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【FTX JP】クオンツゾーンと四半期先物を使い小銭稼ぎマシンを作りました_その2

FTX JP シミュレーション 資産運用

※親会社であるFTXが破綻しFTX JPも利用不可となりました。本記事はあくまで過去のものとして備忘録として残しておきます。(2022/11)

 

本記事は続き物です。割と続き物チックなので前回の記事見てない人は見た方がいいかもしれないし、あらすじで大体把握できたら見なくてもいいかもしれない。

 

 

okometsubulog.hatenablog.com

 

 

 

前回のあらすじ

  • 現先がバックワーデーションしたら先物ロング-現物売りをするクオンツゾーン(bot)を作ったよ
  • でも先物ロング-現物売りすると「FTX Earn」で利益得られないからポジション組む時は乖離率をちょっと高めにした方がよさそうだよ

 

ということで終わりました。

 

さて、今回は何をやるかというと、上記の現先クロスを行う場合、「FTX Earn」の利益が得られないという点と、一時的に「法定通貨(※本記事ではUSD」が増えてしまい、更に「FTX Earn」の報酬が減ってしまうという問題点があります。

 

それを解消するにはどうすればいいか？というのを考えたので記事を分けて「その2」としています。

 

USDがあるなら先物ショート-現物買いを組めばいいじゃない

さて、改めて前回の記事の内容を実行すると、「現物売り」を行うことになるため手元にUSDが入ってくるのは確実です。そのUSDをもって、四半期先物の期日である12月30日手前で現物の買戻しを行う必要があるため、USDは持っておく必要があります。

 

これはUSDなので、別にどのような通貨でクロスポジションを持っても何の問題もありません。

 

前回の記事ではETHやSOL等の先物と現物が大きく乖離している銘柄を選んでクオンツゾーンを組みました。

 

結論から申し上げますと、先物が高く、現物が低いめの通貨を調べてそのUSDをさっとクロスしてしまえばいいじゃない！ということです。

 

実例を挙げて説明する

ということで、実は前回実装したクオンツゾーンが1回発動してポジション確保できました。SOL1230とSOLUSDのクロスです。

 

 

上記はSOL1230の画面。LONGで5枚持っています。裏で現物5枚を売却済みです。

 

ここで誤算だったのが、乖離率1.5%になったら成行注文をしていたのですが、1%の乖離分ぐらいしか取れていませんでした。成行注文だったりタイミング次第だと思うのでここは仕方ない部分ですが結構ガッカリしています。

 

で、乖離率1.2%の時に超絶少額でクロスしたら1.1%ぐらい取れたので、乖離率1.5%等の大き目の乖離の時に大き目のポジションを持つか1.2%ぐらいの時に超少額をコツコツクロス(※自動化)するかのどちらかが良いかなと思います。

 

ともあれ、現在1%の乖離を取得できた状態で話を進めます。

 

こうなると、12月30日まで1%確保できそうなので、年利にして4%となりそうでしょうか。そうなると「FTX Earn」でSOLを確保していた場合の年利は最低でも5%なので普通に損失になりそうな気配が出てきます。

 

ということで、続いて先物価格が現物価格より上回っている銘柄を探します。当然ながら、FTX Earnを有効化するためにFTX JP上で上場している通貨に絞り、かつ、出来高もそこそこある銘柄にします。

 

で、ざっと見るとBTC1230とBTCUSDが一番まともでした。※前回記事のオマケで作ったリスト。

 

 

FTX JPで扱っていて、取引量もそこそこあって安定している中で断トツでBTCがプラス乖離。こいつでポジションを組んでみましょう。

 

上記のポジションを組めば、少なくとも現先クロスで0%以上の利益は出そうです。かつ、USDも消費でき、BTCの現物買いポジションも増えるため、その分「FTX Earn」の対象となり、更に利益がモリモリというわけだ！！！

 

 

ということで、試しにBTC1230のショートを実施。ここは手動で行っています。

 

