【3倍レバレッジ】VIXによるタイミング投資を検証します_その2(TMF_TQQQ等編)

こんにちは。okometsubuです。

 

今回は続編と言う名の前回の過去記事を無に葬る記事となります。葬るというか、前回の結果も包括した形で記事にするというものです。以下過去記事。VIX指数を見てSPXLに投資するか、S&P500に投資するかを毎日チェックして切り替えた場合どうなるのかを検証しました。

 

 

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で、今回は別の方からツイッターで以下の条件を追加が知りたい!とご要望を頂きました!

 

追加のご要望一覧

  • VIX20以上になったらS&P500ではなく「TMF」もしくは「現金」にスイッチ
  • TQQQとQQQで組み合わせたら面白そう

 

幸いなことにスクリプトはそのまま流用できて対象を切り替えるだけで簡単に結果が出せたので今回の記事が完成しました。というわけで、条件とか前回と同じですが記載します。

 

追加条件

  • VIX 20以上ではVOOかTMFか現金に、20未満ではSPXLにする
  • VOOは歴史が浅いので^GSPC(S&P500)で検証します
  • SPXL,TMF,TQQQは疑似データを使います
  • TQQQはQQQとのスイッチとTQQQとTMFのスイッチも見ます
  • 全て終値ベースで考えます
  • VIX20判定の翌営業日に反映させます
  • 手数料は配当金は考慮しません

 

QQQとTQQQが分かればXLKとTECLも何となくイメージが付くからそれはやらない。過去データとしてはTQQQよりちょっと実力が落ちると思えばOKな感じなので。

 

TMFの疑似データの取り方は以下。VUSTXを元にしたものでやってます。

 

 

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それじゃ早速結果見ちゃいましょうか。QQQとTQQQは残念ながら過去データが少ないので別枠でやります。

 

VIXが20前後で切り替えた場合

1990-01-02~2020-06-19の約30年を見ます。

 

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終結

  • SPXL:64.57倍
  • S&P500リバ:58.64倍
  • TMFリバ:119.47倍
  • 現金リバ:20.62倍
  • S&P500:8.61倍

 

TMFは超低金利まっしぐらになった2000年から2020年まで結果が滅茶苦茶いいですね。

 

ここで面白いなと思ったのは1995年~2004年くらいの結果です。青色のTMFリバランスの線とオレンジのS&P500リバランスの線が全く逆の動きをしているのです。

 

これは前回の記事でもお伝えした通り、VIXが高くなっているにも関わらずITバブルがドンドン溜まって行っているというものとなります。

 

つまり、この期間にSPXLに投資せずにS&P500やTMF等にリカバリーするための動きをしたことで、「ITバブル」に乗ることが出来ずに残念な結果になったわけです。

 

しかしながら2010年から2020年までの超低金利政策やら超絶株高でTMFとS&P500のリバランスはとても伸び伸びと伸びまくりました。ポイントは2007~2009年のリーマンショックでの耐性です。ここで大きな下げを回避できたからこそ、その後の10年で大きな利益を得られたというわけです。

 

VIXが低くてSPXLに全力で入れて伸ばしてますからね。他のリバランス組も同様にSPXLに入れているのですが、結局暴落時に下がった評価額を使うことになるので伸び率はTMFリバランス側の圧勝です。

 

こう見るとやっぱりTMFっていいなぁって思っちゃいます。後はこの超低金利がいつまで続くのかが分かれば速攻買いまくる(SPXL:TMFを60:40)のですが・・・。(筆者心の声)

 

ともあれ、1995年~2004年ぐらいはむしろ株価が下がってしまうという点は注意したい。結局、今から株高になるならTMF持たなくていいし、株価が下がる読みならもった方が圧倒的に良い。チキンレースして暴落時期直前に買うことを計画するか、ドルコスト平均法とかで後1年間、TMFにチョイチョイ買付を入れるとかでも楽しいかもしれない。

 

話が脱線しました。

 

ということで、今回QQQとTQQQの組み合わせについてもツイッターで「面白そう!」とコメント頂きましたのでそれもついでに見ます。QQQ発足時からスタート。で、時期が前回検証したITバブル崩壊-1年に近いので、もうまとめてここで記載します。開始時期が前回記事と半年程度違いますが誤差だよ誤差!

 

QQQ開始から現在まで

1999-03-10~2020-06-19の約20年を見ます。ゴチャゴチャしてますがご了承をば。 

 

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終結

  • S&P500リバ(SPXL):5.77倍
  • TMFリバ(SPXL):14.43倍
  • TQQQリバ(QQQ):12.29倍
  • TQQQ-TMFリバ:22.54倍
  • 現金リバ(SPXL):4.10倍
  • SPXL:2.06倍
  • TQQQ:1.02倍
  • S&P500:2.41倍

 

線が多すぎて草生えてます。拡大必須ですねこれは・・・

 

ちなみに「TQQQリバ」だけ特殊で「TQQQとQQQ」によるスイッチとしています。他は「SPXLと{何かしら}」か「銘柄そのまま100%」のグラフです。

 

最終的に最も強かったのはTQQ-TMFによるスイッチングという事になりました。途中まではSPXL-TMFのスイッチが素晴らしい結果になって、2015年ぐらいから後は流れでお願いしますと言った所でしょうか。

 

ちょっと注目してもらいたくて疑似TQQQオンリーのグラフも載せています。最初2000年までは圧倒的トップを走っていると思いますが、最終的にドンケツのびりっけつです。一番下の黒っぽい線ですね。それだけ「ITバブル崩壊」というのは大変なものであり、20年合っても復活できないという酷いものということです。

 

しかしながらTQQQとQQQやTMFでのスイッチングを行うことにより見事に復活を遂げたことになります。そして恐らく「ITバブル崩壊」の翌年ぐらいから検証したらTQQQ側が圧倒的勝利を収めることでしょう。VIXによる切り替え運用は的を得ていると言えそうです。

 

そして結局このグラフをみても「やっぱりTMFが神がかっている!!」という感想しか生まれねぇ・・・。くそ・・・。今超低金利だから買いたくないのに買いたくなっちまうじゃないか・・・。

 

でも、結局TMFは1980年頃を境に高金利から低金利へ移っていく過程のパワーがあったからこそここまで強くなったと知識が無いながら思っています。低金利になればなるほどTMFのパワーが圧倒的になるイメージです。であるならば、今現在超低金利であるので、この時期では、その高金利から低金利に移り行くパワーはそう無いんじゃないかなと勝手に思っています。以下過去記事です。このグラフをみたら今から買うのは躊躇してしまいます。

 

 

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実際のデータはmultpl.comサイトを引用させて頂きました。

https://www.multpl.com/10-year-treasury-rate

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15%の金利が0.64%なんですから、そこに向かう「パワー」は今からじゃちょっと受けられないなって思ってます。(※超絶素人考え)

 

但し、TMFにはもう一つの利点があります。「株式」の動きと逆に動くというものです。

 

金利はもうしばらく続くだろうということと、もしかしたら「マイナス金利」まで行く可能性があるともっぱらの噂です。その分の「パワー」を貰うことはできるかもしれません。しかしながら、過去の圧倒的な高金利から低金利へ流れるパワー自体は封印されることだと素人的な予想ができます。

 

ただし、SPXLやTQQQの大幅下落時に対するショック耐性として逆の動きを今後もしてくれるというのであれば、役割は十分確保されているという認識・・・なんですが、認識あってるでしょうか。不安です。

 

この話って色々調べてもいろんな人が色んな思惑があって千差万別、つまり、金融リテラシーがある人でも意見が異なっているので難しい問題なのかなと思った次第。

 

ということで、端的に言えば、この後の相場が下落相場読みなら超低金利時代でありながらもTMFを持っていた方がお得ですし、今後相場が上昇相場だと読むのであれば、TMFではなく現金で持ってた方が良いとかそういう認識です。

 

