします。つまり、メインのSIMと2枚ある状態です。

 

ここで考えられるパターンは2つ

 

  • 既存スマホがデュアルSIM(DSDS,DSDV等)に対応している場合
  • 新たに今回スマホを購入した場合

 

そして節約方法の結論からお伝えすると、

 

  • 既存SIM契約を「電話のみ」にして節約
  • デュアルSIM対応スマホの場合は両方SIMを接続して電話の受信は既存SIMで受け取り、電話発信は「Rakuten Link」経由で行う
  • 新規スマホで受け取る場合は、既存スマホ側で「転送設定」をして1年間だけ「Rakuten」のSIMを入れているスマホで過ごす

 

ようするに、メインのSIMの契約を「電話のみ」にすることで、最大1年間のデータ通信料を安くしようという話ですよ奥さん!!!

 

大手3キャリアの場合だと契約変更で継続年数がーとか、色々複雑になっているので割愛。データ容量契約を下げるだけでも月額メリットは生まれると思います。

 

その他、格安スマホというか、格安SIM契約の場合は以下のサービスが「通話」に特化したサービスを展開しているようです。(2020/10現在の情報です)

 

  • llJmio ケータイプラン :920円/月 (※データ通信不可)
  • ロケットモバイル神プラン:948円/月 (※データ通信低速のみ可能)
  • Y!mobile ケータイベーシックプランSS:934円/月(※データ通信不可)

 

 

他にも沢山あるのでグーグル先生に聞いてみるといいでしょう。※丸投げ

 

ともあれ、もっと簡単に考えるなら、

 

今契約している通信会社の中で最もデータ通信料が低い格安プランにスイッチングすればいい

 

とまぁ、それだけの話でした。

 

では、私の場合をみてみましょうか。

 

私は現在IIJmioの1600円/月の契約に加入しています。これを「llJmio ケータイプラン」に変更することで920円/月の契約にすることができます。

 

以下IIJmio公式アフィじゃないサイトより引用させて頂きます。

 

音声通話機能専用SIM ケータイプラン | IIJmio

https://www.iijmio.jp/hdd/keitai/

ご利用料金

 

ケータイプラン

月額

920

バンドル
クーポン
なし※1
SIM枚数 1
追加
SIM枚数
不可※2
  • ※1 低速通信(最大200kbps)もご利用いただけません。
  • ※2 音声通話機能専用SIM(ケータイプラン)ではSIMカードの追加はできません。
  • ※ 音声通話機能付きSIM(みおふぉん)と音声通話機能専用SIM(ケータイプラン)のご契約はプランを問わずお一人様5回線までを上限としています。

 

これで月々680円、年間にして「8160円」の節約が成功します!!

 

私の場合は新規スマホが「Aquos sense3 lite」でシングルSIMしか対応していないため、仕方なく2台持ちにすることになります。

 

さて、正直スマホの2台持ちは面倒です。そのため、「Rakuten UN-LIMIT」無料期間だけ、メインスマホ側に「転送設定」を入れて、新しいスマホに転送するようにすればいいのです。

 

私の場合はIIJmioですので、以下のURLを参照して転送設定を入れます。

 

音声オプション(タイプD) | 音声通話機能付きSIM(みおふぉん) | IIJmio

https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/voiceopt.html

 

こちら無料で設定できるようなのでお得にできそうです。しかも設定時にかかる料金も無料だから嬉しいです。

 

ただ、懸念点として、転送元から転送先に電話することになりますので、その間の電話料金は発生してしまうので注意です。つまり、私の場合は「IIJmio」の端末で料金が発生するということです。ある意味受信しかしていないのに料金が発生する形となるためそこは注意ですね。

 

なので、ドケチにやるなら、相手から電話が来たら転送されて、「Rakuten」側のスマホで受信しますが、取らずに一度電話を切って、改めて「Rakuten Link」を利用して無料でかけなおす、という手法がとれます。親しい間柄の人からの電話だったらこれでいいでしょう。電話番号も「Rakuten Link」側に相手側の電話番号が残るので、返信も容易です。

 

これで私の場合は1年間の「データ通信料」の「8160円」を節約することができます。

 

ということで、実は旧スマホはこの時点で電源をOFFにしたまま放置してもいいことになります。転送電話は旧スマホ側の電源をONにしなくても転送してくれるからです。

 

なので旧スマホ自体は売ってしまってSIMだけ手元に残して来年まで取っておくか、新スマホが故障した時の「予備」としておいておいたり、はたまた、家専用にして音楽を楽しむ用にするとか色々使えて楽しそうです。

 

さて、旧スマホと新スマホを両方使う場合は、旧スマホは「データ通信」ができない、もしくはデータ量が少なくて難儀することでしょう。

 

またIIJmioの場合で恐縮ですが、2年以上契約していた人は特典がもらえます。ポイントは、「データ容量1GB×3枚」が貰えることです。以下キャンペーン内容をIIJmio公式サイトから引用します。

 

IIJmioプレミアム特典[長得] | IIJmio

https://www.iijmio.jp/chotoku/

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つまり、これを利用することで、旧スマホ側でも3GBは上限付き(1枚3ヶ月有効)ですが利用が可能です。

 

ということはですね、もしスマホヘビーユーザーで無ければ、「Rakuten UN-LIMIT」解約1年後以降も節約することが可能だったりします。

 

 

IIJmioの長得を利用して節約

IIJmioプレミアム特典[長得] のクーポンですが、3枚の1GB無料券がもらえます。で、有効期限が二つありまして、

 

  • 貰ったその日から1年間有効
  • 1GBの券1枚使ったその日から3ヶ月間有効

 

というものです。

 

つまり、最大限節約したいなら、

 

  • 1年間楽天モバイルを使う
  • 楽天モバイル解約日、もしくは、長得クーポンの「1年間」の有効期限ギリギリの時に1GBの券を全部発行する
  • 楽天モバイルの契約を終了する
  • 長得クーポンのコードを「IIJmio」端末に付与する。最大3ヶ月間、1×3GBを無料で使える
  • IIJmio」の長得クーポンの翌年分が配られる。「ケータイプラン」でも長得の対象となる。※デスクサポートに確認済み
  • そのため、上手くすれば楽天モバイル解約後最大12ヶ月間はデータ通信料を抑えられる
  • もし仮に「IIJmio」の契約1年目だった場合は、楽天モバイルを使っている1年後から長得サービスを受けられるため、今から楽天モバイルキャンペーンに応募するのが理に適っている!!!

 

この方法はスマホで殆どデータ通信をしない人向けの節約術となります。1GB1枚の有効期限が3ヶ月なので、月333MB使わなければ、3ヶ月は1枚で無料で過ごすことができます。

 

もちろん、途中でデータ通信が不安になったら、翌月から「ケータイプラン」からデータ通信可能なプランに切り替えればいいのです。ただ、翌月の1日からの変更となるため、余裕をもって変更するようにしたら良いでしょう。

 

というわけで、実は私のようなスマホライトユーザーは「Rakuten UN-LIMIT」が無くても、「IIJmio」の長得サービスだけで9~12ヶ月間はデータ通信費用を節約できるんじゃないかと思い始めました。

 

サービスの変更も申請はWebブラウザからポチッとボタンを押して切り替えるだけで簡単に変更できます。翌月からの切り替えという点だけ注意すれば、相当美味しいサービスです。

 

あれ?楽天モバイル、必要だったかな・・・???

 

いいえ。必要ですね!!!

 

新規端末購入代も最大20000ポイントバックがありますし、1年間電話費用無料!!!

 

そして1年以内であれば解約手数料も無料と大サービスです!!!

 

今からでもまだ間に合います!!11月4日に本キャンペーンが終了するらしいので、今ならまだ間に合う急げ!!!!!!

 

ということで、紹介コードが欲しい人はツイッターでお知らせいただければ先着5名でDMでお送りします。

 

まー、正直今から楽天モバイル入る人はいないと思いますが、私はしばらく紹介コード物乞いを続けるよ!!!!

 

まだネット上に紹介コードはさらしません。なぜなら、5名までしか特典を受けられないため、ネットに公開したら上限が来たのか来てないのか分からないコードを使うことになり不安な日々が続くことになるからです。そんな不安な日々を読者様にさせるわけにはいきません!!

 

希望者の不安も取り除いていく。

 

使い方は前回の記事でも見て頂くなり、適当にグーグル先生でも見てください。なんなら教えることもできるかもしれません!

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 途中「楽天モバイルIDを入力」という画面が来ると思います。可能であれば「紹介コード」をどこからか入手してここに入力してください。12桁。

 

 

ということで、実は「IIJmio」の宣伝みたいになってしまった所で今回はここまでと致します。

 

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【レバレッジ積立】VIXを用いた積立額変更運用について

こんにちは。okometsubuです。

 

今回、とある内容の検証依頼をお受けしました。以下がその内容となります。

 

「Fear & Greed index が50以上の場合はS&P 500等倍を購入、50以下の場合は2倍」といった投資方針で、割高時等倍、割安時レバレッジが実現できると想定しておりますが、実際どうなのかについてシミュレーションいただけないでしょうか(リバランスとは違う観点だと思います)

 

Fear & Greed indexというのがあるのですが、相場の過熱感を知る指標となっているもので、数値が低ければ低い程相場が悲観的である、と言うようなものです。高い程割高らしい。詳しくはグーグル先生まで。

 

で、この条件では難しいです。何故ならFear & Greed indexの過去データ、CSVファイル等の入手が出来ないためです。依頼者も代替案としてVIXを提示しておられましたので、今回は「VIX」の数値により積立額を変動する形で進めさせていただきます。

 

以下、似たようなことはやったことがあります。過去記事です。こちらは積立ではなく全額スイッチ検証です。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

 

この条件だと「毎日積立」がベストだと思っています。VIXで積立をするならと言う話だからです。VIXは日々値が動いており、月1回だと十分な比較検証ができないということからです。

 

VIXは通常10~20で動き、それを超えるとやばくなってくるというのが基本的な考えの様です。Google先生でなんとなく調べました。

 

ということで、ザックリ条件を記載します。

 

今回やること

  • VIX20以下になったらレバレッジ商品(SSO or SPXL)に積立投資する
  • VIX20以上になったら^GSPC(S&P500)に積立投資する
  • VIXの条件がヒットした翌日から積立先を変更する
  • 手数料・税金は考慮しません。

 

SSOは2倍値動きのレバレッジでSPXLは3倍ですね。

 

