すっかり忘れていたのですが、昨年の2021年のレバレッジETFであるSPXLやTECLとBTCを比較していませんでした。
なぜやるかというと、私がSPXLとTECLに投資していたものをBTCにスイッチングしたからです！！！
2021年の比較だけだとアレなので昨今の暴落日和の比較もしてみたいと思いますが、一旦別記事で後日比較だけしてみようかなぁという感じです。
ということで、ただただ、1年間を比較するだけ。全部終値ベースです。
2021年の比較
最終結果
BTC：1.44倍
SPXL：2.07倍
TECL：2.23倍
SSO：1.65倍
QLD：1.59倍
あががが・・・ビットコイン、完全敗北です・・・
いやはや、ビットコインはグラフを見てわかる通り、上がったり下がったりで大忙しですねぇ！！
ぱっと見ためだけなら3倍レバレッジETFよりも激しさがヤバ味です。いやはや、レバレッジETFの特性ちゃんと雰囲気理解していないとビットコインではなく3倍レバレッジETFに全資産投資してしまいそうです。しませんが。
ということで、残念ながら私の投資はスイッチングは2021年だけで見たら失敗に終わりました。
とはいえ、SPXL,TECLは現金との割合70:30で投資しており、全投資資産で見た場合はビットコインの方が圧倒的に勝利したという状況です。(※負け惜しみ)
以下ゆう氏のブログとなります。考え方や結果・考察・検証もきっちりされているので私のブログをみるよりゆう氏のブログを参照したほうが１００倍勉強になります。で、この記事で気になった個所がありました。以下その部分を引用します。
【資産構成比率編】│SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ - ゆう×米国株投資×ライフプラン
https://yu-kabu-life.com/2019/02/13/spxl-asset-ratio
「リスク大」はリターンが優れているものの、ドローダウンの深さと期間が大きいのが個人的には気になります。
「リスク大」とは、SPXL:現金比率を70:30にしたものです。ここで暴落「期間」を気にされていましたが、実際のグラフを見ると、「リスク中(50:50)」や「IVV(S&P500)」とほぼ同じような時期に復活しているように見受けられました。以下引用させていただきます。
過去11年のシミュレーション結果（2008年～2019年）
では、期間を2019年2月8日時点まで広げてみます。下図をご覧ください。
「リスク小(30:70)」はオリジナルの「IVV」にすら負けているので対象から外します。
「IVV」と「リスク中」と「リスク大」についてグラフを見ると、元本復活時期がそれぞれ2012/11頃、2013/1月頃、2013/2月頃と、数か月程度しか変化がないように見受けられました。この期間の結果としては「SPXL」を抜いて「リスク大」が最もパフォーマンスに優れている結果になりましたが、当然、右肩上がりが進めば「SPXL100%」が勝利するものとなるでしょう。
この結果から、70:30でも「元本に戻る時間」が割と早くて良いんじゃない？と思っていますが、落ちる度合いはやっぱりオリジナルのS&P500よりも相当深く深くなります。しかし、元本までに戻る速度がそう大差が無いのであれば、我々インデックス投資家は握りっぱなしにするというスキルが備わっているので特に問題はないはずです。※寿命や生活資金が枯渇した場合を除く
懐かしい。SPXL,TECLの3倍レバレッジは割合が高すぎたので気分で2.1倍レバレッジ(※可変)として扱っていましたので、そう考えるとビットコインの上昇幅で十分でした。
いや、全財産全部SPXLとかTECLは頭おかしいですよ。
というか、ツイッター上でTECL全力とかSOXL全力とかCWEB全力とかしてる人を見たことがあったのですが、基本途中で乗り換えたり売却してるように見受けられました。全力とはいったい・・・
話が脱線しました。
ともあれ、全力3倍レバレッジETFはガチで頭おかしくなるか、まだ20代とか30代前半ぐらいの若い世代までの特権かなと思った次第。私はもう家庭持ちなのでビットコインに全力程度にとどめておきます。
ということで、2021年は3倍レバレッジETFの勝利でした！！
ブログ記事分ける意味で、今起こってる暴落での比較もやってみようかなと思います。次回当たりにでも。