で、今は割とバブルなような、そうじゃないような、微妙な感じで人々の噂が飛び交っている状況。今がまさに「バブル」とはっきり分かるのであれば、TMFを今から持つのはアリなんですが、今が「バブル」かよく分かんないし、いつはじけるかも分かりません。どうしましょって感じです。

 

と言うわけで、VIXスイッチ編だったのになぜかTMFどうするかという話になってしまいました。TMFが強すぎるのがイケナイ。強すぎる。

 

さて、他の感想ですが、そうですね・・・。

 

前回も書いたのですが、VIX切り替え運用そのものは素晴らしい成果があると思います。ただ、やっぱりVIXが20前後になったらすぐに切り替えられる「人」の機動力が必要な点と、スイッチに関わる税金・手数料がやはりネックかなぁと思った次第。

 

今回の検証では毎日逐一チェックして切り替えてる検証データなので、現実で運用するのであれば、1回切り替えたらしばらく1ヶ月は変えないとか上手くやるしかないと思います。条件が増えすぎて面倒過ぎるのでこれ以上複雑な検証はしない予定ですが、大暴落時をとりのがす恐れが少々。その時は流石にすぐ動けばいいルールにするとかで回避すればいいか。

 

今実際にVIX運用してる人はどうやってるんだろう。監視入れて夜中起きて切り替えてるんだろうか。仕事して無かったら私もやってたかもしれないけど、仕事で疲れちゃってそっちに気を持っていかれたくないよなぁ・・・。一応この検証データはVIXで20前後切り替わったら翌営業日の終値で出してるので1日の猶予はある感じ。なので、人の手でやってやれなくはないです。

 

ともあれ「VIX」に対する監視となるため、「人」がSPXLやらTECLやらTQQQに注文対応をする必要がある点が大変そうです。長期運用を前提としている人には扱いづらい、難易度の高いものと言う認識です。でも普通に今回の結果が優れていたので採用したい気もする。

 

何故か読者様の反応が良い本記事。ちょっと予想外でした。皆VIXでの投資に注目してるのかな。もしかしたらすごくいい投資方法なのかもしれない・・・。悩ましい。夜しか眠れない日々が続きそうです。

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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【和製バフェット手法】対決!ドルコスト平均法順張り積立VS逆張り積立(IVVorQQQ)

こんにちは。okometsubuです。

 

今回の結果は和製バフェットさんが見たら喜ぶかもしれないし、既に知られている内容かもしれません。が、私もドルコスト平均法をしている銘柄があり、手法がちょっと気になったので検証することにします。

 

まず最初に和製バフェットさんは億資産を運用している投資家であり、元ブログ村の米国株クラスターに在籍していた「順張り投資」に重きを置いている投資家さんです。以前は個別株で実施されていましたが、現在は労働による資本+インデックス投資というスタイルになっています。

 

億を目指している私としては資産が大きい人(※成功者)の発言を気に留めている所があります。そんな中ツイッターをぼーっと眺めていた時に面白そうな議題があったのでそれをピックアップさせて頂きました。以下和製バフェットさんのツイート内容を引用させて頂きました。

 

 

今回の条件を簡単に言うと、前回(先月or昨年)より伸び率が高い方の銘柄に積立投資を追加するといったことだと思われます。つまり、高値になった方を買うためかなり攻めの投資方法となるものです。

 

さて、上記のやり方について詳細は公開されていないので不明ですが、氏のブログ上では現在の所ですが毎月300万円投資をしているので、恐らく月ベースによる「ドルコスト平均法」に位置する話だと思われます。その投資先を今回変更するルールを決めたという話のはず。

 

ただ、年初での結果を参照して投資先を決めるという発言もあったはずなので、今後は毎月投資ではなく毎年投資とするのか等細かい部分は不明でした。想像だけでは話が進まないので、以下の条件で検証してみたいと思います。

 

検証条件

  • 毎月と毎年のドルコスト平均法の両方試します。
  • 判定方法は毎月or毎年、先月or昨年の終値と今現在の終値の値上がり率を見て、パフォーマンスが優れている方に追加投資を行います。順張り投資の考えです。
  • それとは別に逆の発想で、値上がり率が悪い方に積立投資を行ったらどうなるかについても併せて確認します。逆張り投資の考えです。
  • IVVとQQQで比較します。
  • 毎月の場合は100ドルを都度投資するものとします。
  • 毎年の場合は1200ドルを都度投資するものとします。
  • 最初の一発目はIVVとQQQに最初半分ずつを投資した形とします。
  • 追加した投資額は一切売却しません。単純に積み立てていくだけです。
  • 面倒なので1ドル100円として会話を進めます。
  • 端数は発生しないものとし、キッチリ投資額を投資できるものとします。
  • 配当金や手数料や税金は考慮しません

 

VGTを参戦させてもいいのですが、QQQと似たり寄ったりなので割愛。基本的なベースとなるIVVとハイテク寄りなQQQでの判別が出来ればある程度結果は分かると思われます。今回IVVとした理由はVOOより歴史が長いため。QQQの方が更に歴史が長いため、IVV開始時から検証スタートします。

 

で、せっかくなので、順張り積立投資の判定 VS 逆張り積立投資という形で戦わせてみようと言うのが今回のお話です。毎月 or 毎年判定で、結果が悪い方に投資をするというものです。結果が悪い=安価に買えるということで、悪い話ではないと思っています。順張りは「高値で買う」というこの条件、果たしてどちらが勝利するのでしょうか?!

 

というわけで、独自スクリプトを作ったのでそれを回してみました。早速結果を発表!

 

QQQ開始時から現在まで(毎月積立)

2000-05-19~2020-07-02の約20年間を見ます。開始時は「ITバブル崩壊」開始直前となります。

 

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終結

  • 順張り:3.48倍
  • 逆張り:3.35倍
  • IVV:2.20倍
  • QQQ:4.64倍
  • 総積立額:24,300ドル

 

参考までに、順張り側が追加投資した金額は以下となりました。

  • IVV積立額:10,350ドル
  • QQQ積立額:13,950ドル

※50ドルは最初の積立時に両方に半々入れる条件で入れてます。

 

 

想像と斜め上の結果がでました。順張りで投資しても逆張りで投資してもどちらもほぼ同じ感じで、IVVとQQQの丁度中間ぐらいの結果になりました。しかしながら、わずかながら和製バフェットさんの投資方法の方が値上がり率が低い方を買う逆張り側よりも上回っていることが分かります。

 

ここまで来たら誤差の範囲と言って良い気がしないでもない。結局QQQとIVVの間で揺れ動いたというだけの話です。これは毎月で調査した結果であることと、20年間という期間が短かったことからより平均化されたという見方もできます。結果もIVVとQQQの間にピッタリおさまりました。

 

さて、少しグラフが見えづらいですが、今回の期間は最初に「ITバブル崩壊」が始まった辺りからスタートしています。つまり、最初の10年間は「逆張り投資」の方が優位だったと思われますが本当でしょうか?

 

というわけで、話を脱線して、最初の10年間をちょっとみてみましょう。

 

QQQ開始時から10年間(毎月積立)

2000-05-19~2010-05-18の約10年間を見ます

 

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グラフを見る限り、当然と言いますか、逆張り投資側が勝利を収めています

 

が、ほぼ誤差の範囲であり、その後の10年を見ると値動きは順張り側が有利な形となりました。ともあれ、初期の段階を見てもQQQよりは「順張り」も「逆張り」も上回っているので安心感は得られそうです。

 

というわけで、これだけではよく分かりません。今度はチェック間隔を伸ばしてみましょう!年1回のチェック日にして再度挑戦です!