やるのはこれだけ。毎日積立なのでやるとしたら投資信託ですね。そうなるとVIXが分かってからの投資となるため、2営業日後の発注となるため、実は若干のずれが生じます。これが投資信託の駄目な点です。が、今回は毎日積立であり、投資額も1日分は正直少ないです。ということで、一旦この条件で回してみることにします。

 

 

検証前の感想ですが、結局1倍:2倍での積立先の切り替えということですと、大体1.5倍レバレッジの積立結果から上下するだけというイメージを持っています。

 

何故なら今回はあくまで「積立投資」であり、今まで投資してきた分も蓄積されて投資人生の最後まで向かうことになります。よって、途中でVIXにより積立先を多少変動させても、結局今まで培った積立投資額はそのまま残っているため、最終的に平準化されて終わると言った具合です。

 

ともあれ、1倍に半分、2倍に半分を毎日積立するよりかは結果が良くなればいいと言う感じですね。それも結局、人生最後の日に右肩上がりしていれば結果が良くなるし、右肩下がりしているなら結果が悪くなる、という結論で終わる話だと思いました。

 

まま、これは私の所感なので、せっかくスクリプト作ったのでとりあえずみてみましょうか。

 

 

シミュレーション結果

1999-01-04~2020-07-02までの結果です

 

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実際のVIX単体のグラフも併せて記載します。

 

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後は対数グラフも載せます。

 

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 最終結

  • SSO_SP500:3.00倍
  • SPXL_SP500:3.12倍
  • SSOのみ:4.10倍
  • SPXLのみ:4.70倍
  • SP500のみ:2.21倍
  • VIX判定:全体の4割の期間が20越え

 

終結果の割合として、大体6.5割程がレバレッジ商品でSP500は3.5割程度の割合と言う結果になりました。

 

で、VIX判定が20を超えている期間が4割ということですので、S&P500を購入するのが4割、SPXLを購入するのが6割と言った具合でしょうか。当然ながら、売買時の株価によって買える枚数は異なりますので最終的にどうなるか判断が難しいですが。

 

図を見てもらえると分かる通り、VIXに従って積立をすると、暴落中はそこそこ被害を縮小することができますが、後半の右肩上がり時で普通にSSO単体やSPXL単体に負けることになります。

 

問題として、「SPXL_SP500」が「SSO」単体に負けています。これはつまり、「SPXLを高値」で買っていることになっている気がしました。何故ならSPXL:SP500は単純計算だと2倍の比率であり、SSOと同じレバ比率となります。

 

これは語弊はありますが、同じ額を買ってリバランスをした場合になるのですが、ともあれパワーとしては同じと解釈すると、SSO単体に普通に負けていることからVIXを用いた積立投資は失敗しているのではないかと解釈しました。

 

グラフを見て頂けると分かる通り、リーマンショック底の部分でも50歩100歩の成績です。その後の回復後は一瞬でSSOオンリーの線に抜かれていることから、やはり「SPXL:S&P500」をVIXで決め打ちでやるのはよろしくないと言うことになりそうです。

 

当然、1999年~2020年という区間で見た限りの事であり、違う区間で見ればまた違った形になると思いますが、とりあえず今回の結果としてはあまりよろしくない結果となったというわけです。

 

でもですよ?逆に考えると「VIX」が20以上、つまり非常に危険な状態で「SPXL」に投資をして、日々の安定している時の20未満の時に「S&P500」を買うというのは「アリ」と言うことになります。

 

何故そう思うかというと、今回のシミュレーションは「積立投資」であるのです。「VIX」が高い方が暴落する確率が高いと言うのであれば、暴落中の安い時期に「SPXL」を買うのがセオリーになるのではないでしょうか。

 

これは「VIX」のセオリーの考え方とは全く真逆の発想であり、「積立投資」という特殊な投資方法で初めて開花する考え方かもしれません。以下の過去記事では普通に「VIX」が20以上になったらS&P500にスイッチした方が非常に安定しました。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

ともあれ、せっかくなので逆パターンも見て見ましょうか。積立投資の考え方を真逆にします。

 

  • VIX20以下になったらレバレッジ商品(SSO or SPXL)に積立投資する
  • VIX20以上になったら^GSPC(S&P500)に積立投資する

 

後は一緒です。対数グラフだけ載せます。

 

逆条件でのシミュレーション結果

1999-01-04~2020-07-02までの結果です

 

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 最終結

  • SSO_SP500:3.32倍
  • SPXL_SP500:3.79倍
  • SSOのみ:4.10倍
  • SPXLのみ:4.70倍
  • SP500のみ:2.21倍
  • VIX判定:全体の4割の期間が20越え

 

先程よりもSSO_SP500とSPXL_SP500の結果が改善しました。

 

が、結局「SSOのみ」と「SPXL_SP500」の比較をしても、そう違いは無い、という所どまりで終わってしまいました。2002年とかのITバブル崩壊を超えた辺りを見ても同様ですね。

 

とはいえ、VIXの判定を逆転させることで結果が改善したと言う点は有益な情報となるかもしれません。一応「SSO_SP500」の積立バランスは悪く無くて、リーマンショック時でも下げは限定的です。

 

ともあれ、私の考えとしては、「積立投資」という投資方法において、「VIX」を使って積立先を変える手間を考えるとそこまでやらなくてもいいのかなと思ってしまうのでした。

 

結局シミュレーション前にお伝えした通り、積立投資は投資人生最後の頃にどうなっているかがポイントで右肩上がり相場だったらレバ比率を多く仕込める買い方ができるように買えば成績もいいと言う話でした。

 

今回、依頼主の方は「iFreeレバレッジ S&P500」を使われるとのことなので、それよりもリスクを抑えつつ積立投資をしたいというのであれば、「VIX」が20以上になったらむしろレバレッジ側を積み立てる、と言う考えで如何でしょうか、と言うお話でした。まぁ、運次第になることもあると思うので、「積立投資」と言う比較的安全度の高い投資方法という観点で言えばそこまで気にしなくてもいいかなぁと思った次第です。

 

つまり、最初から半々で「S&P500」と「レバレッジ」に積立投資をする、と言うのでも良い気はしています。もしくは、今回のコロナショックのような、直近高値から10%以上超えてから積立投資先の比率を変えつつ、毎日積立に変更する、とかの方が有益かもしれません。その暴落時期だけ比率を変えるとかでもいいかなぁと。暴落が進めば儲けものですし、暴落が終わっても「元の」比率に戻すのは容易です。積立投資の強みですね。

 

※2020/10/24 追記

「最初から半々」とオススメしておいて検証結果が無いのはフェアじゃないことに気づいたため、その結果もまとめました。以下その結果です。

 

 

最初から半々 VS 「VIX20以上でレバレッジ、未満でレバ無しを積み立てる」場合

 

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 最終結

  • SSO_SP500:3.32倍
  • SSO_SP500半々固定:3.16倍
  • SPXL_SP500:3.79倍
  • SPXL_SP500半々固定:3.46倍

 

結果としては固定よりもVIXが高い時によりリスクが高い方を買った方が結果が良くなりました。但し、この結果はあくまで

  1. 前半でITバブル崩壊という右肩下がりの時に大きくレバ商品を買うことができた
  2. もし仮に前半で大きな暴落が無く後半のリーマンショック等で落ち込む場合はよりパフォーマンスが劣後したことが容易に想像できる

となるものです。結局、積立投資というものは過去・現在・未来において

 

  • 過去:大暴落中にレバ側を安く買えてうれしい
  • 現在:大暴落が行われたら安く買うが、そんなに暴落すると未来がキツイ
  • 未来:大暴落したらレバ側はキツイ

 

となるだけです。前半の赤色線は顕著にその傾向が現れていて、SPXLを大きく買っているので2002,3年頃は相当な下落を記録しています。が、ここで買い進められたため未来で大きな利益を得られたということだと思います。難しいですね。

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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3倍レバレッジ投資結果報告(2020/10_3週目)

こんにちは。okometsubuです。

 

忘れていた1日遅れの3倍レバレッジ投資結果報告会というなの雑談回。

 

以前、「CFDのレバレッジでQQQを買ってもTQQQにはならない」とお伝えしました。以下過去記事です。

 

okometsubulog.hatenablog.com

1970年~2019年末まで(50年)

 

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  • 1位:SPXL     :1913倍
  • 2位:iFreeレバSP500:488倍
  • 3位:CFD5倍レバ  :174倍
  • 4位:CFD3倍レバ  :104倍
  • 5位:S&P500    :35倍

 

 

なぜ唐突に書いたかと言うと、「CFDのレバレッジでQQQを買ったらTQQQの代わりになる」と発信していた人がフォロワーさんにいたのに気づいてしまったためです。というわけで、再掲しました。気づいてくれたら嬉しいけど、ブログまでは見に来ないかな。

 

そう。ならないんです。CFDのレバレッジでQQQに投資しても、TQQQにならないんです。なったら私も嬉しかったのですが・・・。

 

 

 

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最近チョイチョイ見ていた「Vガンダム」が終わってしまいました。あの作品の何が良いか今ハッキリわかった。「音楽」が良すぎるんだ。だから2週目も普通に見られた。

 

超絶名曲ぞろい。数十年前に見たアニメのBGMが普通に頭の中で流れるぐらいなんだから、やっぱり私の中では相当良かったんだろうなぁと改めて思いました。

 

私は中の人を普段意識しないのですが、「千住 明」さんという人が作ったんだそうな。NHK大河ドラマとかのOPとか、競馬のG1レースのオープニングを作った人らしい。鋼の錬金術師の映画?もこの人とかなんとか。中の人が同じBGMは大概名曲だと思うから今度ウォッチしてみよう。

 

そして何の脈略も無く始まる3倍レバレッジ投資結果。

 

 

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各国通貨単位合計:233,314.69USD
円換算額合計  :24,425,712円

 

前回損益   :43,029.56USD
前回損益(円):3,982,018

今回損益   :31,665.17USD
今回損益(円):2,603,878

 

前回RPAR:+$1,398 (+1.33%)

今回RPAR:+$80 (+0.08%)

各RPAR銘柄の割合

 - SPXL:11.1% → 10.5%

 - TMF:14.9% → 14.2%

 - TIP:44.7% → 45.1%

 - GLDM:29.3% → 30.2%

 

130万円下がりました。先週分一気に下がりましたねぇ。とはいえこの程度は許容範囲なので特に問題無し男君です。

 

RPARについても下がっちゃいましたがギリギリ黒字セーフです。SPXLだけだと先週から株価だけを見ると6%減ですが、RPARだと1.25%程度の下げなのでやはり安定感は違いますね。

 

ただ、TMFもしっかり5.7%下落しているという点は残念と言った所でしょうか。SPXLと一緒に上がる時もあれば、SPXLと一緒に下がる時はあるとはいえ、6%減と5.7%減とか最近ちょっとだらしないなと思ったTMFであった。下げすぎでしょう!?