手動でやる場合メリットがあって、BTC現物を買う時は「指値」注文にしておき、別タブとかでBTC1230の取引画面を開いておいて、現物指値が刺さった瞬間にBTC1230側のショートを成行注文することで片側の手数料を安く済ますことができます。

 

ということで、今回の結果としては手数料込みで次のようになりました。

 

12月30日にならないと分からないが現状の結果

  • SOL側クロス：約0.8%儲け(想定)
  • BTC側クロス：約0.3%儲け(想定)
  • 年利合計(FTX Earn5%換算)：約8%の儲け想定

 

FTX EarnはAPY表記なので5%決め打ちは良くないですが、預ける資産により5～8%の間の利率なので実質5%(APR)みたいに扱ってもバチは当たらないでしょう、ということでFTX Earnの年利(APR)として5%とします。

 

FTX Earnをぼーっと見てたら年利5%のところ、8%の年利まで上昇することができました！ようするに年利3%分を法定通貨の準備無しで達成できることになります。法定通貨が不要なのが本当に大きい。

 

当然ながら、法定通貨が大量に余っているという状況でしばらく放置するようなら最初から先物ショート-現物買いでもいいわけです。冬相場ながらFTX EarnのAPY5%狙いでやるのもアリです。

 

さて、今回のポジションはあくまで想定で12月30日になっても乖離が縮小しないとかになったら儲けは下がると思いますが、少なくともFTX Earn報酬は貰えているのでリスクを低く抑えて儲けられるかなと思った次第。クロスしてもしなくてもFTX Earn自体のリスクは結局どっちでも背負ってるので。

 

メリットを大きく取り上げましたが、デメリットもあったりします。

 

すぐに現先クロスしなおすデメリット

  • 突如暴騰しだした場合、SOL1230-SOLUSDの乖離が大幅にプラスになった場合、使ってクロス解消した方がお得になる可能性あり
  • 12月30日になっても乖離が戻らない可能性
  • 毎週日曜日朝9時にウォレット内USDがマイナスだとBTCとか強制決済されるのでケアが必要
  • クロス取引を2回もするので、実質8回の取引を行うことになるため手数料が嵩む問題

 

最初について、例えばSOL1230-SOLUSDについて-1%の乖離でポジションを組んだ1週間後とかに大幅に暴騰して+5%の乖離とかになったら、たった1週間で6%の利益を得られることになります。

 

が、USDはすでに消費しているためクロスの解消ができないのです！！

 

今回の例だとBTC1230ショート-BTC現物買いを持ったのでそっちのクロスを解消してUSDを確保してもいいですが、それだけの暴騰です。BTCの乖離もプラス方面に向かっているため、割と大き目の損失が発生することが予想されます。

 

そうなると、最初からUSD持っておけばよかったよねって話になるため、どっちを選ぶかは運しだいというか、相場読める人は読んでどっちかを選ぶといいでしょう。

 

とはいえ、「USD」を確保しっぱなしの場合はFTX Earnが使えないので基本的にはすぐに新たなクロスを作った方がお得かなと個人的に思っています。今回検証したので年末に答え合わせしましょう。

 

ただ、その12月30日になっても乖離が閉じない場合は損する可能性ありです。基本乖離は0に向かうので、最悪損失はそこまで大きくないと思いますが一応リスクとしてはあるかなという程度で思ってる。これも年末に答え合わせ。

 

最後に手数料問題。FTX JPは割引なしだと成行注文で0.07%の費用が都度発生します。それが8回,指値注文2回あるので実質6回とすると0.42%の費用が発生するため割と馬鹿にならない数値になることです。

 

FTTステーキング状況でこの辺は変わってきますが、FTTをステーキングしてない人は現先クロスを組む前にFTT25枚だけ買ってステーキングした方が良いと思います。この記事の内容やるならね。

 

とはいえ、手数料を考慮しても、現先クロス2個組んでFTX Earnやれば良いかなぁと思う。なぜなら追加のクロス分だけの手数料で見たら実質2回分なので0.14%の手数料でFTX Earnを有効化する、というのが可能なのと、今回のBTC側のクロスでは0.3%の乖離を確保しているので十分手数料をペイできるからです。