 

QQQ開始時から現在まで(毎年積立)

2000-05-19~2020-07-02の約20年間を見ます。開始時は「ITバブル崩壊」開始直前となります。

 

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終結

  • 順張り:3.61倍
  • 逆張り:3.05倍
  • IVV:2.16倍
  • QQQ:4.51倍
  • 総積立額:25,200ドル

 

参考までに、順張り側が追加投資した金額は以下となりました。

  • IVV積立額:7,800ドル
  • QQQ積立額:17,400ドル

 

これまた面白くなりました。年ベースに変えた事でハッキリと「順張り」側が伸びていることが分かります。

 

ついでに10年間の結果も見ましょうか。

 

QQQ開始時から10年間(毎月積立)

2000-05-19~2010-05-18の約10年間を見ます

 

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1年間としたことで、より分かりやすいグラフになったと思います。

 

最初の頃は「順張り」投資でIVVを多めに積立ているため「順張り」側が有利です。途中からQQQが上向きになった辺りで「順張り」の投資先がQQQに変わっていき、最終的には逆張りも順張りも似たような結果となった、というのがこのグラフから伺えます。結果として順張り」が10年運用時でも勝利を収めることになりました。強い。

 

 

さて、この投資方法にも注意点があると思われます。それは投資人生最後にQQQが大幅下落した場合はIVVに積立した方がより良い結果になることが予想されます。但し、IVVにも少なからず積立投資を行っていますので、クッション材量になってくれることは間違いなさそうです。が、これは私の考えであり本当にそうなのか気になる所です。

 

ともあれ、この結果から、順張り投資法は「攻め」の投資方法であるということが言えるでしょう。そして判定は年ベースでやった方が平均化されずにより特化した形で攻めれる気がしました。

 

残念なのが、過去データが20年分しかないと言う点でしょうか。もうちょっとあれば嬉しいんですけどね。

 

と、調べていたら"^NDX"がNASDAQ100指数と言うのを見つけました。これなら1985年から調査可能です。これと^GSPC(S&P500)でやればもう少し期間を伸ばせそうです。この期間があれば、「ITバブル崩壊」スタートではなく、「ITバブル」開始前から検証ができそう!

 

この「暴落前」と「暴落時」の2つの開始時期で見ればどちらが優れているかある程度把握できるかもしれません!

 

と言うわけで急遽ですが、この比較も検証してみました!

 

^NDX(NASDAQ100)開始時から(毎月積立)

1985-10-01~2020-07-02の約35年間を見ます

 

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終結

  • 順張り:11.45倍
  • 逆張り:10.06倍
  • IVV:4.43倍
  • QQQ:17.09倍
  • 総積立額:41,800ドル

 

参考までに、順張り側が追加投資した金額は以下となりました。

  • IVV積立額:17,450ドル
  • QQQ積立額:24,350ドル

 

ITバブル」と「ITバブル崩壊」の2つを味わうことが出来ましたので、最初のQQQの時の結果と併せて良い感じの結果が得られたのではないでしょうか。そして毎月判定を行っても「順張り」と「逆張り」で差が生まれ始めました。

 

そして今回も順張り投資」側が勝利を納めました。

 

私が注目したポイントは2002年頃のITバブル崩壊底付近です。順張り投資と逆張り投資の結果を見ても、結果は逆転していません。「ITバブル」で得た恩恵は「バブルが崩壊」したとしても順張り投資側が暴落のパワーを受け止められた形になったと思われます。そのため、「バブル」が発生する前から投資をしても「順張り投資」が強いとしていいかもしれません。最初に「QQQ」の検証を行った時にも丁度「ITバブル崩壊」からスタートしています。その時から見ても「順張り投資」が強いことが分かったので、結果が良い方に積立を行うのは理に適っているのかもしれません。

 

念のため年積立も見ましょうか。

 

^NDX(NASDAQ100)開始時から(毎年積立)

1985-10-01~2020-07-02の約35年間を見ます

 

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終結

  • 順張り:12.58倍
  • 逆張り:10.75倍
  • IVV:4.68倍
  • QQQ:18.66倍
  • 総積立額:42,000ドル

 

参考までに、順張り側が追加投資した金額は以下となりました。

  • IVV積立額:12,600ドル
  • QQQ積立額:29,400ドル

 

グラフの動きとしては毎月積立とそう変化はありませんね。結果としてはほぼ変わらずなので感想は割愛。ただし「ITバブル崩壊」の「底」では若干ながら、「逆張り投資」が勝利している点はご注意ください。先ほど注意点として挙げたことですね。一応予想通りではありますが、とはいえ一瞬ですし、米国株は基本右肩上がりです。大暴落の後はまた右肩上がりがスタートすることを考えれば「順張り」の方が恩恵を受けることが多そうです。

 

世界恐慌レベルだったらさすがにアウトとは思いますが、来ないことを祈りましょう。

 

というわけで、総合して「順張り投資」が勝利しました!!

 

 

最後に感想ですが、最後の最後に暴落が来たとしてもそこまで培った「順張り」のパワーがあれば最後に「ITバブル崩壊」レベルの暴落が来たとしても「順張り」側が勝てそうな気がしました。実際、^NDXと^GSPCによる検証結果でも「ITバブル」と「ITバブル崩壊」の両方を食らっても、その底付近でも逆張り」は「順張り」にはほぼ勝てませんでした。

 

正直言いますと、私は本検証をするまでは「逆張り」が何だかんだ勝つんじゃないかなぁと思っていました。しかしながら結果としては「順張り投資」がとても強かった。

 

ドルコスト平均法」は結果が平均化されるため、最後の最後の大暴落を除けばかなりリスクヘッジできる手法です。であるならば、「順張り」により強気に攻めたとしても問題は無いと言えそうです。強気に攻めた分の値上がりした分がむしろ逆に安全な投資方法となりえるということです。基本的に米国株は右肩上がり相場が多いことから長期運用を前提とするならばその利益が暴落時のクッションになってくれることが期待できます。

 

但し、世界恐慌レベルになったら多分逆転する。さすがに相当逆転する。とはいえ、投資人生の最後に「世界恐慌」レベルが来なければセーフ。途中であれば「ドルコスト平均法」で順張り投資だったとしても安く買えるからはずだからです。

 

そして「世界恐慌」がIVVかQQQ,どちらの下落が大きいかというのもポイントです。結局IVV側が下落幅が大きかったら「順張り」が勝つことになります。そして逆だった場合も少なからずIVVを投資していますので生き延びることはできるはずです。そして最も注目したいのは、「世界恐慌」レベルは過去100年に1度しか発生していません。このレベルは相当発生率の低いはずですが、そこまでケアする必要性は無いなと個人的には考えています。レバレッジ商品なら考えますが、腐っても今回は等倍商品ですからね。さすがに30年運用するのであれば考えなくていいと思ってます。

 

ということで、色々な考え方をしても「順張り」による「ドルコスト平均法」が強そうだなと思った次第。QQQとIVVでの結果なので他の銘柄だと変わるかもしれませんが、「インデックス投資」を対象に、かつ、「右肩上がりする銘柄」を選択するのであれば、基本は「順張り」でいいと思います。どちらが勝っても「強い」方に投資先をスイッチするだけなんですから、どんな銘柄が来ても同じような結果になると思います。

 

この結果から、3倍レバレッジに投資したとしても、同じことが言えそうかなと思いました。SPXLとTECLに積み立てた場合も然り。2倍レバと3倍レバで比較しても面白いかもしれませんが、結局2~3倍の間のレバ比率が変動するだけの話であり、これはそこまで面白く無い気がしたから確認はいらないかなぁ。

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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【SPXL】VIXによるタイミング投資を検証します

こんにちは。okometsubuです。

 

今回は以前ツイッターで要望頂いた以下の条件で検証してみたいと思います。スクリプトを1から作る必要がありましたが、何となく気になったので簡単なものを作って今回試してみようかなと言う感じです。

 

頂いた条件

  • VIX 20以上ではVOOに、20未満ではSPXLにする

 

これだけ。詳細な条件付けが無かったので以下の部分については以下の様にします。

 