 

だからこそ、RPARを選んだんですけどね。TMFの長期債が最近怪しいって噂でもちきりだったので、なら全資産に投資するRPARは私のような小心者にピッタリです。

 

とはいえ、私は「コモディティ」の大半を占める「石油」関連は、なんかもう化石燃料の時代が終わる可能性すら示唆されてきておりちょーっと怖いとやはり思ってます。

 

実際、自動車も石油から電気やら水素やらにシフトしていますし、コロナ騒動のおかげで飛行機飛ばす機会も減ってるでしょう。省エネ時代に果たして今まで通り「石油」や「石炭」が使われるのか。戦争でも起きたらまた全然話は違ってくるかもしれませんが。

 

コモディティは下げ過ぎたから一時的に復活するという意見もあるので、この辺は数年規模で見守らないと分からなそうではあります。

 

ともあれ、私はコモディティを全て「金」にしてますし、今週はそのおかげで助かりました。GLDMは1.64%の増価で十分クッションになってます。今後どうなるか分かりませんけどね。今凄いゴールド高い位置にいると思うし。

 

とはいえ、うん。このRPARの比率、悪くないと思う。

 

すべての投資先に投資すれば少しずつでも上昇する

 

という発想がリスクパリティの考え方だと思うので、今後も少しずつ伸びて行ってくれたらうれしいです。

 

 

 

 

 

・・・この考え方って、「高配当株」やってる人の目的と、割と合致してないかなぁ。

 

高配当株投資家は「配当」で大暴落に対して安心感を得ていると言います。

 

このRPARは大暴落しない、もしくは暴落してもすぐ復活するという安心感を得られます。解決策としては異なりますが、目的としてはバッチリ一緒じゃないでしょうか。

 

そして基本的に配当金は税金と再投資(※するのであれば)にかかる手数料が大きなデメリットですが、私が採用している1.5倍レバレッジRPARなら配当金はありがたいことに、そんなにでません。TIPが多いかな。SPXLとTMFは皆無です。本当にありがたい。

 

配当金再投資はただの足枷でしかありません。可能な限り配当出さないで株価に反映してほしいと常々思っています。以下その考えをまとめた記事となります。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

今「高配当株」の配当で安心感を得るために税金と手数料を払っている人は、「オールウェザーポートフォリオ」か「RPAR」のようなリスクパリティポートフォリオを採用したほうがいいんじゃないかな。大暴落時の安心感が段違いだと思いますし、税金・再投資の手数料分お得な気がします。

 

SPYDは今後ハイテクセクターから移ってくるお金で伸びると言われていますが、じゃあその伸びた後はどうなるのって思うとそれも恐怖です。そもそも「高配当」自体が足枷そのものなので、足枷付けてる銘柄には投資したくないですね・・・。

 

 

いやー、やっぱり、暴落怖いならRPAR的な方が理に適ってるでしょ。うん。多分。しらんけど。興味があれば、過去にシミュレーションした記事がありますのでどうぞ。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

答え合わせは10年後になりそうですが、ともあれ、少なくとも1年間は実績を積みたいなと思いました。

 

私のポートフォリオの怖い点としては「金」が今現在過去の高値付近に位置しちゃってるとこかな。そこは私もどうなるかよく分からない。けどそこは下がったら「債券」がクッションになってくれることに期待大です。

 

どこが下がってもどこかがサポートしてくれる。やっぱりリスクパリティポートフォリオは考えが楽でスマートだぁ・・・。

 

当然、20~30年保有の長期保有の場合はS&P500に成績でほぼ確定で負けると思いますが、配当株で安心感を得たいという発想を持ってる投資家ならアリでしょうというお話でした。

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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SPXLは1.75倍レバレッジが最適らしいが私が投資を辞めない理由

こんにちは。okometsubuです。

 

最近ツイッター等でチャンドラさんのブログが話題になっている。氏はブログ村の「インデックス投資クラスタと「米国株」クラスタにいる社畜ブロガーで、絶対超絶有能な人です。なんといっても中立的な立場で物事を考えながら独特で自身を貫く記事が面白い。

 

で、話題になっていると思われる記事はこちら。以下引用させて頂きました。

米国S&P500の最適なレバレッジが1.75倍の理由。だからSPXLの3倍は高すぎる | 社畜インデックス投資で資産を築く

https://chandraroom.com/sp500-best-leverage

レバレッジを大きくするほど

(1) リターンの平均値は大きくなる。

(2) リスクも大きくなる。

(3) 中央値はある閾値を超えると小さくなる。

 

で、氏の結論としてこうです。

 

米国S&P500のリスク(σ)とリターン(μ)はそれぞれ20%と7%。このリターンをリスクの2乗で割ることで、最適なレバレッジである1.75が計算できるというわけです。S&P500のレバレッジ3倍ETFにはSPXLがありますが、3倍はこの最適値よりも明らかに高すぎる。 

 

この意見について、私は最近似たような記事を見たことがあります。先日紹介した「神谷政敏」さんのブログ記事より引用させて頂きます。

 

