こんにちは。okometsubuです。
一昨日、レバ取引で遊んでみようという記事を書きました。これは目下ボラが激しい時期だからこそできる遊びみたいなものです。多分今年中は遊べる気がします。
で、今回は何をやるかというと、単純に昨日の高値から翌日の底値までの下落率を確認して頻度とかそういうのを見ておこうと思ったコーナーでございます。
最近はボラが非常に激しいので、低～中程度の頻度が発生するパターンを見ておいて、大体いくらぐらいに指値をしておけば氏なないで済むのかなというのを簡単にチェックしておこうと言った具合です。
というわけで、早速確認してみましょう。ただ、最初の頃のビットコインは明らかに値がおかしいので、2013年ぐらいから見てみます。
- 全体のまとめ
- 2013年の結果
- 2014年の結果
- 2015年の結果
- 2016年の結果
- 2017年の結果
- 2018年の結果
- 2019年の結果
- 2020年の結果
- 2021年の結果
- まとめ
- チャレンジ中のやつ
全体のまとめ
まずは下落率のグラフから適当に見ます。
1日おかしい日がありますね。前日の高値より翌日の安値の方が圧倒的に上だった日と言うことです。見辛いのでこの日は除外して再度グラフ化。
全体頻度(回数/発生頻度)
- 5～10% ：625回 / 21.3%
- 10%～20%：286回 / 9.75%
- 20%～30%：62回 / 2.11%
- 30%～40%：16回 / 0.55%
- 40%～50%：6回 / 0.2%
- 50%～60%：7回 / 0.24%
- 60%以上：5回 / 0.17%
※全日数：2934日
前日高値から30%を超える確率は全部合わせて1%程度と言った所で5～30%以下であれば32%程度の頻度で日々発生していることが分かります。
では年ごとの発生率で見てみます。
2013年の結果
2013年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度(※参考))
- 5～10% ：85回 / 23.29% / 21.3%
- 10%～20%：50回 / 13.7% / 9.75%
- 20%～30%：20回 / 6.03% / 2.11%
- 30%～40%：9回 / 2.47% / 0.55%
- 40%～50%：3回 / 0.82% / 0.2%
- 50%～60%：3回 / 0.82% / 0.24%
- 60%以上：1回 / 0.27% / 0.17%
※全日数：365日
全期間に比べてすべての頻度が上回っていることが伺えます。流石昔のビットコイン。ボラが激しいためその分、暴落が発生した確率が多かったことが伺えます。
流石に2021年の昨今、ここまでのボラは出ないことを期待したいです。続けて見て行きましょう。2014年です。
2014年の結果
2014年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：103回 / 28.22% / 21.3%
- 10%～20%：33回 / 9.04% / 9.75%
- 20%～30%：10回 / 2.74% / 2.11%
- 30%～40%：4回 / 1.10% / 0.55%
- 40%～50%：1回 / 0.27% / 0.2%
- 50%～60%：3回 / 0.82% / 0.24%
- 60%以上：4回 / 1.10% / 0.17%
今回も全ての年と比べると暴落頻度が高いことが伺えます。こうなると2013～2014年は参考にしづらいかもしれない。一番参考になるのは前回の半減期である2017年前後になりそうかなぁ。とりあえず全部データまとめます。
2015年の結果
2015年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：63回 / 17.26% / 21.3%
- 10%～20%：28回 / 7.64% / 9.75%
- 20%～30%：6回 / 1.64% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0% / 0.55%
- 40%～50%：1回 / 0.27% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
大分ボラが落ち着いてきた印象ですね。こう見ると20%以上の頻度はほとんどないことから、10～20%に指値をすれば少なからず大事故にはならず、割と良い感じに利益を得られそうですね。なんか超簡単なbotでも作って運用したくなってきた。
続けて2016年見ましょうか。
2016年の結果
2016年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：63回 / 9.29% / 21.3%
- 10%～20%：28回 / 2.46% / 9.75%
- 20%～30%：6回 / 0.55% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0% / 0.55%
- 40%～50%：1回 / 0% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
実にボラが減ってきました。20～30%下落に差していたら余裕で利益を得られたことでしょう。良い感じになってきました。こうなると最近私がやっていた10～20%下落ぐらいで適当に指値をしていたのはあながち間違っていなかったことになります。
では2017年見ましょうか。
2017年の結果
2017年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：63回 / 21.64% / 21.3%
- 10%～20%：28回 / 17.26% / 9.75%
- 20%～30%：6回 / 3.84% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0.27% / 0.55%
- 40%～50%：1回 / 0% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
突如として30%以下の頻度が多くなりました。この年はいよいよ「半減期」が始まったバブルの年です。まさに今2021年の年と同じと言えるかもしれませんので、この年がとても重要だと勝手に思ってます。
さて、注目すべきポイントは30%以上はほぼ例年以下ということです。
つまり、20%以下で買える回数が増えつつも、30%以上の大幅下落は無いことから20%前後で指値をすることで非常に安心して買い増しを行える可能性があったということです。
もちろん、5%で買って20%下落で売ったら損しますが15%の差程度です。
というより15%ぐらいで差すことを心がければ非常に心強いのではないでしょうか。ざっとグラフを見る限り、1年を通して14回程度と頻度は少ないですが、けがはし無さそうですね。