追加条件

  • VOOは歴史が浅いので^GSPC(S&P500)で検証します
  • SPXLは疑似データを使います
  • 全て終値ベースで考えます
  • VIX20判定の翌営業日に反映させます
  • 手数料は配当金は考慮しません

 

本当は月毎にチェック日を設けてやった方が良いかなと思っていました。理由として、20前後を行ったり来たりした場合に毎日切り替えるのは現実的ではないためです。手数料も大変かかります。

 

もう一つの理由として、そんなにピンポイントでズバッとそのタイミングで投資できることなんて稀です。夜間起きている仕事をしていたとしても、その時間帯に素早く投資をできるなんてことはなかなか難しいと思います。指値も然り。VIXを見てからSPXLやVOOに投資となると中々できることではないでしょう。そのため、VIXが20切り替え条件にヒットしたら翌営業日に取引を行う形としています。

 

そしてこれは私の持論ですが、1日でもズレただけで投資結果が大幅に変わるような運用方針は精神が崩壊するのであんまりやりたくないかなと思ってます。毎日証券会社からアラートが来るかどうかを気にする毎日、そして来たら来たで、たとえ翌日だったとしても対応を必須とするのは結構しんどいと思います。5~10年それを続けるというのも結構大変です。SPXL指値だったらいいのですが、VIXの結果を見てからSPXLかVOOかを選択するという話になるので確実に人の介入が入ると言う点が注意です。

 

とはいえ、今回はシミュレーションということで、手数料等を考えずに適当にやります。20前後になったら問答無用で毎日切り替えることも辞さない覚悟で行います。キッチリやった場合に結果が良いかどうかを見ておきたいというものです。

 

では今回条件でいただいた「VIX」とは一体なんなんでしょうか?

以下ITMediaサイトより引用させて頂きました。

 

急上昇で話題の恐怖指数、VIXとはなにか? (1/3) - ITmedia ビジネスオンライン

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2003/31/news087.html

VIX指数は、ボラティリティ・インデックスの略で、ボラティリティとは「変動」を意味する。米シカゴのオプション取引所であるCBOEが算出する指標で、米国株価指数S&P500の変動幅を指数化したものだ。

 

超ザックリいうと、「恐怖」を表す数字なんだそうな。高いと人々は恐怖して、低いと安堵しているらしい。

 

では、「VIX」は何時からデータがあるのかというと、「CBOE Volatility Index (^VIX)」というものがYahoo Financeサイトにありまして、1990年1月2日からが開始日となっているようでした。

 

1990年からということで、VOOは歴史が浅いのでS&P500は^GSPCをターゲットとさせていただきます。まぁ似たようなもんでしょう!

 

それじゃ早速見て見ましょうか。VIXが登場した時期から現在までを見て見ましょう。

 

VIXが20前後で切り替えた場合

1990-01-02~2020-06-19の約30年を見ます。

 

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終結

  • SPXL:64.57倍
  • VIX20:58.64倍
  • S&P500:8.61倍

 

終結果は割とどうでも良くて、途中経過が重要だと思いました。2000年までのITバブルでは波に乗れていない所はありますが、この時期はITバブルと言われる時期でありVIXが高くても株高になるという異常だったんじゃないかなと推測できます。

 

これはリーマンショック時の株高に向かう部分(~2008年)でも同じことが言えそうですね。

 

そしてITバブル崩壊およびリーマンショック時の下落を見ると、値動きがマイルドになったことが伺えます。今回の条件を使えば割と予想通りではありますが、暴騰時に波に乗れない代わりに暴落時に大損しない投資方法であるということです。

 

そして2019年頃までの株高時はVIXは割と低い水準だったっぽいので良い具合に伸びたとこういう感じでしょうか。

 

一長一短と言った感じですね。悪くないと思います。

 

ここからは私の感想ですが、SPXLからS&P500に全額一気に買えるのは結構大変かもしれません。数百万~数千万を運用していたら結構辛い。手数料と税金が途中で払い出される点においても注意が必要です。全額全部やることになるわけですから、利益が出ていた時の税金は大変なものになることが予想されます。

 

現金リバランスやTMFとのリバランスなら割合部分だけの売買・切り替えで済みますので税金もその分だけで済みます。その点は注意が必要そうですね。

 

さて、もう少しだけ検証してみましょうか。ズバリITバブル崩壊から1年前ぐらいからの検証です。上記期間はSPXLに非常に有利(※右肩上がり相場スタート)であるため、SPXLに不利な期間を設けてみました。ということで結果はこちら。

 

 

ITバブル崩壊1年前から現在まで

1999-08-31~2020-06-19の約20年を見ます。

 

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終結

  • SPXL:1.97倍
  • VIX20:5.67倍
  • S&P500:2.37倍

 

かなりいい結果になりました。これであれば安定して今回の検証結果を使うのはアリと思われます。大勝は難しいが大きな負けは避けられそうです。但し、本検証時期は「ITバブル」時を除いている、かつ、2010年ぐらいから2020年ぐらいまでVIXが低い、かつ、株高がずっと続いているような状況があったからこそ結果が良い、と言う点を忘れない方がいいでしょう。

 

ともあれ基本的にはS&P500よりはパフォーマンスは優れることになりそうですし、結果としては悪くないのでVIXを参照して投資すると言う案は悪くないなと思いました。

 

私は本ブログの冒頭でお伝えした通り、VIXを監視対象としてからS&P500とSPXLを全額切り替えるというのが精神的に苦しそうなので運用はしないかなと思いました。VIXのパターンとしても、ITバブルの絶頂までVIXは20以上で高値を継続していたもののSPXLは非常に伸びましたし、逆に2010年から2020年までVIXが20以下でも高値を継続していたという2つの歴史があることから、VIXが高くても低くても暴落することは起こるし暴騰することは起こるんだろうなと思った次第です。

 

ようするに「機会損失」のリスクと「大暴落」に対するリスクを取れるような取れないような、微妙なバランスを迫られてるイメージでしょうか。あくまで過去検証データを見た感想しかないのでよく分からないんですけどね。

 

もう一つの懸念は、ITバブル崩壊リーマンショックしか検証期間が無いことでしょうか。可能であればもっと見たい所ですがデータが無いのでやむなし。

 

という所で今回はここまでと致します。

 

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3倍レバレッジ投資結果(2020/7_2週目)

こんにちは。okometsubuです。

 

筆者癒しの時間、3倍レバレッジ投資結果という名の雑談部屋のコーナーで御座います。

 

唐突ですが私はPS2の「SIREN」というゲームが滅茶苦茶好きです。で、そのゲームの主人公であるSDKの中の人が最近youtubeで「SIREN」初プレイ実況プレイをしていてちょくちょく見てたりしてます。以下氏のサイトURL。和ホラーで普通に怖いゲームなので閲覧注意。

 

篠田光亮の#SDKプロデュースstudio

https://www.youtube.com/channel/UCfgEwyEFQzkWerjJACYcGZg

 

見てて思ったのは、ゲームの中のSDKと本人、全然似てないなぁと思ったのですが、SIREN発売から既に17年近く時が経過してるっていうじゃないですか!!????

 

そりゃ成長して変化しますわ・・・。当時大学生の時に撮影されていて、声もちょっと高めに録音してたのも相まって、完全に当時の面影が無い印象です。仕方ない。17年、ゲーム制作時間含めたら下手したら18年以上か。時が経つのが早すぎる。

 

SIRENは本当に好きなゲームで、チュンソフト「街」「428」のように複数の主人公が特定の期間をザッピングしていくゲームで分岐点が複数あるんですね。それでSIRENのような何回も試行錯誤して最終局面を迎えるように進めていくタイプのゲームが本当に好き。

 

こういうゲームの最終局面で主要メンバーが集まる所が胸熱なんですよね~。堕辰子復活の場面本当に好き。この時のパイプオルガンの曲と展開も好きすぎて当時MDに録音して聞いてた。SIREN2は主要メンバー勢ぞろい場面を序盤の序盤に持ってきたのも熱かった。おいおい、こんな序盤に展開速すぎだろ!?一体これからどうなるんだよ!?ってワクワク感がたまりませんでしたね!