ブル3倍は過度なレバレッジ

https://kamiyamasatoshi.com/overleveraging/

過度なレバレッジは幾何平均リターンを損ねる。

幾何平均リターンが下がれば、その累乗である累積リターンも下がるので、最終的な資産額も下がることになる。

例えば、リスク20%、リスクプレミアム5%なら、約1.66倍を超えるレバレッジは幾何平均リターンを下げる過度なレバレッジである。

過度なレバレッジ

なお、この画像はリターン10%、借入金利5%の場合だが、同じくリスクプレミアム5%であれば、リターン20%、借入金利15%であっても、リターン5%、借入金利0%であっても、幾何平均リターンのピークの位置は約1.66倍で変わらない。

~~~

例えば、リスク20%の時、リスクプレミアムが約6.67%以上期待できるなら、3倍のレバレッジは過度のレバレッジにはならない。

 

氏の記事ではリスク20%、リスクプレミアム5%であるならば、1.66倍以上だと過度なレバレッジとしているし、リスク20%の時、リスクプレミアムが約6.67%以上なら3倍レバレッジでも問題ないらしい。そっかぁ・・・

 

うん。両方の記事、詳細が難しくて私にはよく分からない!!!

 

結局時期次第であり、前者はS&P500全体の数値で、後者は時期によって変動するから何とも言えないといった回答な気がしています。

 

他に投資に詳しいツイッタラーの人とか参照すると、「結局運次第」という感じで終わってました。多分リスクとリスクプレミアムとかそういう要素部分が不確定要素だから最終的には1.75倍という数値も正しい時もあるし正しくない時もあるとか、なんかよく分からない感じになってしまいました。

 

ただ、概ね正しいという締めくくりだったので、ともあれ本ブログでは「1.75倍」を正しい情報として取り扱って話を進めてみたいと思います。

 

そんな中で恐縮ですが、1927年から数々の暴落・暴騰時期を手作業で泥臭く検証しまくってきた現場の私からの感想を言いますと、割と「1.75倍」という値は割と肌感覚としても正しいなぁと思っています。

 

以下、似たようなことを考えた過去記事です。 

 

okometsubulog.hatenablog.com

そして「リバランス70%」はかなり優秀なんじゃないかと思い始めています。復活時期も伸び率も十分な結果を残しています。グラフでみても「リバランス70%」の復活位置は「リバランス80%」よりかなり早い段階での復活となります。

 

リバランス70%」というのは、「SPXL:現金」を「70:30」でリバランスすることとして記載しています。これをするとレバレッジ比率は2.1倍となります。結果、1.75倍よりも攻めた形ではありますが、そこは「億万長者」を目指す我がブログとしては正しい在り方であると言えるでしょう。やるならSPXL:現金を60:40で1.8倍なのでそこが一番管理しやすい所だと思います。

 

実際、今現在私は70:30の2.1倍レバレッジを雰囲気で採用しています。

 

 

SPXL:現金を70:30で2.1倍の計算式は単純で0.7*3 = 2.1倍です。現金部分は0換算。もし、30%部分が現金ではなくVOOだったら、2.4倍レバレッジです。なぜなら2.1 + 0.3 = 2.4倍となるためです。

 

実際この考え方は、「SPXL:現金」を「0.6666:0.3333」の比率で月次リバランスした結果と、S&P500の値動き2倍の「SSO」銘柄がほぼ同じ動きをしたことを確認したためですので、割と正しい結果だと思います。0.6666割合で2倍レバレッジですね。

 

ジェレミ・シーゲル先生もギリギリ2倍ぐらいのレバレッジなら若い内ならOK!みたいなことを言ってたような言って無いような話らしいですのであながち間違ってはいないと信じています。

 

 

 

 

さて、今回の兼についてですが、私も「3倍レバレッジ」は非常に危険度が高い、いや、高すぎると感じています。もう少し詳しく言うと、「3倍銘柄フルインベストメント」は危険度が高いという話です。

 

この場合、減価により低迷する時期が長い印象で、途中の「ITバブル」や「2010~2020年」の右肩上がりオンリー相場になった場合にとてつもないパワーを発揮するという、非常にピーキーな投資先であるというのが肌身感覚で分かります。

 

で、期間で言うと、その低迷期の時期の方が長い印象であるため、恐らく3倍レバレッジ投資は「中央値」が下がると言われている計算式の結果とピタッと一致するといった印象です。

 

私は頭が良くないので引用元の計算式が合ってるとか合ってないとかサッパリ分かりません。が、泥臭い検証作業をしまくった私の感覚と割と意見が一致してちょっと安心しているところもあります。

 

最近、SPXL等のレバレッジ商品について「時間を敵にしている」という人と「時間を味方にしている」という人で意見が真っ二つに分かれていると言うのを見ました。

 

これはどちらも正しくて、結局右肩下がりをしたらその復活までの時間が圧倒的にかかることから「時間を敵にしている」のが正であり、また逆に、「ITバブル」等の右肩上がり相場があったら、あっという間に目標額に到達するため「時間を味方にしている」ことになります。

 

結局のところ、私の考えですが、SPXLやTECLは

 

「時間を味方にもなるし敵にもなるが、敵になる確率の方が若干高い

 

投資方法だと思った次第です。今回の1.75倍の結果からも肌感覚間違って無さそうでした。

 

さて、ここで現実世界に置きなおして考えて欲しい点が3点あります。

 

今回のポイント3点

  • 1.75倍以上のレバレッジの中央値が下がったとしても、「億万長者」になる道があるのもまた、「3倍レバレッジ」であるということ
  • お給料から出る「投資金額」を未来の投資金額、「現金」と考えると、たとえ現在「SPXL」にフルインベストメントしても、未来の現金を含めると「3倍レバレッジ」ではないと考えることができること
  • 「3倍レバレッジ」に投資している人は、すべからく全投資額を「3倍」で投資している人は基本的に稀であり、総投資額を考えるとSPXLやTECLに投資している人でも1.5~2倍レバレッジ程度におさまっているんじゃないかということ

 

順を追って話を進めます。

 

完全に感覚ベースでお話をしますが、多分そこまで間違ったことは言っていないと思いますのでツラツラ書きますね。

 

 

3倍レバレッジと億万長者への道

結局レバレッジの中央値は「1.75倍」以上は下がるのが正解だったとしても、全員が全員に対して3倍レバレッジ投資を否定する材料ではないということです。

 

ようするに、投資の目的が全然違うという点を考慮する必要があります。

 

最初に引用させて頂いた「チャンドラ」さんは自他とも認める「社畜」であり、働くことが大好きな人です。そして仕事大好きで相当優秀な方だと見て取れます。そういう人はVOO等で安定した運用をするのが一番です。何故なら急いでリスクを取って期待値の低いレバレッジ投資をする必要が無いからです。仕事を辞める気がないので、早期にリスクを取ってリタイアする必要性が全くないためです。

 

なので、氏のブログでも「3倍レバレッジは不要」として締めくくっていますが、全くもってその通りだと思います。

 

対して、今すぐ仕事を辞めたい、あわよくばサッサと億万長者になりたいと思う私のような人間は「レバレッジ商品」に夢を託して一発逆転を目指してSPXLやTECLに投資するのです。つまり、損をする可能性があるが、億万長者になる可能性も少なからずある「レバレッジ商品」に手を出すということです。

 

最終的に30年後にVOOが勝つ確率が高いという話は何となく分かります。ただ、VOOを30年間投資してしまったら、もう老後になってしまいリタイア時期になっている人が大半ではないでしょうか。その頃にお金を沢山持っていても私の場合は仕方がないといいますか、目的ではないのです。

 

さらに言えば、VOOだけでは億万長者も非常に難しいでしょう。もちろん入金力が高ければ可能な人もいるかもしれませんが、それでも30年後に億になっても意味がないのです。

 

一方、SPXLやTECLに投資すると、この「億万長者」への道が低確率ながら存在します。「ITバブル」や「2010~2020年」の右肩上がりオンリー相場がこれに当たります。この時期は凄いですよ。あっという間に資産がガッツンガッツン上がっていくんですから、少額でも億万長者が見えるのです。

 

つまり、SPXLやTECLの3倍レバレッジは相当な「投機」的な発想で挑むが、「宝くじ」よりは圧倒的に「億万長者」になりやすい投資方法だと言う話です。

 

と言うわけで、投資する人の考え方や人生の目的、許されるリスク許容度の中からレバレッジ比率をどうするかを検討すればいいだけの話だと思いました。まぁ、この辺は計算しなくても3倍レバレッジ投資家皆が思っていることでしょう。

 

 

お給料からの追加投資可能額について

話は全く変わりますが、もし仮に、今現在「3倍レバレッジ」商品に全資産をフルインベストメントしていたとします。でも実は、「お給料」から出る「追加投資資金」を考えると「3倍レバレッジ」投資ではないという考え方ができます。即ち、リバランス用の未来の現金を考慮するのです。

 

例えば毎月5万円を追加投資可能な状況とします。それを30年間とすると「1800万円」の投資資金が生まれることになります。

 

仮に現在SPXLに「1800万円」投資したとして、その後の給料の「1800万円」を考慮すると、語弊はありますが、生涯を見た時に「1.5倍レバレッジ」となります。いや、厳密には全然違うんですが、「ケア」が出来ると言う点と投資資金との兼ね合いからこういう形でお伝えします。

 

ちなみにSPXL:現金を50:50でリバランス運用すると「1.5倍レバレッジ」になるわけですが、今回の「お給料」の観点から言うと、お給料の現金は預金しておいて、SPXLが暴落した時に「買いリバランス」をするのです。逆に暴騰している時には逆に現金を保有して置く形になるかと思います。

 

ちょっとこじつけですが、人生全体として見た場合においても「3倍レバレッジ」にフルインベストメントしているとは言えない、という発想も出来なくはないです。

 

もちろん、大暴落した時にその時点でお給料がでていないため大きく現金を投資できない場合もあるので一概に言えませんが、後からケアすることは可能ということであるため、3倍レバレッジに現時点でフルインベストメントをしても、その実は「1.5倍レバレッジ」のリスクに当たる可能性もあるということです。

  

まさか、お給料も全部を全部「SPXL」に投資して、最初から全財産を「SPXL」に投資済みな人はいないでしょう。流石に・・・流石にね???

 

もしそんな人がいたら、人生が終わるまでに1.5倍、2倍、2.5倍と進んで最終的に「3倍レバレッジ」人間の完成です。ただ、「世界恐慌」が発生したらこうなる人は少なからず発生するかもしれません。

 

ともあれ、ようするに投資人生と全体像を見た時に果たして本当に「3倍レバレッジ」で投資しているかというと、そんなことは無いかなと肌感覚では思った次第です。

  

 

 

普通は3倍レバレッジ全力投資にならない

先程の続きみたいなものですが、結局人生全体で見た場合でも全力3倍レバレッジ投資という観点で言えば非常に稀であるとともに、今現在の投資状況を見ても、全財産を「3倍レバレッジ」に投資している人はそういないと思っています。いや、中にはいるんでしょうが、非常に稀なので割愛。

 

私の場合を簡単に見ますと、SPXLとTECLに1,000万円近く投資していますが、それは全財産全部投資しているわけではありません。今現在のすべての投資先と、投資可能な現金を合せると「1.5~1.55倍」位のレバレッジになっていました。私が大金投資している疑似RPARはややこしいので0.8倍換算にしています。VOOより落ちるが現金置き場としては優秀という位置づけです。

 

 

結局、全投資額を「3倍レバレッジ」にして初めて「投資すべきでない」と言う結論になるだけかなと思います。いないでしょ。流石に。3倍レバレッジ全額投資なんて。絶対どこかで「ブレーキ」がかかってるはずなんです。VOOや先進国株、債券や現金そのもの。何かしらブレーキは絶対かかってるはずです。

 

私が良く閲覧させて頂いているブロガーの方も、何も全部を全部3倍レバレッジに投資しているわけではありません。せっかくなのでここで各ブロガーさんたちのポートフォリオを挙げさせていただきます。

 

 

 

ゆうさんの場合

以下SPXL:現金のリバランス運用をされているゆうさんのブログから引用させて頂きます。

 

【28ヵ月目】運用資産公開│マイポートフォリオ保有銘柄 - ゆう×米国株投資×ライフプラン

https://yu-kabu-life.com/2020/06/10/investment-performance28

マイポートフォリオ保有銘柄ごとの評価損益になります。

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(図2)マイポートフォリオ

 

 

ゆうさんは「SPXL:現金」を50:50、つまりザックリで言うと「1.5倍レバレッジ」運用をされております。

 

ゆうさんのブログがあったからこそ、私は現在SPXLに投資しています。私が尊敬するブロガーさんの1人です。

 

氏のポートフォリオを見る限り、「SPXLリスクコントロールポートフォリオ(1.5倍レバ)」は約72%で他の株式が28%程度となっています。これを計算すると、全投資額としてみたら大体「約1.3~1.4倍」と言った所でしょうか。

 

当然、全てをリバランス運用するわけではないので「SPXLリスクコントロールポートフォリオ」の1.5倍以外は都度変動していくわけ。が、3倍レバレッジ投資全力ではない、とても堅実的な投資であると言えるでしょう。

 

元々の発想が「VOOより結果を良くするため」という位置づけですので、比較的安全な投資方法というわけです。短期間での億万長者への投資方法とは異なるため1.5倍レバレッジ以下であるのは納得です。

 

 

 

ぽすとさんの場合

続いてTECLに重きを置いている米国株クラスタのぽすとさんのブログから引用させて頂きます。

 

爆アド!-米国株ETF投資でセミリタイア-: 2020年09月末 資産公開

https://mailbox009.blogspot.com/2020/10/202009.html

投信【投資結果】130万 【投資損益】10万(+9%)

ETF【投資結果】653万 【投資損益】70万(+10%)

 

流石に画像を引用すると、具体的な金額、数字が生々しすぎるので意図的に割愛しました。詳細は氏のブログを閲覧頂ければと思います。ETFの3/4ぐらいはQQQ等の1倍商品で他が3倍レバレッジという感じです。

 

