最近はまってるCME窓投資法。現在ロング側の窓埋めに期待してちょっとだけロング持っちゃってますが、最近の下落で担がれてしまってガッカリ中です。
ということで、CME窓投資について、本当に勝率が良いのか簡単に調べてみました。
かなり雑な調べ方です。実際のチャート上の描写で「窓」が出ているかは視覚的に分からなかったので単純に前日終値と当日始値の幅で見ました。
CMEのビットコイン先物データはinvesting.comサイトにありましたのでこれを参考にしました。
ttps://jp.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures-historical-data
やり方
- 出来高が無い日をデータ対象から外す
- 前日(というかデータが取れる一つ前の日)の終値と測定日始値の差が1%,3%,5%離れている時を「窓」と定義する
- その「窓」が開いた時にその後の値動きでその差分が埋まっているかどうかを判定する
- 「窓」が生まれた数と「窓」が埋まった数で勝率を叩き出す
- 全て日足で取得
あくまで「勝率」であり、「窓」が埋まらなかった場合はずっと損失が続いているということなのですが、その値幅は見ない感じです。あくまで勝率だけ見ると。
で、最近私がやってるのは主に「1時間足」なのですが、データ取得の関係上日足だけでざっくり検証しています。一般的には日足で出してるのでそれでいいかなとも思う。
データとして2018年2月ぐらいからまともな数値を取れたのでそこから取ってます。
5%離れている箇所を窓とした場合
スクリプト使わないでエクセルで手作業で集計したので割とざっくり出してます。
- 窓発生数：43か所
- 窓埋め数：37か所
- 勝率：約86%
中々いい結果になりました。勝率8割越えです。最低限5%の利益を37回取得していると考えると結構な額になるっぽ。185%の勝利という感じでしょうか。
ただし、その内6か所が負け越しているのでそこをどう見るか。ただ、最低でも18275というラインが最悪のポジションになる。これをどう見るか。
負け越しポイント(当日始値でポジション取ったと仮定)
2020/11/27 18275
2020/12/11 19155
2020/12/24 26650
2021/07/23 34475
2021/12/03 49265
1回の投資額100万円として、5%を37回として185万円の利益。
今現在35000ドルだと考えると、
2020/11/27 -47% (-47万)
2020/12/11 -45% (-45万)
2020/12/24 -24% (-24万)
2021/07/23 -2% (-2万)
2021/12/03 -29% (-29万)
で147万円の損失。あらー。そう考えるとCME窓投資法でも負け越し分をガチホしちゃうと言うほど儲からないのかもしれないね。とはいえショート側を持っていれば金利分で非常に有利なのでショートを多く持つ分にはリスクリワード悪くない投資法ということになる。金利が良い所でやればだけど・・・
話が脱線しました。
まぁまぁ、全体的に見ても悪くはないです。遊びでやる分には全く問題にならなさそう。
ということで続いて3%の場合。
3%離れている箇所を窓とした場合
- 窓発生数：91か所
- 窓埋め数：84か所
- 勝率：約92%
勝率高いです！高いですが、最低3%の利益となります。とはいえ勝率高いので結構長く儲かりそうという感じでしょうか。3%ぐらい空いてたら指値でもいい気がしてきた。
じゃあ最後に1%離れていた場合。
1%離れている箇所を窓とした場合
- 窓発生数：328か所
- 窓埋め数：310か所
- 勝率：約94.5%
こちらも勝率がかなり高いです。最低1%の利益なので100万円とうししていたら310万円でしょうか。とはいえ18か所が担がれている状態なのでそこをどう見るか。そして1%離れたら窓として見立てた場合、1万ドル以下の時のショートがずっと担がれていたりするので1%程度なら労力やストレスを考えてもやらんでいいかなぁという感想。3%ぐらいからでいいかなって感じ。
ということでCME窓についてまとめてみましょうか。
まとめ
- 勝率はかなり高いことが分かった
- 勝率は高いが、一生担がれるポジションの損失を考えるというほどいい結果に終わらない可能性もある
- とはいえリスクリワードはかなり良いと思われるので、この投資方法自体は何も考えないで実施しても悪くなさそう
ということで、私は一生担がれる可能性のある部分はなるべくポジション持たないようにしつつもなんとなく続けていこうかなと思いました。その一生担がれないポジションがどこなのかわかれば苦労しないけど、まぁロングしとけばどこかで右肩上がりするからヘーキヘーキ！！