 

というわけで、余りにも懐かしすぎてSIRENで他の動画を検索したらRTAを去年の大晦日にやってたらしいので見て見たらもう別次元の世界でちょっと笑った。以下RTA in JapanのSIREN部門youtubeのURLです

 

RTA in Japan 2019: SIREN

https://www.youtube.com/watch?v=goce0VOnHIY

 

解説が神がかっているのでSIRENをプレイ済みでSIREN好きな方はチェックしてみてもいいと思います。今更ながら知らない情報だらけで滅茶苦茶ためになった。ただこんな情報みちゃったら普通にゲームやりたくなるじゃない!

 

ということで今SIREN再プレイ中。操作性こんなに悪かったか?と思うぐらい上手く動かせなくなっててもう歳だなって思わされます。でも久々にやるとやっぱり楽しいし、普通にドキドキします。もう3,4週ぐらいクリアしたんですけどね。ホラーゲーム、怖いの苦手なんです。

 

ホラーゲーム苦手な人はアレですが「街」や「428」好きならSIRENは本当に良く練られたシナリオチャートが描かれているので本当にオススメ。但しゲーム内容としては攻略サイト必須。最悪上記のRTAを真似るのもアリ。PS3PS4(海外版のみ)でも出来るらしい。

 

久々にプレイしてて思うのはSDKもカッコいいけど竹内多聞も好きだったなぁ。と調べたら中の人が2019年にお亡くなりになっていた。普通にショックだしかなり悲しい。本当に残念です。ご冥福をお祈りします。

 

そしてオマケの3倍レバレッジ投資結果発表。

 

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各国通貨単位合計:100,457.79USD
円換算額合計  :10,809,257円

 

前回損益   :538.93USD
前回損益(円):-145,050

今回損益   :4,298.08USD
今回損益(円):253,635

 

 

おいおいちょっと待ってくれよ。一体何が起こってるんだ?まーた株高になっちゃったのか?!

 

凄いね。どこまで伸びちゃうんだろう。でもSPXLやTECLのチャートを見て改めて思うのは、やはり下落した時に買い付けを行うべき銘柄だと実感します。TECLの指数のXLKは高値更新してますが、TECLはまだ直近高値の復活まで行っていません。

 

そんな私は3月16日のコロナショックの「底(※暫定1位)」で追加投資そこそこできましたからこそ、ここまで復活できたというわけです。完璧なタイミングでした。ただ運が良かっただけなのにアピールしていく小物でございます。

 

一応高値70%になったら買うってルールで決めていたので、そのタイミングがその日だったんですね。ということで運というか予定通りだったというか。以下検証した時の過去記事。60%下落した時は必ず70%下落していたという過去アノマリーに従ってみたら上手く行ったでござるの巻。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

その後、「世界恐慌」とかいうワードを米国株村で見てビビッたので投資額が低めになってしまったのが残念。SPXSも然り。あれは完全に頭がパニックでした。リーマンショックは考えてましたが「世界恐慌」は本当に考えてなかった。このご時世そこまでいくのか?って。100年に1度のリーマンショックなんだから、もうそこまで行かないでしょっていう思いだったので猶更パニックですよほんと。

 

色々ありましたが、今後「世界恐慌」になるにせよならないにせよ、もう他の人のブログを観ない方が結果良い気がする。一応「世界恐慌」に耐えうる形の投資方法に切り替えたので、本当に雑談系ブログ以外の解析とかニュース系ブログは目の毒なので見ない方が良い気がしてきています。

 

まぁ見るんですけどね。結局。目に入ってくるから見ちゃう。

 

 

というわけで、今回はここまでと致します。

 

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【雑談】マイナンバーとマイナポイントと預金封鎖

こんにちは。okometsubuです。

 

今回は完全に雑談枠。私が知識が無い中で突然知ってしまった事に対する感想を述べる回です。

 

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最近「マイナポイント」なるものが話題になっているように見受けられます。簡単に言うとマイナンバーカード持ってる人は5000円(ポイント)国から貰えますよ!的なそんなノリのやつです。20000万円の電子マネーをチャージすると25%還元を受けられるらしい。

 

私はまだマイナンバーカードを手配していません。面倒だなという思いと、何となく国の管理は適当なイメージがあって、カードを手配するのが億劫になっている感じです。「無知の恐怖」と言った所でしょうか。別に持ってなくてもそこまで不便ではないので急ぐ必要は無いかなと。

 

しかしながら「マイナポイント」で5000ポイントもらえるなら話は別ですし、通知カードが5月に廃止になったことを受け、これから一度でも引っ越したら通知カードは使用不可となり、後はマイナンバーカードを所有せざるを得なくなります。

 

だったら今なら5000ポイントもらえるっていうんなら始めようか!

 

とようやく重い腰を上げて「どの業者が一番ポイントお得かな~♪」とウキウキしながら色々調べたところ、マイナポイントとか吹っ飛ぶぐらい怖い記事が色々出てきました。「預金封鎖」です。

 

預金封鎖とは

以下お金の窓口サイトから引用させて頂きました。

日本で起こりうる預金封鎖とは?その原因から資産を守る対策方法まで徹底解説 | お金の窓口

https://okane-madoguchi.com/deposit-block/

預金封鎖は戦後の日本やアルゼンチン、ブラジルなどで実際に行われた政策です。

国が国民の預貯金を一時的に凍結し、自由にお金を引き出せなくすることをいいます。

 

クソ・・・なんでウキウキショッピングな気分で始めたのに世界恐慌みたいな話になってるんだよ・・・。泣くぞしまいには!!!

 

最近きな臭い話題ばかりが私の周りで覆い尽くされています。そういう「きな臭い」奴らと戦う宿命にある星の元に生まれたようです。仕方ないのでどういうものかきちんと見て行きましょう。

 

要するにお金が自由に使えなくなると。で、なんで「マイナンバー」と「預金封鎖」がここで出てきたかと言うと、銀行口座や証券会社等の口座とマイナンバーが紐づくことになるため、政府が一瞬で預金封鎖を簡単に行えるようにするために作ったのでは?という情報がインターネット上の至る所で言われていました。

 

と言うか今更のことらしい。私が無頓着だったので初めて知りました。もうほんと怖いんだが!?

 

で、預金封鎖されるとどうなるのか。1946年の日本で実際に行われたときは、預金封鎖後に財産税で多くの税金を持っていかれたそうな。以下お金の窓口サイトより引用させて頂きました。

 

元銀行員が解説!戦後に起きた預金封鎖とは? | お金の窓口

https://okane-madoguchi.com/senngo-yokinfuusa/

財産税は以下の通りです。

課税価格 税率 課税価格 税率
10万円超~11万円以下 25% 30万円超~50万円以下 60%
11万円超~12万円以下 30% 50万円超~100万円以下 65%
12万円超~13万円以下 35% 100万円超~150万円以下 70%
13万円超~14万円以下 40% 150万円超~300万円以下 75%
15万円超~17万円以下 45% 300万円超~500万円以下 80%
17万円超~20万円以下 50% 500万円超~1,500万円以下 85%
20万円超~30万円以下 55% 1,500万円超~ 90%

(当時の10万円は5,000万円相当、1,500万円は75億円相当。当時の価値に500倍をかけて現在の価値として計算。500倍の根拠は、現在の小学校教諭の給料が当時の約500倍のため)

 

上記は当時の価格らしいのでアレですが、超大金持ちは90%も没収されたとか。表記の500倍で考えればいいというなら、私なんか全然大したことないので問題にはならなさそう・・・と言っても数十パーセントも取られるのですからかなり辛いですね。

 

しかしながら、私は今億プレイヤー目指して日々精進しているのに、大金持ちになった矢先に「預金封鎖」されたら嫌ですよほんと!!