ぽすとさんはお給料から資産まで全部を全部投資にフルインベストメントしている強者です。貯金が数万円しかないとか。ヤバイけど理に適ってる。ホント凄いしヤバイ。

 

私がSPXLやTECLに投資したきっかけは、ぽすとさん自身が3倍レバレッジを買うかどうか「ゆう」さんのブログ記事を見て悩んでいるのを私が見たのがきっかけでした。※ややこしい

 

で、私も実際にゆうさんのブログを何度も読んでいるうちに、

 

あ、これ、上手くすれば私もセミリタイアできるかも・・・

 

と思って投資しだした所があります。

 

実はゆうさんの記事自体は見たことがあったのですが、私が難しい文を読むと眠くなる体質だったため、軽くしかみてませんでした。が、ぽすとさんが端的に「減価」のことについてかみ砕いて書いてくれたおかげで真剣に見る形になりました。

 

そしてゆうさんのブログを読み返すと実は非常に読みやすい内容でした。図まであって理解が更に深まりました。

 

私のブログがある日を境に突然「3倍レバレッジ」記事で埋め尽くされた上に、投資先もレバレッジだらけで人生狂いだした元凶共です。許せねぇ・・・・!

 

資産額は伸びているのでむしろ感謝すべきなんですけど、このお二人のブログによって人生狂ったのは間違いない!!!

 

 

話が脱線しました。

 

 

さて、投資内容を見る限り、大体投資額のレバレッジ比率は「1.5~1.6倍レバレッジ」程であることが分かりました。(※1ドル106円換算)。

 

何気に良い感じのレバレッジ比率であることが分かりました。今回の「1.75倍」という数値に近しい動きです。もっと攻めてアグレッシブなブログにしてもいいよ!!

 

勿論、全財産を全て投資資金に投じているという点を考えると、私やゆうさんと比べ物にならないぐらい攻めてると言っていいと思います。私もゆうさんも(※恐らく)、日本円、現金の余剰資金は多少は備えているはずだからです。とはいえ、子供や家族向けの余剰資金なので、「投資資金」ではないからこれは考えてはいけないお金ですので割愛。

 

ということで、何気にぽすとさんは良い感じで攻めていることが分かりました。流石毒舌ながらド正論を世に放っているブログであります。投資比率まで正論で攻めてきました。困ったなぁ・・・。突っ込みどころがないです。次行きましょう。

 

 

 

全力米国株さんの場合

さて、最後に「全力米国株」さんのブログを見て見ましょう。氏は名前の通り、全力で米国株を買いまくってます。若干TMFの債券も入ってますが気のせいでしょう。

 

そしてとても仕事ができる存在であり、そのお給料すらも投資可能な全額を米国株やレバレッジ商品のSPXLやTQQQに追加投資している米国株ツイッターのマスコット(?)的存在です。

 

そんな氏のポートフォリオはどうでしょうか。以下引用させて頂きます。

 

2020年9月末の資産運用状況 | 全力で米国株に突っ込むブログ

https://zenryoku-beikoku-kabu.com/2020/10/05/5653/

カテゴリー別

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9月の調整局面、及び9月のCURE⇒AAPLへのリバランスの結果、レバレッジ3倍ETFの割合がいい感じに52%まで下落しております。先月は57%もありましたが、基準割合である50%に近づいてきました。

 

 

ざっと見る限り、「3倍レバ:1倍レバ」を50:50の割合で運用しているようです。レバレッジ比率は大体2倍レバレッジとなりそうです。

 

が、氏のポートフォリオは若干嘘(?)があります。「TMF」の存在です。

 

レバレッジ3倍ETFの内訳

 

金額表記されているため「レバレッジ3倍ETFの内訳グラフ」引用は自重しました。詳細は氏のブログを閲覧頂ければと思います。ちなみにTMFは3倍レバレッジの約20%を採用しているようです。

 

ようするに、TMFは株式の逆、クッション的存在である点から、3倍レバレッジ商品カテゴリに居ながら全く逆の発想で考えなくてはいけません。安全のためのTMFなのでレバレッジ率を上げるのは正しくない。

 

仮にTMFを現金として見た場合、3倍レバレッジの比率は50から40になることから、「3倍レバ:1倍レバ」割合が40:50:10(TMF)とすると、大体「1.7~1.8倍」のレバレッジ比率になると考えれば良いことになりそうです。

 

総資産額は3千万円近くでこのレバ比率はかなりの攻めっぷりです。この額を1.7~1.8倍レバレッジで回してるんだからかなりの強者であることは確かなようです。

 

そして氏はお給料の追加分も全部米国株の等倍商品か3倍レバレッジにちょくちょく投資しているようでした。

 

ともあれ、ここまで攻めてる「全力米国株」さんでさえも1.7~1.8倍レバレッジで、この状況下に氏も「ちょっと攻め過ぎてる」と声を漏らすほどです。確かそんなことボソっと言ってた気がする。※気のせいならすいません。

 

こう見ても「3倍レバレッジ全額投資というのは流石にやっていないということです。全財産3倍レバレッジに投資し、お給料も全部3倍レバレッジ投資するのは人として踏み外すほどの超ヤバイリスクと言わざるを得ません。

 

ということで、全体を通して考えると、実は「3倍レバレッジ」投資を全力で投資している人は(多分)おらず、チャンドラさんの記事にあった「1.75倍」という数値からそこまで乖離している人がいないといった現状があるのかなと思った次第です。

 

1.75倍」が本当に正しい数値だったと仮定するのであれば、ぽすとさんと全力国株さんが、何気に良い感じで投資しているということになるかもしれないですね。

 

が、この「1.75倍」はあくまで「SPXL」の話であり他の3倍レバレッジのTECLやTQQQの話ではないと言う点は要注意です。で、そいつらの最適解はどうかっていうと、私に分かるわけはないのであった。おい、どうするんだよこの記事・・・。

 

気にしないことにして話を進めます。細かいことを気にしちゃダメだよストレスになるから。

  

 

さて、各自のレバ比率を見たわけですが、当然、数年後に比率が変わったり変動したりはするです。あくまで現在のレバ比率を見ただけであると言う点と、各自は別にこれら全体のポートフォリオを「リバランス運用」しているわけではありません。

 

ただ、その場合も「お給料」の行先で暴落時に3倍レバレッジに投資することでケアすることもできますし、生涯の投資額で見たら実はそこまで攻めていないと言う可能性も無くはない、そんな感想を持ちました。

 

レバレッジに投資している以上、暴騰がおきたらレバ比率は上がり、暴落がおきたらレバ比率は下がるのです。そこで「お給料」を充てる先を変えても良し、暴落がおきたら通常の商品を売って、レバレッジ商品を買って対応するもよし、です。

 

恐らくぽすとさんと全力米国株さんは大暴落中は「スイッチ」と言う形でケアすることでレバ比率を維持できます。が、そもそもレバ比率を統一する運用をするかどうかは各自の判断なのでその辺はまぁアレです。ともあれ、「3倍レバレッジ」全力と言う事には普通はならないだろう、ということをお伝えしたかった。

 

というわけで、私の中の結論を述べます

 

所感と言う名のまとめ

  • SPXLが「1.75倍レバレッジ」という数値は感覚的にも正しいと思える
  • 3倍レバレッジ」は相当危険であるというのも感覚的に正しいと思える。
  • 結局「3倍レバレッジ」に全力投資している人は本当に稀であり、人間の心理的なものとして多少ブレーキはかかった中でレバレッジをかけているはずなので、今現在3倍レバレッジに現在投資している人は、この「1.75倍レバレッジ」が最適であるという結果にそう悲観的に考える必要性は無いと考える。何故なら全体の総資産額でみたら「1.75倍」からそう違いは無い、もしくはそれ以下の可能性が高いからだ。
  • 但し、将来大暴落した場合はきちんとレバレッジ商品をナンピン買いをしてケアをする必要がでるため、投資人生の残り年数次第で大変苦労することになりそうな未来はある
  • よって、仕事が大好きで定年まで辞めることを考えていないなら「VOO」等の等倍商品を買うだけでOKという考えとなる。

 

 

SPXLやTECLに投資している人はバカ!!!(※直球)

 

 

みたいな記事や意見はごまんと見ますが、実は今現在SPXLやTECLに投資している人は、そう変な投資をしている人はいないということが今回分かったと思います。そうした意見を言う人は、

 

木(※SPXLやTECLのみ)を見て森を見ず

 

となっているケースが大半じゃないでしょうか。

 

木(※SPXLやTECLのみ) を見てるだけであり、森(※全体のレバレッジ比率) を見ていないということです。

 

結局実運用として「3倍レバレッジ」全力には人間の本能としてなかなかならないということから、チャンドラさんの別記事にある「短期間ならSPXLは5年までならOK」という考え方も現実世界の運用方針として「短期間」にあえて焦点を合わせなくてもいいのかなと個人の意見としては思っています。

 

もちろん、氏の記事はあくまで計算上SPXL100%投資を題材にしたものであることをお伝えしておきます。ただ、この記事を見た読者の方が、

 

じゃあSPXLの3倍は危険極まりないから投資したらいけない!!!

 

という考え方だけが飛び火するんじゃないかなと言うのを危惧したような、そんな雰囲気でした。

 

当然、この考え方はキチンとリバランス対応、つまり、暴落時にナンピン買いによるケアがしっかりできていると言う前提のお話ではあります。なんどもお伝えしていますが、SPXL:現金50:50のリバランスで1.5倍レバレッジ70:30で2.1倍レバレッジが実現できます。つまり、「リバランス」をしないと維持できません。

 

 

 

当然、この考え方を覚えておく必要があり、大暴落が発生した時にパニックになってSPXLやTECLを「売る」と言う行動をする人は最初から投資しない方がいいです。「買い」に向かえる心の準備がある人だけ投資できる人のみ許された投資方法ということです。リバランス運用なので、損失額当が明確で分かりやすいのが特徴ですので、心のケアにもなると思います。

 

もちろん、怖かったら大暴落中に大きな買いをする必要もありません。少額ちょっとずつでいいと思っています。それこそ給与の分を毎回投資する形でも。

 

何故なら、大暴落が短い期間で終わったらケアする必要が無くなりますし、さらなる大暴落がきたら、少額ずつ買ってるのでケアをし続けることができるからです。当然、リスクを取って大暴落中に大きく買うのはアリですが、そこが「大暴落の底」かどうかを見極められる目を持っている人のみ実施すれば良いでしょう。

 

私には不可能だと思っているので、リバランス運用と合せて、追加で少額ずつの購入を投資予定額の10年分割にして行おうかと持っています。これをノーセルバリュー平均法の戦い方で実現しようとしています。以下過去検証記事。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

ただ、これをやると投資人生最後の方が「SPXL」まみれになる可能性がある危険があるのでその認識だけご注意をば。最悪、「世界恐慌」ですべてが終わることになっても、少額購入ずつなのでギリギリなんとか現金は残っているという淡い期待はしている。

 

 

 

 

今回、他のブロガーさんの記事を(※勝手に)引用させてもらってレバレッジ比率をなんとなく見ましたが、かなり面白い結果で楽しかったです。特に「全力米国株」さんは相当高いレバレッジ率になってるなぁと言った印象でしたが、それでも1.7~1.8倍という結果になったのも面白いです。でもこの投資額でダントツで1位のレバ率は流石と言った所でしょう。

※あくまで私が良く見る投資ブロガーで資産公表している人をピックアップした中での話ですが。

 

というわけで、超長くなってしまいましたが、結論として私はSPXLとTECLの投資を辞めないよ!!!

 

とはいえ早い段階で右肩上がり相場来てくれないと苦しいから早くハイテク万歳なAIが世界を統べる世界になって!!!!!!!!!!

 

と言った所で今回はここまでと致します。

 

 

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今更ながらRakuten UN-LIMITのキャンペーンに応募しました

こんにちは。okometsubuです。

 

今回は皆さまから養分 応援を頂くエターナル・アフィリエチュエーションマシマシな記事になっております。ご注意ください。

 

 

タイトル通り、今更ながら「楽天UN-LIMIT」のキャンペーンに応募しました。このキャンペーンは初回に限り楽天UN-LIMITサービス契約+スマホ端末を購入すると最大26,300ポイントもらえるというものです。以下楽天モバイルキャンペーンサイトアフィURLより引用します。唐突にアフィリンク張ってるので注意。

 

キャンペーンLP ※期間中限定

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楽天UN-LIMITの利点は、

 

  • 1年間無料で途中解約金が発生しません!
  • 上記のように最大26,300ポイント還元してもらえる!
  • つまり、「端末入手」+「Rakuten UN-LIMIT」約1年間使い放題が可能!!
  • データ通信も楽天エリア内なら無料で使い放題!!!
  • Rakuten Linkアプリを使えば電話代無料!
  • 端末未購入な人でも12,300ポイントもらえるキャンペーンがある

 

というものです。電話代無料と、新しい端末購入が魅力的だったため、今回エントリーした次第です。ぶっちゃけ話がうますぎるのでエントリーしない理由が無いぐらい美味しい。うますぎるんですが、私は普段スマホ全然使ってなくて、データ容量ダダ余り人間なので、今まで手を出しませんでした。

 

ただ、我が家には子供がいるため、今後病院の予約とか何やら施設に入れるとかで電話する機会が増えるだろうなぁということ、今使ってるスマホが若干指紋認証機能が上手くいかないのと写真も写りが悪いので交換目的でキャンペーンに応募しました。

 

後は、総理大臣が変わったことで、なんか「スマホ端末」が今後凄い高くなるという噂を聞いてしまい、じゃあ今楽天のキャンペーンで安く買えたらいいんじゃないか?ということで始めました。

 

 

そして今書いてて大失敗したなぁと思ったのは、その26,300ポイント以外にも併用可能なキャンペーンがあったことに今気づいた!!!!

 