 

ということで、特定の通貨を長期保有して途中で絶対に売らない、という枚数分だけクオンツゾーンを使って下乖離したら拾っていくのはアリかなぁと思いました。

 

 

 

やっぱり手動は面倒くさいので自動bot作った

本日の記事では手動でクロスを組むことで片側の取引の手数料を指値で抑えようということでbot化するのは辞めようかなと思いましたが、面倒になったので作りました。

 

手動の方が手数料がお得ではありますが、bot化することで良いこともあります。

 

メリット

  • 別に急いでクロスする必要が少な目なので超少額取引することで乖離の縮小を抑え込む力があると思われる。※手数料考えてもお得な取引になる可能性大
  • 労働力が減るのでその分自由になれる

 

前者は超少額にしたら乖離が予定通りになる可能性が高まります。少しでも成行注文で枚数を増やすと、どうしても乖離が縮小して儲けが減ってしまうので成行手数料との兼ね合いで一長一短だったりはしますが、メリットは十分あるかなと。

 

後者は更にダメ押しのメリットで単に労働力が減るのでいちいちパソコンに張り付かなくていいよねっていうのがデカい。

 

ということで、作った内容はこちら。

 

アクション

 

(price("BTC-1230")/price("BTC/USD")*100)-100 >= 0.35 and balance_free("USD") >= 10 and time < 1672326000

 

です。一つずつ紐解きます。

 

■(price("BTC-1230")/price("BTC/USD")*100)-100 >= 0.35

これは現先乖離率が0.35%以上ならbot起動開始としています。正直0以上ならFTX Earnを考えると組んじゃってもいいと思うのでここは人それぞれで。私はウォレットの中のUSDが少なくなってきたので急いで取引しなくていい、もしくは取引実行無しでもいいかな、という水準になったので0.35%にしました。USDが大量に入った状態なら0にするとか臨機応変にすると良いでしょう。

 

■balance_free("USD") >= 10 

USDの残高が10ドル以上なら発動します。ここも先物ポジションを組むとマイナスになった時に日曜日朝9時に強制決済されてしまうのでもうちょっと余裕があってもいいかなと思います。ただ、このぐらいなら日本円入金して対応しようかなと思うのでいったんはギリギリまで設定してます。人それぞれ。

 

問題は本アカウントで10ドル以上になったら強制的に全部BTCクロスに持っていかれるので、他にトレードとかしている場合はルールを工夫すべきでしょう。私は前回のルールと今回のルールぐらいしかトレードしてUSDを発生させる気がないのでこうしちゃってます。

 

ちなみに日曜日朝9時に強制決済されるルールは以下公式サイト参照してください。

 

パーペチュアルで使用する証拠金について – お客様サポート（ヘルプ・お問い合わせ） | FTX Japan

https://help-jp.ftx.com/hc/ja/articles/4588827371801

 

■time < 1672326000

BTC1230は2022年12月30日で消滅しますが、2023年6月とかに2023年分が復活します。なので、timeで2022年12月30日まで起動するように設定しています。今年限りの取引でルールを消し忘れた時用のストッパーです。

 

続いてアクション

 

アクション

 

単にBTC-1230を成売してBTC/USDを成買してるだけです。枚数は最小限の0.0001にしてます。

 

これで片側の手数料も大きく取られてしまいますが、最小限の0.0001にしたことで下手に乖離が狭まるリスクが無くなるメリットは大きいと思いますし、労働力の面でも絶対に楽です。

 

さらに言えばBOTで実行してるのでほぼ同時に注文を出してくれるので更に乖離を抑えることもできるのはGoodではないでしょうか。

 

恒例のリファURL物乞い

ということでいつものあれ。お小遣い稼ぎたいけどFTX JPの口座持ってない人は是非！

 

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FTX JPは取引停止となったためリンク削除しました