 

そしてその「預金封鎖」のタイムリミットは「マイナンバーカード」が全国にいきわたる予定の2023年か、「紙幣」が新しくなるタイミングの2024年頃に可能性はあるとか無いとか言われています。え、ちょっとまって!?もう後数年しかないじゃん!?本当かこの話!?

 

なーんか、若干陰謀論というか不安を煽るだけ煽って「金」とか買わせに来てる気がしてなりません。結局そういう話に思えてなりません。

 

といってもマイナンバーを強引に進めている辺りがなんか「きな臭い」というのも何となく思う。なんか知らないけど5000ポイントを急に配り始めてるし。理由はなんだろうって思うとそうなのかなって思ってしまう。嫌だなぁ・・・。なんかテーマが大きくなってきて「国」までスケールがでかくなってきた。

 

私、政治には無頓着だし絶対荒れるから記事にはしたくなかったのに・・・。「無知」だから変なこと書いて叩かれそう。でもここまで書いてしまった記事を捨てるは勿体ないのでそのまま進める。

 

さて、「紙幣」が新しくなるタイミングで何故「預金封鎖」が行われる可能性があるかというと、1946年で発生した際は、以下のようなやり取りが行われていたそうな。

 

  • 「古い紙幣」は今後一切使えなくなるので、新しい紙幣に変えてくれと国からお達しが出た
  • タンス預金していたお金も使えなくなる!しぶしぶ現金を全部銀行に持って行った所、「預金封鎖」により全資産を把握されてからその分の税金持ってかれた

 

と言うお話。

 

古い紙幣を持って行っても税金を取られ、持って行かなかったら0円、無価値になって地獄の苦しみを味わうという酷い状況だったそうな。

 

流石に今の日本でそんなこと起こるの?と思われますが、なんか結構ありえるかも?みたいに不安を煽る記事はごまんとあって不安が更に増していきます。

 

それに付け込んで何かしらサービス展開してるんだろうなぁという感覚はうっすら持ってるんですが、ともあれやっぱり怖いじゃないですか!?

 

じゃあ「預金封鎖」対策はどうすればいいの?というと、日本の銀行口座や証券会社の口座が全部凍結してしまうのですから、日本の口座で日本円」や「」とか「海外紙幣」を持っていたとしても全部把握・管理されてしまうことになります。「」は安全と言われていますが、これも「ETF」とかで購入してたら普通にアウトということです。海外ETF投資信託も日本の証券会社で持ってたら駄目ということです。

 

となると残る手段は、以下のようなものになるそうです。

 

  • 海外口座を持ってそこに海外紙幣を入れておく
  • 現物の金を買っておいてタンス預金
  • 海外紙幣をタンス預金

 

なるほどなぁ。色々考えられてますね。日本円の旧紙幣が無価値になったとしても、海外紙幣や金なら全然関係ないですからね。お金持ちの人はこうやってリスクを回避して富を得ているんだろうなぁと何となくイメージしました。

 

ただ、「金」を購入する際に、200万円以上の取引を行うと結局「マイナンバー」の提示が必要らしい。ふむ。逆に考えれば、家族で200万円未満を購入すれば400~600万円ぐらいは捻出できることになる。これぐらいあれば最悪ケースは生き延びられないだろうか。ただ、ちょっと調べた限りの話なので少額でも駄目っぽい記事があったりしてよく分からない。金を扱っている業者に記録が残るので国は後からでも追うことが可能なんだとか。もしそうなら対策にはならないのかもしれない。

 

「海外口座」もちょっと考えたのですが、海外の状況によって色々変わりそうですし、口座管理の手間もかかる。何より外国語が分からないとちょっと怖いです。なので私としては対象外とすると思います。そして日本で「預金封鎖」が起こるという事は海外でも起こる可能性があるということで、そっちで凍結されたら目も当てられません。米国なら大丈夫な気もしますが、あそこは住民じゃないと口座が作れないとかなんとか。※適当情報

 

ということで、現物の「金」なら価値は不変的なものですので安全かなと今軽く思ってます。最悪駄目でも「預金封鎖」自体が起こらなくても価値はありますからね。

 

最初は金ETFとかで手軽に買えればいいじゃん!って思いましたが、「預金封鎖」という観点から言うとやっぱり現物じゃないと駄目そうです。

 

あぁ、こうやって「金」を扱ってる業者の犬に成り下がってしまったと自分で感じています。信じて貰えるか分かりませんが、金扱ってる業者じゃないですよ私は。「マイナンバーカード」を取るかどうかを考えている情弱一般人です。辛いさん。

  

ただ、「マイナンバーカード」を普及させるのに「5000ポイント」を全国民に配布する活動とか、なんでこんなに躍起になってるんだろうという、なんとなくの恐怖は生まれました。割とマジでちょっと怖い(※語彙力)。知識無いから本当に困った。

 

どっちにしても、金を現物で持っておくのも悪くないかなと思えてきました。金って手数料とかガッツリ取られる認識なのであんまり興味無かったんですよね。でも、子供の大学費用分ぐらいの金額、所謂「安全資金」として「日本円」で持っておこうとしているところから捻出して「金」にしておくのはありじゃないでしょうか。

 

 

イムリミットは2023年~2025年くらい。正直、突然降ってわいた話なので困惑しています。

 

と、ここまで書きましたが、じゃあ結局マイナンバーカード作らないのか?

 

と言われたら、作りたいんですけどね!

5000ポイント貰いたいし!(テノヒラクルー)

 

だって通知カードも廃止しちゃいましたし、住所変更の時点でもう必須ですからね。子供が小学校行く前ぐらいにはもしかしたら引っ越す可能性は大いにあるので、だったらもう作っちゃってもいいんです。

 

とはいえ、最悪、マイナンバーカードを慌てて作る必要も無いのかもしれない。5000ポイントですから。いうて。「マイナポイント」もなんか調べたらトラブル続きらしいし、5000ポイントってポイントサイト経由でクレカ作った場合に貰えるぐらいの額ですからね。まだあわあわ慌てる時間じゃない。

 

ただ見てると投資ブロガーたちは割と皆始めちゃってるんですよね。大体のブロガーさんは私なんかよりも金融リテラシーがかなり高い人達なので、「預金封鎖」リスクについては考慮されていると思います。

 

それでも普通に始めているということは、マイナンバーカードを持っていようがいまいが、もはや関係ないってことなのか、既に預金封鎖」対策済みで、されても最低限のリスクヘッジが済んだ後(海外口座や金購入)に、マイナポイント発行を行っているかどちらかでしょう。お金持ちの人怖い!(※全て妄想です)

 

と言うわけで、多分に妄想が多く入った記事で収集が付かなくなりそうなので今回はここまでと致します。

 

以下参考にさせて頂いたURL(※丸投げ)

 

預金封鎖」が日本で本当に起こる可能性と個人ができる預金封鎖対策をマンガで解説!|ダイヤモンドZAi最新記事|ザイ・オンライン

https://diamond.jp/articles/-/110576

 

マイナンバーと預金封鎖の深い関係 預金封鎖はいつ起こる?資産税から財産を守るための対策も解説 | お金の窓口

https://okane-madoguchi.com/mynumber-and-depsitblockade/

 

ある日突然、私達の預金が消える預金封鎖って何?預金封鎖とその対策をまとめました! | マネーの経験値

https://money-pentagon.com/setsuna/%E9%A0%90%E9%87%91%E5%B0%81%E9%8E%96%E3%81%AE%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/

 

 

 

 

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【SPXL】ノーセルバリュー平均法の条件を変えて軽く検証します【読者様条件】

こんにちは。okometsubuです。

 

今日は前に行ったSPXLに対する「ノーセルバリュー平均法」について、改めて検証したいと思います。以下過去検証記事。個人的に10年分割編が一番アリだと思ってます。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

さて、そんな中、読者様より以下のようなコメントを頂きました。ちょっとみてみましょうか。

 

読者様条件

  • SPXLに160万円を一括投資済み
  • 年1のノーセルバリュー平均法で、年利15%を下回った場合、
    60万円を上限に最長30年間追加投資していく(MAX1800万円)

 

ノーセルバリュー平均法は最初の「初期投資額」とそれを許容する「余剰資金」が無いと検証できないものです。私は以前初期投資額50%、余剰資金を50%、追加投資額は10年分割としての条件で行いました。

 

投資額と余剰地金、追加投資の速度を一定にするのであれば、過去検証記事は有益な情報になると思います。※本当に有益かどうかは知らない

 

しかしながら、初期投資額や余剰資金、追加投資のスピードのバランスを少し変えるだけで結果というものは変わってしまいます。つまり、無限に広がるので検証をいくらしてもきりがないのです。

 

ではなんで今回はそんな特定の条件でブログ記事にするかというと、読者様の「人生」が掛かってるとまで言われていましたので、それじゃあブログのネタとして そこまで言われちゃあ何となくやってみたくなるのが人情ってもんです!