以下キャンペーン。事前エントリーし忘れた。楽天のエントリー沢山ありすぎて複雑すぎるの本当に嫌い。以下楽天モバイルサイトからです。1,500ポイント追加で貰えるそうです。くそおおおおおおおお!!!!!!

 

【キャンペーン】「【楽天カード会員限定】Rakuten UN-LIMIT Vオンラインお申し込みでもれなく1,500ポイントプレゼント」キャンペーンのよくあるお問い合わせ | よくあるご質問 | 楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001863/

 

大失敗です。私は楽天カード会員なので普通に貰えるはずでした。楽天で商品買うときは必ず「楽天e-NAVI」経由でキャンペーン応募してから買うと言う鉄則を忘れていました。超悔しいです。

 

ただ、以下のダイヤモンド会員分の1600ポイントと併用できなかったかもしれないのでそれに賭けるしかないです。こっちは応募した。以下楽天モバイルのサイトから引用させて頂きます。

 

楽天モバイル:ダイヤモンド会員の方へ エントリー後、楽天モバイルお申し込み & Rakuten Linkご利用で7,900円相当のポイントプレゼント! | 楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/pointback_diamond

 

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でも両方併用できたっぽいなぁ。なぜなら、「このページから応募」という文言が、ダイヤモンド会員サイトには無かったからです。以下上記サイトから引用

「Webページより「Rakuten UN-LIMIT V」に申し込む」

 

つまり、最初の「楽天-eNAVI」のキャンペーン応募前に、上記のダイヤモンド会員のエントリーを済ませておいてから、「楽天-eNAVI」サイトでキャンペーン応募しつつ、そのページから応募すれば両方取りが出来たと思われます。悔しいなぁ・・・・

 

 

ということで、楽天カード保有者であり、かつダイヤモンド会員だった場合は、

 

26,300 + 1,600 + 1,500 =29,400ポイント

 

相当になります。急いで契約しなきゃよかったと本当に後悔。仕方ありません。切り替えていきます。どっちかの可能性もあるしね。

 

さて話を戻しますが、今回の26,300ポイントの内訳は上記画像の通りとなりますが改めて記載するとこうなります。

 

  • オンライン申し込み:3,000ポイント
  • 事務手続き手数料:3,300ポイント
  • 端末購入代:最大20,000ポイント

 

これで26,300ポイントですね。端末代金は最大20,000ポイントですので、実際に公式サイトを閲覧されることをオススメします。以下楽天モバイル公式サイト

 

Rakuten UN-LIMIT Vお申し込みキャンペーン 最大26,300円相当分をポイント還元 | 楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/start-point/?l-id=top_carousel_campaign_start-point

 

私はこの中から「Aquos sense3 lite」を選択しました。20,000ポイントゲットです。税込だと「¥25,980」+事務手続き手数料3,300ポイントです。なんだかんだ、シャープという国産(?)メーカーなので安心です。今持ってる格安スマホは「Wiko View」というフランスのものですが、若干指紋認証部分が使いづらいのと写真の画質がちょっと気になったので入替目的です。実は余裕で現役なのであえて買い替えなくても良かったかな。

 

ちなみにですが、「arrows RX」が価格改定で値下げされて、税込で「20,000円」です。更にポイント還元が「19,999ポイント還元」なので、実質1円で買えます。うーん。こっち買えばよかったかなぁ。でも、「arrows」は悪評ばかり聞くのでやっぱ一応「AQUOS」で良かったことにします。AQUOSは使ったことないので到着が楽しみです。

 

ということで、26,300ポイントもらえれば実質2980円スマホ端末+「Rakuten UN-LIMIT」のサービス1年分ゲットだぜ!!!

 

更にダイヤモンド会員の1,600ポイントで実質1,380円の費用です!!!

 

あーあ。これで楽天e-NAVIのキャンペーンが出来れば実質お金がもらえる状況に持って行けたのに・・・。

 

ということで、改めてキャンペーン内容をまとめます。

 

ポイントバック対象キャンペーン一覧

  • ダイヤモンド会員キャンペーンで最大1,600ポイント
  • 楽天-eNAVI」キャンペーンからのエントリーかつ契約で1,500ポイント
  • Rakuten UN-LIMITキャンペーン総合で最大26,300ポイント
  • 「紹介コード(※楽天モバイルID)」を利用することで2,000ポイント

 

 

ということで、最大限ポイントが欲しい場合は以下の通りになるかなと思います。

 

 

楽天UN-LIMITのポイントゲット手順

  • もし「ダイヤモンド」会員とか「プラチナ」会員とかなら、先ほど紹介したURLで先行してエントリーをしておく。最大1,600ポイントゲット。
  • 楽天e-NAVI」にログインして、楽天モバイル登録すると1,500ポイントもらえるキャンペーンにエントリーしつつ、そのページ内から「楽天UN-LIMIT」の契約ページに飛んで実際に契約を進める
  • Rakuten UN-LIMIT V」を契約する。「eSIM」と「nanoSIM」が選べるので、どちらがいいか考えておくこと。楽天mini購入者や、eSIM端末を既に持っている人以外は基本「nanoSIM」になると思います。
  • 端末を選択。端末によりポイントバック額が変わる。最大20,000ポイント。端末不要な人は6,000ポイントもらえるキャンペーンがある買わなくてもOK。
  • 途中「楽天モバイルIDを入力」という画面が来ると思います。可能であれば「紹介コード」をどこからか入手してここに入力してください。12桁。もし紹介コードが有効であれば更に追加で2,000ポイントゲットできます。※但し、紹介コードは上限5名迄があるため、インターネット上に公開されているものは既に無効になっている可能性がある。見知らぬ人からもらったコードが上限に到達していたら2,000ポイント付与されないので注意。
  • simが到着したら、スマホからRakuten Linkを起動して申し込み月の3カ月後末日までにRakuten Link経由の10秒以上の通話、メッセージ送信をそれぞれ1回以上利用してください。6,300ポイントゲット。
  • よって、紹介コードを含めれば最大31,400ポイントになる見込み。

※但しダイヤモンド会員と「楽天e-NAVI」が併用できるか不明。最悪1500ポイントは入らない可能性があります。

 

 

これで新しい端末+Rakuten UN-LIMIT契約を沢山ポイントを貰った形で契約することができるはずです。

 

あ、手順の途中、紹介コードを書きましたが、もし欲しい人がいましたらツイッターでリプライかDM頂ければ先着5名様にDMにてお渡しします。

 

 

 

さて、参考までに、「Aquos sense3 lite」を購入し、最安で「楽天UN-LIMIT」に契約した場合は以下の通りとなるはずなので参考になればと思います。

 

 

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一括価格がAquos sense3 liteの費用で、次回請求は「事務手続き手数料」の3,300円となるため、これは後から3,300ポイントバックされるので気にしないでOKです。Aquos sense3 liteの端末代(税込)が25,980円なのでここもOKです。後から20,000ポイントバックされるのでこれでOK。

 

月額も「Rakuten UN-LIMIT」が1年間無料なので0円であることを確認してください。私はスマホの保障とかすべてのオプションを取り外したので月額0円となっています。オプション付けた人はここから追加費用が発生していると思いますのでご確認ください。

 

あ、これを言い忘れてました。別に端末を購入しなくてもポイントゲットできるキャンペーンが新たに始まっています。以下楽天モバイルサイトより引用します。

 

お持ちのスマホで乗りかえ&Rakuten Linkご利用で最大12,300円相当分をポイント還元 | 楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/byod/?l-id=top_carousel_campaign_byod

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端末代最大20,000ポイントの部分が単純に6,000ポイントもらえるよってなった形ですね。端末に興味が無ければこちらを選択するのが無難だと思います。応募するだけでポイントもらえて「Rakuten UN-LIMIT」が1年間無料なんですからこっちの方が良かったまである。端末不要ならこっちからですね。

 

 

 

・・・さて、今回私はツイッターで出来る限り安く買いたかったので、

 

フォロワーさん紹介コード下さい!!!

 

と物乞いした所、コードを頂けることができましたのでそれをもって登録しました。

 

紹介コードを貰うと、紹介した側は3,000ポイント、紹介された側は2,000ポイントもらえると言うお互いWin-Winになれる非常に嬉しいキャンペーンです。以下楽天モバイルURL。

 

楽天モバイル】「Rakuten UN-LIMIT」または「Rakuten UN-LIMIT V」ご紹介特典 | 楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/introduction/

 

実を言うと、ツイッターでDMじゃなくてリプライで貰ってしまったので、インターネットに紹介コードが公開されてしまったことが気がかりでした。

 

この紹介コードキャンペーンですが、紹介する人は5名が上限であり、それを超えるとポイントが貰えなくなってしまうのです。インターネット上に乗っているコードなので勝手に第三者に使われて5名の上限を突破していたら悲しみが深いのです。

 

なので、実はDMでくれる他の方がいらっしゃったので、そちらからコッソリ貰おうかなとか思ってしまったのでした。

 

・・・いやいやそれはイカン!善意ですぐにリプライしてくれたのです。我がブログは偽善ブログなので、ここは公平に先着順として利用させて頂きました。この紹介コードが生き残っている事に望みを賭けるしかありません!

 

なんだよだったら最初からDMだけって言ってよ!!!

 

そんな声が送ってくださった方から聞こえてきました。読者様を一人、失いました。

※完全に私の中の心の声です。フィクションです。

 

 

なんだよお前が欲しいっていうからDMで送ってやろうとしたのに・・・失望した!!

 

 

後からDMで送って頂けそうだったユーザ様からも呆れられました。また1名、読者様を失いました。

※しつこいようですが私の心の声のフィクションです。実際ではありません。

 

そんなわけで、こんなどうあがいても読者受けしないことを記事に書く必要ないのですが、ともあれ思ったことを書くと決めたこのブログ、思ったことを書かざるを得ません!!!

 

だって超葛藤したんだもん!!!!!

 

申し訳ないという気持ちと自分だけが儲かればいいという思いがぶつかってもう超悩んだ!!!!!!!!!!

 

しかもこんなくだらない事を書いてブロガーとして心象最悪です!!!

 

クッソおおおおおおおおおおお!!!!これでは読者がいなくなって私のブログの広告収入数円が更に減ってしまう!!!!!

 

誰か助けてくれ!!!!!

 

 

 

 

 

 

・・・え!?助けてくれるの!!!???

 

 

 

嘘!?マジで???それじゃあ私も楽天モバイル会員になったので、

 

 

紹介コードを先着5名様にプレゼントしちゃうぞ!☆彡

 

 

私のツイッターにリプライもらうか、DMを送ってください!先着で紹介コードをDMで送らせて頂きます!!!

 

これで楽天UN-LIMIT会員になれば、なんと2000ポイントおまけでついてくるんだ!!!※ついでに私にも3,000ポイント入る

 

 

 

 

 

読者の同情を買って小銭を稼いでいく。なんて汚いんだ・・・・自分が許せねぇ・・・・。

  

でもいいじゃあないですか。お互いWin-Win系のお話です。変に信託報酬の糞高いロボアドを進めてる訳でもなく、高額noteで「これであなたも大金持ち!」みたいなクッソ怪しい本を売ってるわけでもありません。マネタイズを殆どしてないブログですし、多めに見てやってください。お互い楽天の犬になるだけです!!!

 

ということで、実際マジで募集しておきます。私と言う人間を信じてもらう必要はありますが、絶対に5名迄しか配らないので、5名を超える不安はないと思っていただいて大丈夫です。まぁ、5名を超えて紹介するメリットが皆無だからその面でみても信じていいでしょう。

 

ただ、この記事を投稿してから3~5日程度、リプライとかが無ければ紹介コード自体を普通にブログとかで公開しちゃいますので確実に欲しい人は急げ!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

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【GAS】Google Apps Scriptを使ってRSI結果を自動メール送信してみた

こんにちは。okometsubuです。

 

以前、RSIを使ったリバランスタイミング測定を検証してみました。それのRSI値を自動でメール送信する仕組みを作るのが今回の記事の目的です。

 

以下過去記事。全9回物のシリーズ。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 RSIというテクニカル分析方法があります。以下RSIの説明についてauカブコム証券サイトより引用させて頂きます。

第8回 RSI(Relative Strength Index)|テクニカル分析ABC |ガイド・投資講座 |セミナー・マーケット情報|株のことならネット証券会社【auカブコム】

https://kabu.com/investment/guide/technical/08.html

つまり、RSIは買われ過ぎ、売られ過ぎに着目したテクニカル分析です。
株価が上昇し続ければ、即ち、買われ過ぎと判断し売りを考え、逆に下落し続ければ売られ過ぎという判断をし、買いを考えるというものです。