ぶっちゃけ10%下落から指値をまぶしておけば十二分に効果的じゃないかなぁ。このグラフはあくまで前日「高値」と当日「底値」で見てるので、頭と尻尾を狙わなければ十分な気がしました。
もちろん、頻度が低いので機会損失は計り知れません。が、例えば今回の様に「レバレッジ取引」で額を増やすと資金回収率？はいいんじゃないかなと思った。
この辺はプログラム作ったりシミュレーションしたりした方が良い気がしますが本記事では割愛。
ということで、2018年も見ましょうか。半減期の翌年はどうなるのか。
2018年の結果
2018年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：104回 / 28.49% / 21.3%
- 10%～20%：59回 / 16.16% / 9.75%
- 20%～30%：5回 / 1.37% / 2.11%
- 30%～40%：2回 / 0.55% / 0.55%
- 40%～50%：0回 / 0% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
こちらも2017年と同規模な感じになりました。半減期が終わった翌年もボラが激しいということです。当然、右肩下がりの期間だったと思いますが、1日で大きな下げの30%以上の下落は早々起きなかったことが伺えます。
しかも20～30%の下落の回数も半減期より少ないと言う結果になりました。2017年以降は下落相場となりましたが、割とゆるやか～に落ちている印象ですので、ボラも抑えつつ、緩やかに氏に向かっていったと思われます。これなら十分戦えますね。
ということで2019年見ましょうか。
2019年の結果
2019年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：76回 / 20.82% / 21.3%
- 10%～20%：25回 / 6.85% / 9.75%
- 20%～30%：1回 / 0.27% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0% / 0.55%
- 40%～50%：0回 / 0% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
ドンドンボラが減ってきました。半減期2年後ですからこんなものなのでしょう。
そして激動？の2020年を迎えます。
2020年の結果
2020年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：79回 / 21.58% / 21.3%
- 10%～20%：15回 / 4.10% / 9.75%
- 20%～30%：1回 / 0.27% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0.% / 0.55%
- 40%～50%：1回 / 0.27% / 0.2%
- 50%～60%：1回 / 0.27% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
50%下落のヤベー日がありますが、これは時期的に「コロナショック」と見ていいでしょう。これに引っかかったら大変大損してロスカットも食らったことでしょう。おお怖い。
こういうのがあるので中々全力で向かうのは怖いということです。現物でやるか、最悪大丈夫な額でやるのが良さそうですね。
さて、全体的に見ると10～30%の発生数が非常に少なくなりました。30%以上は2回ありますがコロナショックの影響日だけと見た場合、そう頻度は高くないと思われます。
が、10～20%の回数が大分少なくなりました。そう考えると10%下落ぐらいから指値をしても問題が無い水準なのかもしれません。
が、今は非常にボラが激しい時期と思います。2021年の結果も見てみましょう！
2021年の結果
2021年頻度(回数/発生頻度/全期間頻度)
- 5～10% ：2回 / 15.38% / 21.3%
- 10%～20%：4回 / 30.77% / 9.75%
- 20%～30%：1回 / 7.29% / 2.11%
- 30%～40%：0回 / 0.% / 0.55%
- 40%～50%：0回 / 0.% / 0.2%
- 50%～60%：0回 / 0.% / 0.24%
- 60%以上：0回 / 0% / 0.17%
流石最近の調整は十分結果を残していますね！
ただ、調整がそろそろ終わりそうなことを考えると、グラフを見るにやはり10～20%ぐらいで仕込んでいった方が安定しそうです。20～30%は1回のみ、取引所によって異なると思いますが凡そ26.5%下落で1回発生しています。その差異ぐらいなら10～20%でまぶして指値すれば十分元は取れそうです。
安心なのは30%下落はそうないこと。「コロナショック」と違い、今回の下落は基本調整だと思われるので、そう不安がる必要性は無いと私は判断しています。結果もその通り。
但し、ロスカットレートはしっかり低めにしといた方がいいかもしれません。2017年は約38%程度の下落が発生しました。安全に行くならこの値をロスカットレートに入れて10～20%下落付近にまぶしておくと安全に行けるかなと思った次第。
まぁ、結果から分かる通り、10～20%の発生頻度は半減期頃は15%程度でしょうか。1年で54日。1ヶ月1,2回あるかないか程度です。毎日これをやるのは面倒だし機会損失もかなりのものなので、bot等で自動化しつつレバレッジを効かせて大きく短期で稼ぐのが最も賢いやり方無きがしました。時間軸による機会損失をレバレッジで補うと言う感じです。ただ、その場合はロスカットレートはちょっと上げる必要があるので悩ましい所ではあります。
まとめ
- 半減期や半減期翌年のボラが激しそうな年でも2017年以降は30%下落の回数がほぼ皆無だった。※コロナショック除く
- 但し30%以上の下落も年1回程度発生する可能性があるためロスカットレートは低めにした方がいい。(※2017年は38%程度が1回あった)
- 今後もボラが下がっていくことが予想されるため、あまりにも高い下落率に指値をしても機会が非常に少なく、指値を変える労働力が勿体ない＞bot作って放置したい
ということになりました。これを受けて私は以下のようなことをやってます。そろそろ飽きて辞めそう
チャレンジ中のやつ
こんな感じでしょうか。ぶっちゃけ指値は面倒なので適当にやる予定だし、こんなの毎日やるのは面倒なので継続するならbot作って回すなり、飽きたら資金を現物にしたり出金して止めることでしょう。
筆者はbot未経験者で知識も無いので気が向いたら調べてみようかなと思った次第。このぐらいの気軽なやつなら作れそう。もちろん、手軽な内容なので大金を得られるとかは無いbotができるし勝てるかどうかも不明だけどね。とにかく面白そうではある。
というわけで、今回はここまでと致します。