 

ただ、ほんと、参考程度にお願いします。私が超適当にやってるブログに「人生」を掛けるのは狂気の沙汰です。しかも3倍レバレッジですからね。値動きもさることながら、更にSEC介入による仕様変更とかも常に危険性があるのでもう危険しかない!

 

と、恐怖心をあおってから本記事を始めます。それでもいいならどうぞ。

 

話が脱線しました。

 

というわけで、ザックリですが、頂いた条件で記事にしたいと思います。

 

但し、対象時期は私の独断と偏見で適当にチョイスします。数が多すぎて面倒くさいので

 

今回のシミュレーション条件

  • 面倒なので円換算でみます
  • ノーセル側は初期投資としてSPXLに160万円投資したものとします
  • 運用期間は最大30年で見ます
  • 年利目標は15%とします
  • ノーセルバリュー平均法側の追加投資上限を1800万円とします。初期投資額と合せて最大1960万円まで自身の懐から出ることになります
  • 年1回の株価判定を行います。両方とも同じタイミングで実施します。
  • ノーセル側は毎年チェック時の追加投資する場合、1回辺りの上限を60万円とし、上限6万ドルに到達したら追加投資は終了となります
  • 追加投資額は疑似SPXLに余すことなく購入できるものとします

 

 それじゃ早速始めましょうか。あ、あと、もうドルで書くの面倒だから円ってことにします。1ドル100円固定やったことにしています。そして今回の投資総額は1960万円なので、その線も引いてみました。

 

世界恐慌-10年前からの30年

1919-09-03(疑似空間)から1949-09-02の30年間を見てみます。(疑似空間)はITバブル崩壊10年前の1990-08-31~2000-08-30の期間の値動きを強引にだしています。

 

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30年最終結果(最終積立額の何倍か)

  • ノーセルバリュー平均法:1926万円(0.98倍)
  • 初期+1800万のみ:1825万円(0.93倍)
  • ノーセルバリューの追加投資額:1200万円

 

まずは絶望ケース。投資を始めて10年後に世界恐慌が発生したら発狂ものです。逆に言えば、この絶望ケース以外であれば、たいていの事が起こっても基本的にプラスになることを期待できる投資方法と言っていいんじゃないでしょうか。

 

ただし、絶望ケースとしても10年目頃までに1億円到達しているので、そこで売却できていれば御の字と言った所でしょうか。※とはいえ、この検証は適当にITバブルを疑似的に入れてるだけなので何とも言えませんが・・・

 

また、ちょっとノーセルバリューだけだと味気ないので、もし初期160万円+追加資金は一切投資しなかった場合も入れてみました。

 

結果としてノーセルバリュー平均法が勝利しましたが、結局世界恐慌時の30年間は全く投資しない方が良かったことになります。

 

とはいえ、ほぼ元本近くの1倍近い結果であったので、本業で仕事さえあれば生きていけるでしょう。

 

但し、実は何気に追加投資額が1200万円と余剰資金1800万円全部を使っておらず、600万円程残っています。

 

これはなぜかと言うと今回の検証では追加投資の分割が30年分割であり、30年運用でみたらかなりの確率で余剰資金は残る形となります。

 

とはいえ、今回は10年後に世界恐慌が発生した場合なのでそうなりますが、例えば、世界恐慌が今まさに起こったとしたら、30年間追加投資する形になると思います。かなりレアケースですね。

 

ちなみにですが、世界恐慌-10年前編ですが、世界恐慌開始直後であれば、最後の5~10年目で結構な株高になるため、普通に良い感じの結果で終わることが予想されますのでここでは割愛。以下はその時の過去検証記事。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

 

そんじゃ次はベトナム戦争辺り見て見ましょうか。

 

ベトナム戦争辺り-10年前からの30年間

1958-11-29から1988-11-28の30年間を見てみます。

 

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30年最終結果(最終積立額の何倍か)

  • ノーセルバリュー平均法:34億9,699万円(178.42倍)
  • 初期+1800万のみ:5億3,363万円(27.23倍)
  • ノーセルバリューの追加投資額:約430万円

 

世界恐慌さえ見なければノーセルバリュー平均法はリスクに耐性を得ながらもキチンと結果を残してくれています。いやはや強い強い。こうなってくれたら本当に嬉しいですね。

 

逆に追加投資は430万円と可愛い金額です。が、初期投資160万円だけの場合と比べて大きな差が生まれました。160万円でも5億達成しているのですから右肩上がりの爆発力は凄いってことなんでしょうねぇ。※適当

 

では続いてITバブルにいきましょう。世界恐慌程ではないけれども、なかなかの絶望が見れることでしょう。

 

ITバブル崩壊-10年前から現在まで

1990-08-31~2020-06-22の約30年間を見ます。

 

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30年最終結果(最終積立額の何倍か)

  • ノーセルバリュー平均法:1億8,890万円(9.64倍)
  • 初期+1800万のみ:1億6,628万円(8.48倍)
  • ノーセルバリューの追加投資額:約240万円

 

この時期だと殆ど追加投資が出来ていません。逆に言えば、1800万円の大部分が手元にあるため精神的なゆとりは得られたことでしょう。但しリターンはドルコスト平均法の方が有利であったという事です。

 

ともあれ30年で1億~2億ということで目標達成と言った所でしょうか。最近の株高が功を奏しました。

 

さて、10年前からスタートのためITバブルの恩恵を得られたためこのような結果となっています。世界恐慌はかなりのレアケースなのでこれ以上見なくていいかなと思ってますが、この「ITバブル崩壊+リーマンショック」級は今の現在において発生している暴落であり、これから先も同規模の暴落が起こりうる可能性は十分あると私は考えています。

 

いや、考えているというか、どの程度の規模が今後発生し、どの程度をターゲットとするかという話で、最も最低ラインの警戒すればいいかというラインを「ITバブル崩壊リーマンショック」があれば良いかなと思っている次第です。

 

ということで、もう少しこの時期を深堀してみましょうか。順序が逆になりますが「ITバブル崩壊」が始まった直後に投資を開始した場合を見て見ます。

 

ITバブル崩壊から現在まで

2000-08-31~2020-06-22の約20年間を見ます。

 

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20年最終結果(最終積立額の何倍か)

  • ノーセルバリュー平均法:5,523万円(2.82倍)
  • 初期+1800万のみ:2,036万円(1.04倍)
  • ノーセルバリューの追加投資額:約504万円

 

暴落直前からの開始で約20年間の結果となります。ご了承下さい。

 

今回の元々のターゲットは初期160万円年利15%を30年間で1億円想定とのことでしたので、20年で見て見ますと約2620万円となりましたので、その結果を大幅に上回っていることになります。当然と言えば当然で、ノーセルバリュー平均法で都度追加投資してますからね。さらに言えば、総額は1800万円としているわけですから。ともあれ、その余剰資金を除いたとしても割と良い結果が生まれて、順調なシナリオを描いていそうです。