~~~

計算式

以下の式でRSIを求めます。

最初に14日間RSIを求める式(公式1)

  • f:id:okometsubu-blog:20200818163215g:plain

  • A:14日間の値上がり幅の平均
    B:14日間の値下がり幅の平均

 

RSIの計算式はauカブコムサイトより引用させて頂きました。これを検証した記事となっています。

 

ようするに、RSIがXX以上になったら売りリバランスを行い、RSIがYY以下になったら買いのリバランスを行うという検証を行いました。そこそこ検証結果も良かったことから、じゃあ早速実装してみようかと考えて行動に移すことにしています。

 

で、ここで問題だったのが、

 

「じゃあそのRSIの値を毎日チェックするのか!?クッソめんどい!!」

 

ってことです。毎日見るなんてナンセンス極まりないです。時間の無駄です。

 

その時考えていたのは以下の通り。

 

  • IFTTT辺りにRSI取れるスクリプトあったらいいなぁ
  • GASを使ってなんかRSIの値を取れるAPIとかあってそれを使えたらいいなぁ
  • 最悪、超低電力自宅PCを定時に起動してRSIを取得するスクリプト作るかなぁ面倒だなぁ。

 

IFTTTの詳細はググってもらうとして、ようは色々なサービスと連携してくれる便利なサービスというものです。例えばある特定の時間になったらメールを送信するとかTwitterで教えてくれるとかそんな感じ。このサービスの中に対象銘柄のRSIがいくつになったらTwitterで教えてくれるレシピがあったら楽ちんだなぁと思っていました。

 

が、残念ながら見つからず。TSLA(テスラ)銘柄かつRSI80,20のレシピだけ見つけましたが、改修していいのかどうか、そもそもソースコードを入手できるのか等々がよく分からなかったので断念しました。

 

Google Apps Script、通称GASは存在は知っていて、何となく時間トリガーで起動してくれるし、株価の取得も自動でしてくれるっぽいことまでは知っていました。が、面倒くさがりーな私は一切手を付けづに生きてたので、今から1から調べるのも面倒だなぁ~とか思っていました。

 

そんな中、GASで実現可能と言う非常にありがたいコメントを頂いたため、今回ちょっと実装してみようと言う感じで実装しました。その備忘録となります。以下教えてもらった時の過去記事のあるコメント。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

匿名さんのコメントで、スクリプトそのものを頂いてしまいました。超ありがたかったです!

  

この情報を元に、今回実装した内容を備忘録がてら残しておきます。

 

また、ソースは本当に匿名さんソースをちょっといじっただけなので、もし不都合ありましたらお知らせいただければ幸いです。一応コメントはインターネットで誰でも閲覧できる箇所にあるため、今回記事内容でも使わせて頂きます。

 

・・・といっても「匿名」なので不都合があっても本人確認できないから、何か連絡がきたらその時かんがえる!!

 

というわけで、早速スタートです!!

 

 

 

 

 

Googleスプレッドシート作成編

まずは兎にも角にもGoogleスプレッドシートを作成する必要があります。

 

私の場合はまず、「Googleドライブ」にWebブラウザからログインして、「新規」から作成しました。こんな感じですね。

 

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で、ここで最初に問題が発生しました。

 

私のブログではRSIを取得する際、「^GSPC(※S&P500)」から取得していたのですが、なんとGoogleファイナンスからだと^GSPCが存在しませんでした!!

 

ということで、代わりに「.INX」というものを代用で使うことにしています。これもS&P500ですが、1927年からではなく、1970年頃からしか取得できませんでした。

 

ただ、こちらの.INXでRSIを確認した所、^GSPCのRSIと小数点以下の誤差しか無かったため、大きな問題は無く実装できましたので、この記事では「.INX」をRSIの指標として取り扱います。ふぅ。危ない所でした。

 

 

では改めて。

 

 

まず最初に以下をA1カラム辺りに入力します。

 

=GOOGLEFINANCE("INDEXSP:.INX", "price", DATE(1970,1,1), TODAY(), "DAILY")

 

こうすると、自動で「.INX」の登場時から本日TODAY()までの株価終値を取得してくれます。開始日がDATE(1970,1,1)の部分で終了日がTODAY()ですね。

 

RSIを出すため"DAILY"で終値を日々出してもらいます。

 

後、「XLK」の場合はこんな感じ。

 

=GOOGLEFINANCE("NYSEARCA:XLK", "price", DATE(1998,12,22), TODAY(), "DAILY")

 

適当に「XLK」でGoogle検索したら、その銘柄の名前"NYSEARCA:XLK"がでてくるのでそこを入れればOK.開始日も実際のXLKの開始日はYahoo Financeで分かるのでチェックすればよいでしょう。QQQも然り。

 

そうすると、こんな感じで勝手に値が自動で入力されます。便利な世の中です。

 

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ということで、株価が分かったので次はRSIの計算式をスプレッドシートに入れていきます。

 

 

RSI算出編

今から書くことは非常に雑な実装方法です。本来は1行で書ける気がしますが、私に学が無いので、とにかく実装できれば良いや!という内容なことをお伝えしておきます。後、分かりやすい関数使うと、2,3年後に私自身が見直すときにすぐわかるので、極力簡単に実装しているというのも目的としてあります。

 

というか、GoogleFinance関数でRSIを取得できるものがあれば良かったんですけどねぇ・・・。Yahoo系のScriptなら関数あったりするのかな。完全に素人なので手で実装します。

 

ということでもう実装方法をとりあえずザックリ書きます。

 

C3カラムに以下を入れます。

 

=B3-B2

 

で、D3カラムにこれを入れる

 

=IF($C3>=0,$C3,0)

 

で、E3カラムにこれ

 

=IF($C3>=0,0,-$C3)

 

用意が終わったらこの3つをコピペで一気に下まで実装します。

 

要するに、D列には「正」の数値だけを、E列には「負」の数値の絶対値を入れるというわけです。RSIを計算するときに使う奴ですね。

 