 

それじゃ最後にITバブル崩壊5年前から見ます。これは25年ものなので、また違った感じになっちゃいますがご了承をば。つまり、ITバブルの恩恵をあまり得られずにスタートする形となります。

 

ITバブル崩壊-5年前から現在まで

1995-08-31~2020-06-22の約25年間を見ます。

 

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25年最終結果(最終積立額の何倍か)

  • ノーセルバリュー平均法:7920万円(4.04倍)
  • 初期+1800万のみ:4,893万円(2.50倍)
  • ノーセルバリューの追加投資額:約463万円

 

悪くないですね。結局ITバブル崩壊はかなりのインパクトがありますが、その手前の「ITバブル」である程度資産は守られるのです。

 

ITバブル崩壊+リーマンショックの5年前でも意外と良い感じに伸びました。と言っても、2010年からの10年間の超右肩上がりがあってこその結果ではあるということは忘れてはなりません。が、リーマンショック完了時でも元本程度は保証されているのですから、「ノーセルバリュー平均法」は暴落に強いことが分かります。

 

暴落の前には暴騰があるというものです。私の考えですが、暴騰の凄さが凄い程、暴落の威力は高まると過去検証で思い知っています。これが所謂「バブル崩壊」という表現が使われているものなのでしょう。よく分かりませんが多分そうです。将来もそうかは知らない。

 

であるならば、今のコロナ前からと、コロナ終わった後の株高はとてつもないものだと思うので、「また結構な暴落が来てもおかしくは無い!」という認識を常に持っていてもいいと思います。暴落が来たら「ほらみたことか」と心の支え+追加投資できてうれしい!となりますし、暴落してくれなかったら「うひょー!ラッキー!」で終わりです。

 

なので、30年運用する前提であれば、運の良し悪しはあるものの、世界恐慌さえ考えなければいつ投資しても良い結果が返ってくること請け合いということです。

 

それが可能なのがノーセルバリュー平均法の良い所であり、S&P500をベースとしたインデックス投資であるSPXLならでは、でしょうか。S&P500ベースなら世界恐慌レベルでなければ破綻までは行かないことを期待できます。これがSPXLの強い所です。そして追加投資さえできれば普通に復活までの時間は短縮できます。後はもうSECの介入で商品自体がなくなったり3倍レバが1.5倍レバにならないことを祈るだけでOKという解釈です。

 

今回の検証では初期160万円だったとしても30年間運用すれば、結構な暴落を受けても尚、中々良い感じの株高になって嬉しいなって感じになったかと思います。追加投資が不十分でも現金が手元にあるという安心感を得られますし、年利15%以上が保障されているので初期投資額で十分利益が乗っかっていることが保障されているということですからね。

 

というわけで、読者様条件結果回でした。

 

完走した感想ですが、上記結果を確認して改めて思うのは、今回の設定条件の追加投資額は30年分全部入れることは稀かなと思った次第です。この追加投資額の条件であるならば、運用期間を40~50年にすることで良い感じになると言うイメージ。

 

ともあれ、今回は給与のボーナス分を担保にされているのでそれも難しいでしょうし、なにより3倍レバレッジとかいう異端に大量に資金を投じるのはやはり怖いのでこれが現実的なケースと言えそうです。1800万円の追加投資とされていながらも、全額投資することは稀と言う安心感は凄い嬉しいと思います。

 

 

 

はー。これで5~10年後ぐらいに滅茶苦茶株高になったら私も教祖みたいに祭り上げられることでしょう。感謝コメントであふれ返ってしまいそうです。いや~。まいったなぁ・・・。逆に株安になったらボッコボコに叩かれそうです。

 

5~10年後なんてまさに「ノーセルバリュー平均法」の種まき期間。この期間にぶーぶー言われても心外ですね。普通に「今の時期はしかたありません」と堂々と返答することができ、20年~30年後の結果を待てばいいと自信を持って言えます!!

 

・・・滅茶苦茶胡散臭い!!

 

自分で言ってて胡散臭っ!って思うけど仕方ありません。そういう手法なんですから。いやマジでそういう手法なんですよ「ノーセルバリュー平均法」は!勘弁してください!!

 

面倒くさいことになったらブログを畳んでるだろうなぁと言った所で今回はここまでと致します。というかこのブログが5年後もあるとか全く思えないしあっても過疎ブログ化してるから気にする必要無かった。あーよかった!!

 

 

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インデックス投資結果(2020/7_2週目)

こんにちは。okometsubuです。

 

最近また少し痩せてきたなぁと思っていたら、腹筋が本当にやんわりですが6つに割れてきました。軟弱な私としては異例のことです。一体何が起こっているんだ!?と思ったのですが、毎日赤ん坊を抱っこしたり、飛行機ごっこで空をビューンと飛ばして上げていたのでそれで筋肉ムキムキになったようです。何故腹筋が?というのは謎のまま。

 

赤ん坊がいる世帯は下手な筋トレよりも健康的になりそうです。あえて毎日トレーニングしないでも勝手にトレーニングしてしまう。これはもう健康的な生活をしたいなら結婚して子供を産めばいいってことだな!!

 

今日も日本少子化問題に貢献していく。

 

但し最初の頃は夜中起こされて氏ぬ。あと、腰がかなり痛くなる。結局不健康じゃないか!!!

 

仕方ありません。最近は歩くことを覚えて「抱っこしてして~~」と向こうから走って向かってくるのです。抱っこして高い高いしたり飛行機を体感させてあげたくなるのが親と言うもの。超かわいい。可愛さを盾にして調子に乗りやがって・・・許せねぇ・・・!(※ゆらゆらさせてあげながら)

 

私もたまに夢で見る空を飛ぶ夢。それを子供に赤ちゃんの頃ながらさせてあげたくなるってもんです。今なら何とか「びゅ~~ん!」って本当に空を飛んでるイメージで動かせますからね。私がやってもらいたいことを子供にやっていくスタイル。

 

ただ赤ちゃんは脳の揺れが非常に怖いので、大げさにやるのはNGなんです。高い高いも然り。中々難しいです。何事も程々にするのが一番なんです!!!

 

 

 

そして唐突に始まる今週のインデックス投資結果発表。

 

 

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前回の評価額合計:2,414,947

現在の評価額合計:2,532,750

現在のトータルリターン:+282,414 円

利率:11.15%

 

また少し結果が良くなりました。もし仮に3月の「底」が本当に「底」だった場合、SPXLとTECLの他に「iFreeレバレッジ NASDAQ100」にも追加投資をそこそこ入れることが出来たので割と良い感じになったということです。

 

最近のブログのアクセス状況を見たのですが「iFreeレバレッジ NASDAQ100」系の記事がかなり増えています。今の株高傾向で一気に儲けよう!と言う人が増えているんだろうなぁと。多分、iFreeレバレッジも宣伝費を入れて力を入れているのでしょう。よく分からないけど。

 

私としては総口数が増えるので非常に嬉しい出来事なのですが、なんだかコロナショック前を思い出して少し怖いです。こういう時ってなんかやたら株高になって止まらない感じなんですよねぇ。とはいえ、今は現金が溢れに溢れているらしく株式市場にとにかくお金が集まってるらしいので、そのまま株高!ってなってくれたら嬉しいです!

 

因みに私は2番底おじさんなので、普通に年末頃までには一段落してると思っています。でも別にどっちになってもいいです。どっちになっても大丈夫なように心と余剰資金に「ゆとり」を持たせているのでね!

 

嘘だよ。

 

余剰資金あるけど暴落してほしくないに決まってんだろ!いい加減にしろ!!!

 

もう今世紀最大のバブルでもなんでもいいから億まで到達するぐらい伸びて見せろ!!

 

 

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