で、その後、F16カラムにこれを入れる。

 

=SUM(D2:D16)/14

 

G16カラムにこれ

 

=SUM(E2:E16)/14

 

H16カラムにこれ

 

=(F16/(F16+G16))*100

 

つまり、H列で正側の平均、G列で負側の平均を出して、H列でRSIの結果を算出するというわけです。これで1回目のRSIが算出できるということです。

 

で、次からがまたちょっと工夫しなくてはいけません。第2回目からは、前回のRSIの結果を取り込んで平均を出す必要があるためです。

 

ということで、F17カラムにこれを入れます。

 

=(F16*13+D17)/14

 

G17カラムにこれ

 

=(G16*13+E17)/14

 

H17カラムにこれ

 

=(F17/(F17+G17))*100

 

こうすると、次回のRSIの結果がH列に誕生することになります。

 

3回目以降は2回目の計算式をそのまま使えばOKになります。

 

よって、後はこのF17~H17の3つのカラムをコピーして一気にしたまで張り付ければOKです。

 

出来上がるとこんな感じ。赤枠部分がその日のRSIの結果です。

 

f:id:okometsubu-blog:20201018144546j:plain

 

さて、これでToday()、つまり今日の16:00までのRSIは取得できました。

 

しかしこれでは、その後の結果が分かりません。

 

Googleスプレッド(エクセル)になれていない私の苦肉の策として、寿命までの行を「追加」して、C~H列の末尾をコピーして、一気に更に貼り付けを行いました。

 

例えば、1年の営業日を大体250日として、後20年間スクリプトを動かしたいと思ったら、5000行の追加を行うのです。

 

A~B列は自動で後日計算されますので、そこは自動でドンドン追加されていきますが、C列からは空欄になるのでその対策です。あまり行を追加しすぎると重くなるので程々が良いかと思います。こんな感じ。赤線枠の中が下までずっと続いてる感じ。今日が2020/10/16 頃なので、その後ろ部分を一気に行を追加する感じですね。

 

 

f:id:okometsubu-blog:20201018144958j:plain

 

 

さて、有限ではありますが、これで今後も自動的に値を取得してくれるようになりました。

 

が、これではどのRSIをアラートで送信すればいいか分かりません。なぜならRSIの結果列であるH列の末尾が当日というわけではなくなったからです。

 

ということで、私は適当にJ1カラムに以下の内容を入れました。

 

=INDIRECT("H"&counta(A:A))

 

counta(A:A)で、末尾のカラム数が分かります。そしてA列はGoogleスプレッドシートで自動的に算出されるカラムであり、この列の末尾が即ち、最新情報の行数となるのです。

 

後はINDIRECTを使って、A列の末尾の行数のHカラムの結果をJ1で表示している、と言う考えです。

 

いやー、我ながら力技。ま、個人でしか使わないしここに時間をかけても仕方ない。

 

ということでRSI自動算出スプレッドシート完成です!やったぜ!!

 

 

Google Apps Script作成編

では続いてスクリプトの作成です。

 

といっても、スクリプトは匿名さんに貰ったのがあるのでそれをザクッと使うだけです。本当にありがとうございました。

 

さて、Googleスプレッドシートの「ツール」から「スクリプトエディタ」を開きます。

 

f:id:okometsubu-blog:20201018145712j:plain

 

 

そうすると、なんかエディタが開かれます。始めて使うのでよく分かってませんが、ここに関数を書けばいいと思いますので、ペタっとやります。以下頂いたソースを元にわたしが微調整したものです。以下にソース貼り付けておきます。

はてなブログで綺麗に表示する方法あると思うけどよく分からないのでベタ打ち。

※メールアドレス部分やメール本文部分は各自修正ください。

※変数「ue」と「shita」の値も適宜修正ください。

※動作を保障するものではありませんし、将来使えなくなるかもしれません。参考程度にして頂ければと思います。

 

 

//=========以下の行からスタート===========

function checkPrice() { //1行目を書き換え
   SpreadsheetApp.flush(); //シートの再描画を行い、スプレッドシート関数の再計算を実行

   Utilities.sleep(120000); // シートの処理完了を待つ
   const rsi = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(1,10).getDisplayValue();
   var shita = 29;
   var ue = 75;
   if(rsi <= shita){
      GmailApp.sendEmail( //メールの送信処理
      "{自分のメールアドレス}",
      "SP500_RSI:" + rsi, //subject
      "SPXL買付用。^GSPC(S&P500)のRSIです。27以下が理想.^GSPCのRSIをチェック!)\nRSI結果:" + rsi +"\n\n確認URL:https://okometsubulog.hatenablog.com/entry/etf/rsi-201007_1\nYahoo FinanceでRSIチェック", //body
       {
         from: "{自分のメールアドレス}", //From欄(自分が使ってるメールアドレス)
         name: "hoge", //送信者の名前
      }
      );
   } else if(rsi >= ue){
      GmailApp.sendEmail( //メールの送信処理
      "{自分のメールアドレス}",
      "SP500_RSI:" + rsi, //subject
      "SPXL売却用。^GSPC(S&P500)のRSIです。77or78以上が理想.^GSPCのRSIをチェック!)\nRSI結果:" + rsi +"\n\n確認URL:https://okometsubulog.hatenablog.com/entry/etf/rsi-201007_1\nYahoo FinanceでRSIチェック", //body
       {
         from: "{自分のメールアドレス}", //From欄(自分が使ってるメールアドレス)
         name: "hoge", //送信者の名前
      }
      );
    }
}

//=========上記行まで===========

 

※2020/10/20 追記

"Utilities.sleep(120000); // シートの処理完了を待つ"を追加しました。スプレッドシートの更新が遅延して反映していない可能性があったため、120秒待つ、というのを含めました。

 

変数名「shita」にRSI下限の値を、「ue」という変数にRSIの上限の値を入れればOKです。メール送信テストするときに意図的に値を大きくしたり小さくしたりして実行してメールが受信できればOKだと思います。

 

うーんこの初心者丸出しの変数名。しらんしらん。英語調べるのも面倒なんです。動けばOKです。本文もハードコーディングだし別にいいやね。

 

しかもエラー処理は全く入れてません。もう動けばOKと言う感じにしています。GASでの入れ方も知らない。

 

あ、ちなみにgetRange(1,10)で「J1カラム」を指定してます。位置変える場合はここいじってください。Jが10個めの文字だから1,10です。

 

また、メール本文の「body」部分は適当にやってください。「\n」で改行です。

 

私は私が書いたRSIの調査結果のURLを私自身が忘れるので書きました。絶対忘れる。というかどういう理由でこのRSIの値にしたのか、メールを受信したら気になって調べるところからスタートするはずなので入れた。

 

ちなみにSPXL編、TECL編、TQQQ編のURLはこちら!!!

 

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その7(TQQQ微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

https://okometsubulog.hatenablog.com/entry/etf/rsi-201004

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その8(SPXL微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

https://okometsubulog.hatenablog.com/entry/etf/rsi-201007_1

RSIを用いたリバランスタイミングを検証します_その9(TECL微調整編) - 日々の生活をがんばるブログ

https://okometsubulog.hatenablog.com/entry/etf/rsi-201010

 

まー、これを使う人はそんなにいないと思うけど一応ね。流石に記事内容がニッチ過ぎる。

 

後はYahoo FinanceでRSI調べればいいということも文言に入れてます。RSIの値は米国のYahoo Financeで該当銘柄検索して「Chart」からRSIの14日平均線を出せばすぐ見れます。

 

ちなみにここ押せばスクリプトが実行されますので、メールアドレスだけは本当にご注意ください。意図せず送信されちゃうので。

 

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というわけで、スクリプトが完成しました。後は日次でこのスクリプトが実行できるようにするだけです。毎日決められた時間に実行してくれて完成です。

 

トリガー作成編

スクリプト作成画面の左上の→を押すと、Google Apps Scriptのメイン画面に戻りますので、私はそこから移動してます。以下の画面の赤線枠の中です。

 

f:id:okometsubu-blog:20201018220614j:plain

 

 で、メイン画面に戻ったら、今作ったスクリプト名の右端に「・・・」と言う項目があるのでそこをクリックします。赤枠部分です。

 

f:id:okometsubu-blog:20201018220915j:plain



後はそこの「トリガー」をクリックして、「トリガーを追加」というのをクリックすればOKです。以下のような画面が出るので、このように設定する感じですね。

 

基本的に赤枠部分を以下の様にすればOKです。

 

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これで、毎日17~18時の間に1回、今回のスクリプトを実行してくれることになりました。画像では17~18時にしてますが、今現在は安全を見て18~19時にしています。

 

肝としては、毎日16:00以降に実行した方が良いです。先ほどのスプレッドシートを見て頂いて分かる通り、結果がでるのが16:00以降だからです。安全を見て私は18:00~19:00設定にしてみました。

 

後は、アラートが発生したらメールが飛ぶことになります。今回はアラートが発生しないと飛ばないようにしていますが、もし毎日必ずRSIの値が欲しいと言う場合は、GASのif文とelse if文を取っ払って、rsi変数の値を送信するだけにすればOKだと思います。

 

最初の検証タイミングではifとelse ifを意図的に外してやると良いかもしれません。送られてきたRSIの結果が本当に「本日」分のRSIかが分かるかと言う事と、本当に日次で毎日送ってくれるのかという検証もできますからね。慣らし運転してみて、問題なければifとelse if文を追加すれば良いと思います。

 

今の所、if文外して毎日チェックしてますが、18:00~19:00の間の適当なタイミングでメール受信できていて、RSIの値も変わってるので、多分大丈夫な気がします。

 

さて、RSIアラートはこれにて完成です。

 

このGAS、凄い使いやすいですね。メール本文に変数を入れるのが若干面倒ですが、全体的な実装自体は簡単にできました。というか株価取得のGOOGLEFINANCE関数が楽ちんです。

 

これならRSIだけでなくVIXのアラートとかも簡単に実装できそうですね。まぁ、VIXだったら証券会社のアラート使った方が早いかな。もしくはIFTTTでも銘柄と株価入れてメール送信してくれるレシピあったはずなのでグーグル先生で聞いてみても良いカモ。

 

ともあれ、本記事はあくまで私の備忘録的な位置付けであり、かなり素人な作りとなっている点ご了承ください。もしRSIを簡単に取得する方法があったらどしどしコメント頂ければ幸いです!※と言う名の丸投げ調査打ち切り

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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